检索结果-南通市图书馆

在线全文

学校读者我要写书评

暂无评论

生长曲线模型中协差阵的最优非负估计

中国科学（A辑） 1992年第12期23卷 1253-1263页

作者：蒋文江云南师范大学数学系和云南省应用数学研究所昆明650092

本文给出了一个判定非负定阵的新方法,完成了生长曲线模型中误差协差阵非负估计理论的下列工作:(1)最优估计存在的充要条件及存在时的显示表达;(2)任意二次估计为最优估计的充要条件,作为推论给出了最小二乘估计为最优非负估计的充要条... 详细信息

本文给出了一个判定非负定阵的新方法,完成了生长曲线模型中误差协差阵非负估计理论的下列工作:(1)最优估计存在的充要条件及存在时的显示表达;(2)任意二次估计为最优估计的充要条件,作为推论给出了最小二乘估计为最优非负估计的充要条件;(3)给出了一个优于最小二乘估计的新估计.

关键词：生长曲线模型协差阵误差估计

在线全文

学校读者我要写书评

暂无评论

生长曲线模型中协差阵的最优非负估计

应用数学学报 1992年第1期15卷 83-98页

作者：杨文礼蒋文江北京师范大学云南师范大学

§1.模型与问题考虑如下的生长曲线模型其中X1,X2,u≠0分别为n×k,p×l,n×s阶已知矩阵;B为k×l阶回归系数矩阵。Y=（y（1）,…,y（n））′与（?）=（ε（1）,…,ε（s））′分别为n×p阶观测资料矩阵及s×p阶随机误差矩阵。将Y、B及（?

关键词：生长曲线模型协差阵最优估计

在线全文

学校读者我要写书评

暂无评论

Quantile第Ⅰ类分布的参数估计

云南大学学报（自然科学版） 2017年第6期39卷 915-923页

作者：蒋文江刘怡秀云南师范大学泛亚商学院云南昆明650092 海南师范大学数学与统计学院海南海口571158

Quantile第Ⅰ类分布是一类为克服经典分布在拟合金融收益率数据表现不佳而提出来的新分布族,其拥有的可变尾部厚度、独立变化的左右尾厚度及显示的分位数函数等特性,使其在拟合金融数据时明显优于诸如正态分布、stable分布等经典分布.... 详细信息

Quantile第Ⅰ类分布是一类为克服经典分布在拟合金融收益率数据表现不佳而提出来的新分布族,其拥有的可变尾部厚度、独立变化的左右尾厚度及显示的分位数函数等特性,使其在拟合金融数据时明显优于诸如正态分布、stable分布等经典分布.自其提出以来,已成功应用于国内外证券市场、外汇市场、美国电力市场价格市场,以及流体力学中的湍流等的实证研究.然而,其参数估计、假设检验等重要的统计分析尚未有系统的研究工作出现.研究了这个分布族极大似然估计(MLE)的大样本性质,证明了MLE的相合性并建立了相关的中心极限定理.

关键词： Quantile第Ⅰ类分布极大似然估计大样本性质厚尾分布不对称分布

在线全文

学校读者我要写书评

暂无评论

证券市场指标对股灾优化预警仿真研究

计算机仿真 2017年第5期34卷 222-225页

作者：李彩雯蒋文江海南师范大学数学与统计学院海南海口571158

对证券市场指标中股灾进行准确预警,可以提高证券市场的安全系数。进行券市场指标中股灾预警时,需要对证券市场指标进行分类,构建极限定理,根据极限定理对金融市场极端情形之下"牛熊性"进行判断,完成股灾预警,但是传统方法是通过构建GM(... 详细信息

对证券市场指标中股灾进行准确预警,可以提高证券市场的安全系数。进行券市场指标中股灾预警时,需要对证券市场指标进行分类,构建极限定理,根据极限定理对金融市场极端情形之下"牛熊性"进行判断,完成股灾预警,但是传统方法是通过构建GM(1,1)灰色模型,根据选取的指标完成股灾优化预警,但缺少证券市场指标分类环节,不能构建相对应的极限定理,在大幅波动的条件下,存在股灾预警准确性差,可操作性差的问题。提出一种新的证券市场指标对股灾优化预警方法,建立了一个反映金融市场极端情形之下"牛熊性"的新指标,首先获取Quantile第一类分布族,利用第一类分布族中的rlp1,rlp2构建一个极限定理,利用极限定理构建证券市场牛熊性的指标,之后还将这一指标应用于2015年6月15日开始的股灾的预警分析,仿真结果表明,提出的新指标较好的反映了随着股灾爆发的临近,预估准确性强。

关键词：牛熊指标极端事件分布股灾预警

在线全文

学校读者我要写书评

暂无评论

基于单方程计量经济模型的贝叶斯分析

湘潭大学自然科学学报 2013年第2期35卷 119-122页

作者：周俊梅蒋文江海南师范大学数学与统计学院海南海口571158

研究了关于单方程计量经济模型的贝叶斯统计推断问题,即根据样本似然函数的形式构造出未知参数的先验分布,选取正态-Gamma分布为先验分布,对后验分布进行统计推断.最后推导了未知参数在二次损失函数下的贝叶斯估计.

关键词：计量经济模型贝叶斯估计先验分布后验分布

Inverse Gaussian分布的假设检验

在线全文

学校读者我要写书评

暂无评论

昆明冶金高等专科学校学报 2000年第4期16卷 1-3页

作者：蒋文江云南师范大学数学系云南昆明650092

用一种新构造方法，实现了Inverse Gaussian分布的正态化，进而解决了一类长期遗留下来的Inverse Gaussian分布的假设检验问题。

关键词： Inverse Gaussian分布正态化假设检验构造

多元线性模型中协差阵的UMVIQUE存在的充要条件

在线全文

学校读者我要写书评

暂无评论

云南师范大学学报（自然科学版） 1991年第4期11卷 28-32页

作者：蒋文江云南师大数学系

考虑如下的多元线性模型 Y=XB+Uε其中ε=(ε_((1)),…,ε_((8)))是s×p阶随机矩阵,满足本文给出了trCΣ的一致最小方差不变二次无偏估计(UMVIQUE)存在的充要条件,并在UMVIQUE存在时给出了具体的估计,同时还证明了UMVIQUE的唯一性,在讨... 详细信息

考虑如下的多元线性模型 Y=XB+Uε其中ε=(ε_((1)),…,ε_((8)))是s×p阶随机矩阵,满足本文给出了trCΣ的一致最小方差不变二次无偏估计(UMVIQUE)存在的充要条件,并在UMVIQUE存在时给出了具体的估计,同时还证明了UMVIQUE的唯一性,在讨论的过程中还得到了ε服从准正态分布时的相应结果。本文还指出。在通常所用的最小二乘估计(trCΣ~*)不是UMVIQUE时,trCΣ的UMVIQUE仍可能存在。

关键词：多元线性模型协差阵 UMVIQUE

在线全文

学校读者我要写书评

暂无评论

生长曲线模型中协差阵的最优不变估计

云南师范大学学报（自然科学版） 1995年第1期15卷 18-22页

作者：蒋文江李正方云南师大数学系

考虑如下的生长曲线模形其中ε＝（ε＿（１），…，ε＿（ｎ））’是ｎ×ｐ阶随机矩阵，满足本文给出了ｔｒＣ∑的一致最小方差不变二次无偏估计（简称最优不变估计）存在的充要条件，并在最优不变估计存在时给出了具体的估计，同时还... 详细信息

考虑如下的生长曲线模形其中ε＝（ε＿（１），…，ε＿（ｎ））’是ｎ×ｐ阶随机矩阵，满足本文给出了ｔｒＣ∑的一致最小方差不变二次无偏估计（简称最优不变估计）存在的充要条件，并在最优不变估计存在时给出了具体的估计，同时还给出了任一二次估计为ｔｒＣ∑的最优不变估计的充要条件。本文还得到了ε服从准正态分布时相应的结果，并且得出结论，当ｔｒＣ∑＊不是ｔｒＣ∑的最优不变估计时，ｔｒＣ∑不再有最忧不变估计存在。

关键词：生长曲线模型协差阵最优不变估计无偏估计

一种QQ-Plot新生成方法及其在NIG分布中的应用（英文）

在线全文

学校读者我要写书评

暂无评论

昆明理工大学学报（自然科学版） 2016年第2期41卷 149-154页

作者：蒋文江吴江强海南师范大学数学与统计学院海南海口571158

提出了一个生成QQ-Plot的新方法,该方法适用于一切可以模拟的随机变量,包括概率分布密度函数,概率分布函数,分位数函数无显示表达式的所有随机变量.通过对NIG分布的实证研究表明,新方法在保持极高精度的同时,与传统使用求分布函数的反... 详细信息

提出了一个生成QQ-Plot的新方法,该方法适用于一切可以模拟的随机变量,包括概率分布密度函数,概率分布函数,分位数函数无显示表达式的所有随机变量.通过对NIG分布的实证研究表明,新方法在保持极高精度的同时,与传统使用求分布函数的反函数方法相比,速度有高达400多倍的提升.该文还提供了与NIG分布相关的Matlab程序.

关键词：基于模拟的QQ-Plot NIG分布复杂模型金融建模湍流建模