多元线性模型中协差阵的UMVIQUE存在的充要条件
THE BEST INVARIANT ESTIMATOR OF COVARIANCE MATRIX IN MULTIVARIATE LINEAR MODEL作者机构：云南师大数学系
出 版 物：《云南师范大学学报（自然科学版）》 (Journal of Yunnan Normal University:Natural Sciences Edition)
年 卷 期：1991年第11卷第4期
页 面：28-32页
学科分类：02[经济学] 0202[经济学-应用经济学] 020208[经济学-统计学] 07[理学] 0714[理学-统计学（可授理学、经济学学位）] 070103[理学-概率论与数理统计] 0701[理学-数学]
摘 要：考虑如下的多元线性模型 Y=XB+Uε其中ε=(ε_((1)),…,ε_((8)))是s×p阶随机矩阵,满足本文给出了trCΣ的一致最小方差不变二次无偏估计(UMVIQUE)存在的充要条件,并在UMVIQUE存在时给出了具体的估计,同时还证明了UMVIQUE的唯一性,在讨论的过程中还得到了ε服从准正态分布时的相应结果。本文还指出。在通常所用的最小二乘估计(trCΣ~*)不是UMVIQUE时,trCΣ的UMVIQUE仍可能存在。
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