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连续时间圆形城市模型中的进入时机与产品差异化决策

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数学理论与应用 2022年第3期42卷 114-130页

作者：张博胡支军贵州大学数学与统计学院贵阳550025

本文在圆形空间竞争的背景下研究投资成本不对称企业的选址、定价和进入时机问题,运用期权博弈理论,构建具有横向产品差异的双寡头企业在圆形市场中的动态博弈模型,讨论市场中占优序贯均衡、抢占均衡以及共同进入均衡的存在性问题,给出... 详细信息

本文在圆形空间竞争的背景下研究投资成本不对称企业的选址、定价和进入时机问题,运用期权博弈理论,构建具有横向产品差异的双寡头企业在圆形市场中的动态博弈模型,讨论市场中占优序贯均衡、抢占均衡以及共同进入均衡的存在性问题,给出斯塔克尔伯格动态博弈的子博弈精炼Nash均衡.研究表明:企业的利润随着产品差异的增加而增加;具有成本优势的企业总是作为领导者进入市场;当两家企业的成本不对称程度小于临界值时,领导者的进入时机被抢占威胁所控制,领导者由成本优势带来的利润会因此受损;跟随者的进入时机不受到成本不对称程度的影响.

关键词：不对称双寡头实物期权产品差异化进入时间

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体液免疫算法及其对证券组合投资分析的应用

系统工程理论与实践 2006年第11期26卷 84-91页

作者：张洪胡支军贵州大学理学院数学系贵阳550025

基于Jia&Dyer的一般性失望模型,给出一种新的非对称风险度量方法,建立该风险度量下考虑证券最小交易单位约束的组合投资二次整数规划模型;进而依据体液免疫原理设计实用、简单的新体液免疫算法,并寻求该模型的最优方案.算法设计中引入... 详细信息

基于Jia&Dyer的一般性失望模型,给出一种新的非对称风险度量方法,建立该风险度量下考虑证券最小交易单位约束的组合投资二次整数规划模型;进而依据体液免疫原理设计实用、简单的新体液免疫算法,并寻求该模型的最优方案.算法设计中引入优秀抗体演化操作,搜集和更新进化中最好解,以及建立能增强群体多样性及具有较强整体、局部、并行搜索能力的免疫操作,从多方位搜索最优解.实证及比较表明,所获算法的整体和局部搜索能力强、能快速获取最优投资决策方案,所建模型的合理性和有效性被论证.

关键词：风险度量投资组合免疫算法体液免疫

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基于损失厌恶的非线性投资组合问题

中国管理科学 2010年第4期18卷 28-33页

作者：胡支军叶丹贵州大学理学院贵州贵阳550025 贵州大学管理学院贵州贵阳550025

借鉴Kahneman&Tversky(1979)提出的展望理论,本文从期望效用最大化的角度研究不同风险资产的配置问题。通过将投资者的效用函数表示为期末财富变化的函数,建立了基于损失厌恶的最优投资组合模型。针对S-型效用函数在参考点附近的非光滑... 详细信息

借鉴Kahneman&Tversky(1979)提出的展望理论,本文从期望效用最大化的角度研究不同风险资产的配置问题。通过将投资者的效用函数表示为期末财富变化的函数,建立了基于损失厌恶的最优投资组合模型。针对S-型效用函数在参考点附近的非光滑问题,设计了一个三次样条函数对其进行光滑化处理;同时,还设计了一个随机搜索算法用以处理由于目标函数的非凹性而导致出现多个局部最优解的问题。最后利用中国证券市场的实际数据验证了该模型的合理性和有效性。

关键词：展望理论损失厌恶投资组合非光滑问题局部最优

DEA模型在高等教育资源配置评价中的应用——以贵州省为例

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教育理论与实践 2009年第30期29卷 15-17页

作者：赵祥胡支军北京科技大学经济管理学院贵州大学理学院

高等教育资源配置评价是高等教育资源配置的重要组成部分,它通过组织制度安排和管理运作协调来提高高等教育资源的效用。利用DEA模型对贵州省高等教育资源配置的有效值、投入冗余率和产出不足率进行计算,可以发现贵州省高等教育资源配... 详细信息

高等教育资源配置评价是高等教育资源配置的重要组成部分,它通过组织制度安排和管理运作协调来提高高等教育资源的效用。利用DEA模型对贵州省高等教育资源配置的有效值、投入冗余率和产出不足率进行计算,可以发现贵州省高等教育资源配置状况的不足。由此,贵州省应整合教育资源并提高其利用效率,加大教育资源投入,改善高校的办学条件,同时要转变政府职能,提高高校的办学自主权,使高校在市场经济体制下提高教育资源的使用效率和学校自身的发展活力。

关键词： DEA模型高等教育资源配置

带有脱销费用的报童问题的均值——半离差模型研究

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统计与决策 2009年第5期25卷 42-46页

作者：胡支军张珣贵州大学数学系贵阳550025 贵州大学管理学院贵阳550025

研究报童模型中,在中心半离差风险度量准则下,脱销费用和风险厌恶程度对厌恶风险的零售商的最优订货量的影响。基于中心半离差风险度量的均值-风险模型与二阶随机占优准则是一致的,并且目标函数是订货量的凹函数。研究发现,风险厌恶的... 详细信息

研究报童模型中,在中心半离差风险度量准则下,脱销费用和风险厌恶程度对厌恶风险的零售商的最优订货量的影响。基于中心半离差风险度量的均值-风险模型与二阶随机占优准则是一致的,并且目标函数是订货量的凹函数。研究发现,风险厌恶的零售商的最优订货量随着风险厌恶水平的增大而减少,当存在脱销费用时,风险厌恶的零售商的最优定购量与风险中性的零售商的最优定购量之间的大小关系则依赖于需求的分布、风险的厌恶程度以及脱销费用的大小。文中通过两个数值例子对此进行了说明。

关键词：报童问题风险厌恶脱销费用均值-半离差

考虑后悔厌恶的私募股权基金投资组合优化模型

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系统工程学报 2018年第3期33卷 365-377页

作者：胡支军贺阳贵州大学数学与统计学院贵州贵阳550025 贵州省公共大数据重点实验室贵州贵阳550025

在经典的Merton连续时间资产组合框架内引入非流动性的私募股权基金,探讨流动性约束对投资组合配置的影响.假设投资者具有终端投资组合财富的后悔厌恶型效用函数,通过求解动态承诺与投资组合优化问题,给出了投资者如何最优的向私募股权... 详细信息

在经典的Merton连续时间资产组合框架内引入非流动性的私募股权基金,探讨流动性约束对投资组合配置的影响.假设投资者具有终端投资组合财富的后悔厌恶型效用函数,通过求解动态承诺与投资组合优化问题,给出了投资者如何最优的向私募股权基金承诺资本,以及如何在股票和债券之间进行最优的动态再调整.通过数值模拟比较分析了后悔厌恶型投资者和CRRA型投资者的最优投资组合策略的变化情况.结果发现,由于私募股权基金非流动性的影响,后悔厌恶型投资者对私募股权基金的承诺比率低于CRRA型投资者的承诺比率,从而获得较低的投资组合财富.

关键词：私募股权基金资产配置后悔厌恶承诺策略非流动性

机会约束下的均值-半绝对离差投资组合问题研究

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统计与决策 2009年第16期25卷 10-12页

作者：胡支军李静贵州大学数学系贵阳550025

文章结合均值–半绝对离差模型和机会约束模型提出了不允许卖空时的机会约束下的均值–半绝对离差模型;研究了该模型的确定性等价问题;证明了对特定类型的概率分布模型的确定性等价是二阶锥优化问题,并给出了封闭的近似模型;借助Matlab... 详细信息

文章结合均值–半绝对离差模型和机会约束模型提出了不允许卖空时的机会约束下的均值–半绝对离差模型;研究了该模型的确定性等价问题;证明了对特定类型的概率分布模型的确定性等价是二阶锥优化问题,并给出了封闭的近似模型;借助Matlab语言给出了求解程序,并分别采用股票市场的真实数据和随机产生的模拟数据测试了该模型的有效性。

关键词：机会约束半绝对离差投资组合二阶锥优化

基于DEA和DFA方法的我国商业银行效率实证研究

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商业时代 2010年第22期 64-66页

作者：胡支军涂萍贵州大学理学院贵州大学管理学院贵阳550025

本文利用面板数据,分别采用非参数前沿方法中的DEA方法和参数前沿方法中的DFA方法对我国十四家商业银行在1998～2006年期间的综合效率进行了测度,并在此基础上对两种方法测度出的银行效率值排序进行了相关分析和一致性检验,结果表明,两... 详细信息

本文利用面板数据,分别采用非参数前沿方法中的DEA方法和参数前沿方法中的DFA方法对我国十四家商业银行在1998～2006年期间的综合效率进行了测度,并在此基础上对两种方法测度出的银行效率值排序进行了相关分析和一致性检验,结果表明,两种方法测度出的银行效率在数值上有显著差异,在效率排序上不具有很好的一致性。

关键词：商业银行效率数据包络分析方法自由分布方法

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双寡头动态定位定价博弈分析

运筹与管理 2003年第2期12卷 27-30页

作者：胡支军赵波西南交通大学经济管理学院

本文分析双寡头两阶段动态定位定价策略,首先两个企业同时选择地址,然后进行价格竞争。市场上有两种类型的消费者,对企业提供的产品有不同的偏好,每个企业预测它对地址的选择会影响它的需求和竞争密度,给出了使企业利润最大的子博弈精练... 详细信息

本文分析双寡头两阶段动态定位定价策略,首先两个企业同时选择地址,然后进行价格竞争。市场上有两种类型的消费者,对企业提供的产品有不同的偏好,每个企业预测它对地址的选择会影响它的需求和竞争密度,给出了使企业利润最大的子博弈精练Nash均衡。

关键词：子博弈精练Nash均衡 Hoteling模型逆向归纳法企业价格竞争动态定位定价策略