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信用衍生品与信用风险管理

信用衍生品与信用风险管理

作者：黄娴静复旦大学

学位级别：硕士

信用风险作为金融系统中最古老的风险,有着许多区别于其他风险的特殊性,正因为此,它的出现对于经济社会能产生巨大的影响。近几年,中国经济快速发展,随之而来的一个现象就是金融系统中的信用风险也呈上升趋势。随着经济全球化和金融一... 详细信息

信用风险作为金融系统中最古老的风险,有着许多区别于其他风险的特殊性,正因为此,它的出现对于经济社会能产生巨大的影响。近几年,中国经济快速发展,随之而来的一个现象就是金融系统中的信用风险也呈上升趋势。随着经济全球化和金融一体化趋势的增强,对信用风险管理提出了更高的要求,传统的信用风险管理方式已经不再适应经济发展的需要,新的风险管理方式亟待尝试和开发。探寻一种新的更科学的信用风险管理方式,无疑对于当今中国经济起着重要的保障作用。本文旨在通过对新型信用风险管理工具——信用衍生工具的介绍和分析,探讨了其在风险控制方面的优势和不足。在具体实证分析中运用了面板数据计量方法,选取了信用衍生品交易较成熟的美国市场,着重研究了信用衍生工具对于贷款数量和质量的影响,肯定了信用衍生工具在银行控制风险、改善资产状况方面的积极作用。本文最后探索了信用衍生工具在中国应用的可行性,基于需求、供给、现货市场和政策支持的发展现状等方面进行分析,并提出了在中国逐步应用的步骤和措施。

关键词：信用风险信贷悖论信用衍生品风险管理

宏观政策不稳定性与企业创新——基于劳动力流动和资本成本溢价视角的分析

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武汉金融 2022年第10期 14-21页

作者：黄娴静王雪霏广西财经学院金融与保险学院广西金融与经济研究院北京第二外国语学院经济学院

近年来,由于国外政治经济形势的剧烈变化以及我国财税、产业政策的不断调整,宏观经济政策不稳定性上升。本文以2008—2018年沪深两市非金融类上市公司为样本,利用经济政策不确定性指数实证检验宏观政策不稳定性对上市企业创新水平的影... 详细信息

近年来,由于国外政治经济形势的剧烈变化以及我国财税、产业政策的不断调整,宏观经济政策不稳定性上升。本文以2008—2018年沪深两市非金融类上市公司为样本,利用经济政策不确定性指数实证检验宏观政策不稳定性对上市企业创新水平的影响。研究发现,经济政策不确定性的上升与企业创新水平之间呈正相关关系,且这种效应在国有企业中表现更为显著,杠杆率和融资约束程度的提高则对经济政策不确定性与企业创新水平之间的关系起到反向调节作用。中介效应检验发现,经济政策不确定性的上升会通过降低劳动力流动和提升资本溢价水平影响企业创新行为。本文对重新审视宏观经济政策对微观企业部门投融资行为的作用机制,具有重要的理论意义和政策参考价值。

关键词：经济政策不确定性企业创新劳动力流动资本成本溢价

国家宏观经济、金融和政治风险对跨境资本流动的影响研究

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金融与经济 2022年第8期 86-96页

作者：李雄师黄娴静广西财经学院金融与保险学院、广西金融与经济研究院

本文就国家宏观经济、金融和政治三种风险因素对跨境资本流动的影响进行实证研究。结果发现:国家宏观经济、金融和政治风险确实会对跨境资本流动产生影响,但在跨境资本流动的总量和细分层面上存在差异。其中,国家宏观经济风险主要对直... 详细信息

本文就国家宏观经济、金融和政治三种风险因素对跨境资本流动的影响进行实证研究。结果发现:国家宏观经济、金融和政治风险确实会对跨境资本流动产生影响,但在跨境资本流动的总量和细分层面上存在差异。其中,国家宏观经济风险主要对直接投资流出、其他投资流入产生影响,且主要发生在发达国家;国家宏观金融风险对发达国家债权类其他投资流入及发展中国家其他投资流出和流入有影响;国家宏观政治风险对发达国家股权类组合投资流入和债权类组合投资流出以及发展中国家股权类直接投资流出和股权类组合投资流出产生影响。

关键词：跨境资本流动国家宏观风险 “推—拉”分析框架

银行所有制歧视、非金融企业影子银行化与社会福利损失

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广西大学学报（哲学社会科学版） 2021年第3期43卷 144-150页

作者：韩珣黄娴静北京第二外国语学院经济学院广西财经学院金融与保险学院

我国非金融企业尤其是国有企业影子银行化现象日趋严重,其根源在于银行所有制歧视使得不同经济主体获得与其自身生产效率不相匹配的信贷资源。影子信贷利率提高会加剧非金融企业影子银行化趋势,且只有民营企业生产效率高于影子信贷市场... 详细信息

我国非金融企业尤其是国有企业影子银行化现象日趋严重,其根源在于银行所有制歧视使得不同经济主体获得与其自身生产效率不相匹配的信贷资源。影子信贷利率提高会加剧非金融企业影子银行化趋势,且只有民营企业生产效率高于影子信贷市场利率时,非金融企业影子银行化才会存在并对整个社会福利水平形成"帕累托改进"。如果民营企业存在事前或者事后破产风险,那么只有在国有企业能够有效观测到民营企业破产风险的前提下,社会福利水平才不会发生损失。我国应该消除所有制歧视,大力发展直接融资,加强穿透式监管,防止经济"脱实向虚"。

关键词：银行所有制歧视影子银行社会福利金融漏损

房地产投资与金融效率——金融资源“脱实向虚”的地区差异

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金融研究 2018年第8期 51-68页

作者：彭俞超黄娴静沈吉中央财经大学金融学院/丝路金融研究中心北京100081 广西大学商学院/中国-东盟研究院广西南宁530004 北京大学光华管理学院北京100871

通过构建一个包含投资结构和金融发展的内生增长模型,本文发现,房地产投资占固定资产投资的比重偏离其最优结构且继续上升,对金融效率具有抑制效应,不利于金融支持实体经济发展。而且,这一抑制效应在房地产外部性越弱的地区越强。基于20... 详细信息

通过构建一个包含投资结构和金融发展的内生增长模型,本文发现,房地产投资占固定资产投资的比重偏离其最优结构且继续上升,对金融效率具有抑制效应,不利于金融支持实体经济发展。而且,这一抑制效应在房地产外部性越弱的地区越强。基于2003-2013年地级市层面的样本,采用两阶段系统广义矩估计法和工具变量法的实证分析结果均支持了模型的结论。进一步的分析表明,房地产投资对金融效率的抑制作用在西部地区、经济欠发达地区和房地产销售状况较差的地区更强。

关键词：房地产投资金融效率金融发展经济增长

基于人民币国际化视角的境外人民币存量扩张策略——来自缺口估计法

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亚太经济 2014年第5期 36-42页

作者：范祚军温健纯黄娴静广西大学中国-东盟研究院中央财经大学广西大学商学院金融系

本文将以境外人民币存量测算作为研究的核心,拟在人民币国际化背景下,采用缺口估计法,以1994-2004年季度数据为基础建立我国货币需求函数,间接测算出2005年至2014年第二季度的人民币境外存量,在此基础上对比及借鉴美元、欧元等主要国际... 详细信息

本文将以境外人民币存量测算作为研究的核心,拟在人民币国际化背景下,采用缺口估计法,以1994-2004年季度数据为基础建立我国货币需求函数,间接测算出2005年至2014年第二季度的人民币境外存量,在此基础上对比及借鉴美元、欧元等主要国际货币境外存量,并就如何扩大境外人民币规模提出相应的政策建议。

关键词：人民币境外存量缺口估计扩张策略

政府健康投资与经济增长的“倒U型”关系——基于健康老龄化视角

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广西大学学报（哲学社会科学版） 2020年第6期42卷 143-150页

作者：黄娴静彭丹丹广西财经学院金融与保险学院北京大学首钢医院

全球人口老龄化日趋严重,制约健康人力资本积累,不利于经济增长。区别于已有研究,本文将健康的老年人纳入健康人力资本,发现政府健康老龄化投资与经济增长存在"倒U型"关系,且这种"倒U型"曲线在经济发展水平较低、老龄化程度较低的国家... 详细信息

全球人口老龄化日趋严重,制约健康人力资本积累,不利于经济增长。区别于已有研究,本文将健康的老年人纳入健康人力资本,发现政府健康老龄化投资与经济增长存在"倒U型"关系,且这种"倒U型"曲线在经济发展水平较低、老龄化程度较低的国家会变得更加陡峭。政府增加健康老龄化投资会增加老年人持有的健康人力资本而促进经济增长,同时也会挤出物质资本积累而阻碍经济增长。研究结论为政府把握好健康老龄化投资的"临界点",以最大化促进经济增长提供启示。

关键词：健康老龄化健康人力资本政府投资经济增长

数字金融如何促进经济高质量发展:理论机制与实证检验

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金融监管研究 2024年第1期 79-95页

作者：韩珣安然黄娴静北京第二外国语学院经济学院中国社会科学院大学应用经济学院广西财经学院金融与保险学院

双循环背景下如何提升金融资源配置效率,使金融更好地服务实体经济,成为实现经济高质量发展的关键所在。本文利用文本分析法构建了数字金融指数,从理论和经验层面考察了数字金融对经济高质量发展的影响。研究结果表明,数字金融可促进经... 详细信息

双循环背景下如何提升金融资源配置效率,使金融更好地服务实体经济,成为实现经济高质量发展的关键所在。本文利用文本分析法构建了数字金融指数,从理论和经验层面考察了数字金融对经济高质量发展的影响。研究结果表明,数字金融可促进经济增长、提升地区创新程度、实现可持续发展和加快产业结构升级,但对于地区平衡发展的作用并不明显。机制分析表明,数字金融可通过提高信贷资源配置的市场化程度促进经济增长,可通过提升技术成果的市场化转化程度和提高非国有经济占比促进地区创新,可通过提升市场环境与中介服务效率实现可持续发展,可通过影响技术进步和消费升级而推动产业升级。异质性分析表明,数字金融对经济高质量发展的作用在不同发达程度、不同境外投资占比和不同国际化程度的地区存在异质性影响。拓展性分析表明,政府关注程度的上升对数字金融与经济高质量发展之间的关系具有正向调节作用。

关键词：数字金融经济高质量发展地区创新技术进步

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数字经济与数字金融耦合协调发展研究

现代财经（天津财经大学学报） 2023年第5期43卷 19-33页

作者：郭钏黄娴静覃子岳广西财经学院金融与保险学院广西南宁530000 兴业证券股份有限公司上海分公司上海200000

我国数字经济与数字金融蓬勃发展,正成为促进经济高质量发展的新动能,提升数字经济与数字金融耦合协调发展水平对于推进经济社会数字化转型具有重要意义。本文基于2013—2020年中国30个省市区面板数据,探究了数字经济与数字金融的耦合... 详细信息

我国数字经济与数字金融蓬勃发展,正成为促进经济高质量发展的新动能,提升数字经济与数字金融耦合协调发展水平对于推进经济社会数字化转型具有重要意义。本文基于2013—2020年中国30个省市区面板数据,探究了数字经济与数字金融的耦合协调发展关系。研究发现:各省份数字经济指数、数字金融指数以及二者的耦合协调度均呈现上升趋势,且空间分布存在“东强西弱”特征。东部地区与其他地区耦合协调度的差距总体上呈现前期缩小后期扩大的发展趋势。空间自相关分析表明耦合协调度在空间上存在显著的正相关性,空间聚集效应呈增强趋势,东部沿海地区和部分西部地区已经分别形成耦合协调度高值聚集区和低值聚集区。

关键词：数字经济数字金融协调发展耦合协调集聚效应