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疫情冲击下的财政政策选择——基于非线性NK-DSGE模型分析

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经济问题探索 2023年第1期 130-143页

作者：金春雨徐悦悦吉林大学数量经济研究中心长春130012 吉林大学商学与管理学院长春130012

面对新冠肺炎疫情反复冲击,我国进入疫情防控新阶段,此背景下财政政策合理选择对稳定经济发展至关重要。在包含异质性家庭和企业的非线性新凯恩斯主义动态随机一般均衡(NK-DSGE)模型中引入服务消费效用冲击,量化新冠肺炎疫情对宏观经济... 详细信息

面对新冠肺炎疫情反复冲击,我国进入疫情防控新阶段,此背景下财政政策合理选择对稳定经济发展至关重要。在包含异质性家庭和企业的非线性新凯恩斯主义动态随机一般均衡(NK-DSGE)模型中引入服务消费效用冲击,量化新冠肺炎疫情对宏观经济的影响,对比疫情冲击下各项财政政策的实施效果和乘数效应。研究结果表明,新冠肺炎疫情冲击一方面作用于服务部门影响企业的进入与退出,对宏观经济产生负面影响,另一方面引起失业率上升导致家庭借贷违约率提升,进而加剧了金融风险与经济衰退。积极财政政策在应对疫情冲击过程中起到逆周期调节作用,有效地缓解了经济衰退。通过对比增加政府购买、减免税收及政府转移支付政策的调控效果发现,在稳定家庭收入和促进消费增长方面,减税政策应对疫情冲击最有效,而在促进产出和就业方面,增加政府购买支出的财政政策更有效。研究结论为疫情防控的财政干预提供理论参考。

关键词：新冠肺炎疫情财政政策乘数效应非线性NK-DSGE模型

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复合磨损对弯曲套管抗挤强度的影响

石油机械 2020年第8期48卷 123-128,142页

作者：金春玉钱锋东北石油大学黑龙江省大庆市163318 华北理工大学中国石油国际勘探开发有限公司

在大位移井、水平井和三维定向井的弯曲造斜段,由于井眼轨迹复杂,造成套管弯曲变形、扁化、严重磨损或磨穿,井下摩阻扭矩过高导致卡钻和断钻具等井下事故频发,出现了许多新的套管损坏问题。鉴于此,建立了弯曲套管力学模型,发现随着套管... 详细信息

在大位移井、水平井和三维定向井的弯曲造斜段,由于井眼轨迹复杂,造成套管弯曲变形、扁化、严重磨损或磨穿,井下摩阻扭矩过高导致卡钻和断钻具等井下事故频发,出现了许多新的套管损坏问题。鉴于此,建立了弯曲套管力学模型,发现随着套管弯曲曲率增加,截面扁化程度加剧,套管抗挤强度降低。同时分析了复合磨损对套管抗挤强度的影响;在单尺寸月牙磨损理论假设的基础上,根据参与磨损的钻杆接头尺寸不同,建立了复合锐进型月牙磨损和复合钝进型月牙磨损两种几何模型;采用解析法计算了复合磨损情况下套管的抗挤强度;通过有限元模拟验证,发现在相同磨损深度下,复合月牙磨损与最小磨损半径单月牙磨损的套管抗挤强度十分接近,最大误差控制在5%以内,且误差随磨损深度的增加而减小。研究结果可为复杂井井眼轨迹设计提供参考。

关键词：弯曲套管扁化套管复合磨损抗挤强度

世界主要经济体宏观经济不确定性的时变双向溢出效应分析

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经济问题探索 2019年第8期 104-115页

作者：金春雨张德园吉林大学数量经济研究中心长春130012 吉林大学商学院长春130012

近十年来,“黑天鹅”事件频发极大地增加了全球经济的不确定性。在全球经济一体化的背景下,一国经济不确定性势必会受到他国经济不确定性的间接影响,从而延长本国经济不确定性对国内经济的直接影响。本文基于时变参数向量自回归(TVP-VAR... 详细信息

近十年来,“黑天鹅”事件频发极大地增加了全球经济的不确定性。在全球经济一体化的背景下,一国经济不确定性势必会受到他国经济不确定性的间接影响,从而延长本国经济不确定性对国内经济的直接影响。本文基于时变参数向量自回归(TVP-VAR)模型构建时变溢出指数,实证研究了2003年第4季度至2016年第1季度美国、欧元区、英国、日本、韩国和中国宏观经济不确定性之间的时变双向溢出效应,并进一步采用面板固定效应模型从事实层面(Defacto)和法律层面(Dejure)两个维度上实证分析了贸易全球化和金融全球化对宏观经济不确定性双向溢出效应的影响。实证结果表明:(1)主要经济体宏观经济不确定性总溢出效应为25%-52%,在2008年全球金融危机至2012年欧洲债务危机期间总溢出效应高达44%以上。(2)各主要经济体宏观经济不确定性的溢出效应和溢入效应具有明显的时变特征与阶段性特征,未有某一经济体的溢出或溢入效应在整个样本期内占据绝对主导地位。(3)事实上的贸易全球化不仅增强了宏观经济不确定性的国际溢出效应,而且也增强了宏观经济不确定性的国际溢入效应,而事实上的金融全球化仅仅增强了宏观经济不确定性的国际溢入效应,并未对宏观经济不确定性国际溢出效应产生显著影响。

关键词：宏观经济不确定性时变溢出指数 TVP-VAR模型贸易和金融全球化

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新型城镇化影响城乡收入差距的空间效应分析

山西大学学报(哲学社会科学版) 2024年第2期47卷 142-151页

作者：金春雨侍术凯吉林大学数量经济研究中心吉林大学商学与管理学院

基于2013—2022年31个省、市、自治区(不含港澳台)的面板数据，构建SDPD空间动态面板模型和GWR地理加权回归模型，实证研究结果表明，新型城镇化对城乡收入差距的短期效应为正，长期效应为负，整体呈先扩大后缩小特征，并存在短期的空... 详细信息

基于2013—2022年31个省、市、自治区(不含港澳台)的面板数据，构建SDPD空间动态面板模型和GWR地理加权回归模型，实证研究结果表明，新型城镇化对城乡收入差距的短期效应为正，长期效应为负，整体呈先扩大后缩小特征，并存在短期的空间溢出效应，短期会扩大相邻地区的城乡收入差距；新型城镇化对城乡收入差距的影响存在地区异质性。基于此，各地区应因地制宜推进新型城镇化进程，改善城乡教育投资体制二元结构，促进产业高级化与城乡一体化协同发展，推进劳动力城乡双向流动，缩小城乡收入差距。

关键词：新型城镇化城乡收入差距城市偏向产业结构高级化人力资本

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一个时变系数协整回归模型及应用研究

数量经济技术经济研究 2016年第6期33卷 144-160,F0003页

作者：金春雨兰中停吉林大学数量经济研究中心吉林大学商学院

本文通过扩展现有Johansen协整回归模型,允许协整回归模型的系数具有时变特性,并且利用切比雪夫时间多项式来模型化时变系数,提出一个能够捕捉平滑时间转换的时变误差修正模型,并利用极大似然法进行估计。此外,本文还构建了一个用于检验... 详细信息

本文通过扩展现有Johansen协整回归模型,允许协整回归模型的系数具有时变特性,并且利用切比雪夫时间多项式来模型化时变系数,提出一个能够捕捉平滑时间转换的时变误差修正模型,并利用极大似然法进行估计。此外,本文还构建了一个用于检验Johansen非时变协整作为原假设的似然比检验,并推断其渐近服从卡方分布。最后应用本文所提出的时变系数协整回归模型检验了人民币汇率购买力平价,结果表明人民币对美元名义汇率、国内消费者价格指数以及美国消费者价格指数之间存在时变协整关系,但系数的符号与理论预期不一致。

关键词：时变协整回归模型切比雪夫多项式人民币汇率购买力平价

基于持久收入假说的我国农村居民收入对消费影响效应区域差异分析——来自面板数据模型的经验证据

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农业技术经济 2010年第12期 18-24页

作者：金春雨程浩黄敦平吉林大学商学院长春130012

本文基于弗里德曼的持久收入假说将我国不同区域的农村居民收入分解为持久收入与暂时收入,基于面板数据模型对我国农村居民持久收入与暂时收入对其消费影响效应的区域差异性进行了实证分析。结果表明,持久收入与暂时收入对农村居民消费... 详细信息

本文基于弗里德曼的持久收入假说将我国不同区域的农村居民收入分解为持久收入与暂时收入,基于面板数据模型对我国农村居民持久收入与暂时收入对其消费影响效应的区域差异性进行了实证分析。结果表明,持久收入与暂时收入对农村居民消费影响效应的差异性显著。总体来看,在东部经济发达地区农村居民的持久收入边际消费倾向大于中西部经济欠发达地区;暂时收入的边际消费倾向在我国东、中、西三大地区的区域间差异较小,但在东、中、西三大区域内农村居民的暂时收入边际消费倾向呈现出明显的差异性。因此,刺激我国农村居民消费的政策工具选择要体现区域差异性,同时,既要重视建立增加农村居民收入的长效机制,也要适时出台一些增加农村居民暂时收入的政策,以刺激农村居民消费需求。

关键词：农村居民消费持久收入暂时收入面板数据模型

货币政策对股票市场流动性影响时变性的计量检验——基于TVP-VAR模型的实证分析

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管理评论 2016年第3期28卷 20-32页

作者：金春雨张浩博吉林大学数量经济研究中心长春130012 吉林大学商学院长春130012

本文首先分析了货币政策对股票市场流动性的传导机制,并且选用非流动性和换手率表示股票市场流动性,采用TVP-VAR模型对货币政策对我国股票市场流动性的动态影响进行了实证检验,分析了货币政策对股票市场流动性影响的时变性。实证结果表... 详细信息

本文首先分析了货币政策对股票市场流动性的传导机制,并且选用非流动性和换手率表示股票市场流动性,采用TVP-VAR模型对货币政策对我国股票市场流动性的动态影响进行了实证检验,分析了货币政策对股票市场流动性影响的时变性。实证结果表明:货币政策的扩张可以促进股票市场流动性的改善,货币政策的紧缩将会造成股票市场流动性的恶化。货币供应量、利率和市场收益率对我国股票市场流动性的影响呈现明显的时变性特征,货币政策对股票市场流动性在不同时期的影响程度和持续时间存在明显的差异性。

关键词：货币政策股票市场流动性 TVP-VAR模型

时变秩和时变系数VECM模型与“费雪效应”机制检验

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数量经济技术经济研究 2017年第6期34卷 87-103页

作者：金春雨兰中停吉林大学数量经济研究中心吉林大学商学院

研究目标:检验我国经济是否存在"费雪效应"。研究方法:将马尔科夫区制转换结构应用于对协整秩的建模,同时考虑协整参数的时变,构建时变秩和时变系数VECM模型,使用贝叶斯框架估计模型参数。研究发现:1992年1月~2016年3月间我国名义利率... 详细信息

研究目标:检验我国经济是否存在"费雪效应"。研究方法:将马尔科夫区制转换结构应用于对协整秩的建模,同时考虑协整参数的时变,构建时变秩和时变系数VECM模型,使用贝叶斯框架估计模型参数。研究发现:1992年1月~2016年3月间我国名义利率与通货膨胀率之间存在时变系数VECM模型与I(1)数据时变系数VAR模型两种区制的转换,我国名义利率和通货膨胀率之间主要表现为时变协整关系。估计的归一化协整向量表明,整个样本期间我国存在"费雪效应"占优;经济"新常态"时期,不存在"费雪效应"处于主导地位;2015年7月以来我国存在时变弱的"费雪效应"。研究创新:将马尔科夫区制转换结构应用于对协整秩的建模,构建时变秩和时变系数VECM模型。研究价值:有助于重新认识"费雪效应之谜"。

关键词：费雪效应 VECM 时变协整秩奇异值分解马尔科夫区制转换

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稳增长目标下宏观债务风险研究

现代经济探讨 2023年第5期 1-10页

作者：金春雨孙玉娇吉林大学数量经济研究中心吉林大学商学与管理学院长春130012

中国经济下行压力增大,宏观债务率攀升,经济增长无法摆脱对债务的依赖,为此构建带有随机波动率的时变参数因子扩展向量自回归模型分别从典型时期和连续时期实证研究居民、企业及政府部门债务对经济增长的动态影响,旨在探究稳增长目标下... 详细信息

中国经济下行压力增大,宏观债务率攀升,经济增长无法摆脱对债务的依赖,为此构建带有随机波动率的时变参数因子扩展向量自回归模型分别从典型时期和连续时期实证研究居民、企业及政府部门债务对经济增长的动态影响,旨在探究稳增长目标下中国宏观债务风险问题,为防范债务风险提供经验证据。研究发现:居民债务对经济增长短期具有促进作用而长期呈现抑制作用,企业债务和政府债务对经济增长短期与长期均呈抑制作用,企业和政府部门债务风险较高;在经济平稳时期适宜采取居民部门债务扩张政策,适度降低企业和政府部门债务水平,在经济剧烈波动时期应谨慎提高居民债务水平,加大力度降低企业和政府部门债务;在后新冠肺炎疫情时期经济复苏反弹背景下,应适度提高居民部门债务,注意防范企业和政府部门债务风险。

关键词：宏观债务风险防范经济增长 SV-TVP-FAVAR模型