参数依赖股票价格情形下的障碍期权定价
Barrier Options Pricing when Parameters Dependent on Stock Price作者机构：西北工业大学应用数学系西安710072
出 版 物：《数学物理学报（A辑）》 (Acta Mathematica Scientia)
年 卷 期：2013年第33卷第5期
页 面：912-925页
核心收录：
学科分类：12[管理学] 02[经济学] 0202[经济学-应用经济学] 020208[经济学-统计学] 1201[管理学-管理科学与工程(可授管理学、工学学位)] 07[理学] 020204[经济学-金融学（含∶保险学）] 0714[理学-统计学（可授理学、经济学学位）] 070103[理学-概率论与数理统计] 0701[理学-数学]
基 金：国家自然科学基金(70471057 71171164) 西北工业大学博士论文创新基金(CX201235) 西北工业大学研究生种子基金(Z2011073)资助
主 题：布朗运动 期权定价 修正的Black-Scholes模型 障碍期权
摘 要：通常情况下,期权定价研究都假定股票价格的波动率为常数.该文假定波动率为股票价格的一般函数.将该模型下障碍期权所满足的偏微分方程做近似化处理,使得偏微分方程变为可解模型.通过求解偏微分方程获得下降敲出看涨期权和上升敲出看涨期权显式解.为了数学表述的严谨性,文章最后给出了定价公式的误差估计.
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