检索结果-南通市图书馆

维普期刊数据库评论

在线全文

维普期刊数据库

学校读者我要写书评

暂无评论

作者：秦学海

学校读者我要写书评

暂无评论

基于ε-套期保值策略的资本资产定价方法

系统工程理论与实践 2004年第10期24卷 33-38页

作者：秦学志大连理工大学管理学院辽宁大连116024

　在定义ε-套期保值策略的基础上,采用线性规划对偶原理和鞅测度理论,给出了有限(状态)证券市场资本资产的卖方套利价格和买方套利价格的计算方法.分别对允许证券卖空和现金借贷的情况及不允许证券卖空但允许现金借贷的情况进行了研究... 详细信息

　在定义ε-套期保值策略的基础上,采用线性规划对偶原理和鞅测度理论,给出了有限(状态)证券市场资本资产的卖方套利价格和买方套利价格的计算方法.分别对允许证券卖空和现金借贷的情况及不允许证券卖空但允许现金借贷的情况进行了研究.通过求解证券价格对应的鞅或上鞅测度空间中的线性规划问题得到资本资产的ε-套利价格和买卖价格区间,并对投资者不同风险偏好对应的定价情况进行了分析.

关键词：鞅套利有限(状态)证券市场偏好定价

基于博弈和Lotka-Voterra生物竞争机制的资产定价方法

在线全文

学校读者我要写书评

暂无评论

系统工程理论与实践 2003年第9期23卷 56-60页

作者：秦学志大连理工大学管理学院金融工程与管理研究中心辽宁大连116024

　在建立企业经营者与投资者间的信号博弈模型及采用Lotka-Voterra生物竞争模型描述市场多头投资者与空头投资者间在决策和行为方面相互关系的基础上,考察了相应的资产定价问题,给出了企业市场价值的定价公式和3种条件下企业市场价值的... 详细信息

　在建立企业经营者与投资者间的信号博弈模型及采用Lotka-Voterra生物竞争模型描述市场多头投资者与空头投资者间在决策和行为方面相互关系的基础上,考察了相应的资产定价问题,给出了企业市场价值的定价公式和3种条件下企业市场价值的均衡值.

关键词：信号博弈激励竞争定价

在线全文

学校读者我要写书评

暂无评论

考虑交易对手违约相关的脆弱期权定价

大连理工大学学报 2011年第6期51卷 916-921页

作者：陈正声秦学志大连理工大学工商管理学院辽宁大连116024 大连银行风险管理部辽宁大连116001

探讨了脆弱欧氏看涨期权定价过程中存在的交易对手间违约相关问题.首先,提出了交易对手间环形违约相关情形与市场风险因素共存时,违约强度模型的构造.其次,利用绝对连续的测度变换方法得到了交易双方的联合违约密度函数.数值分析结果表... 详细信息

探讨了脆弱欧氏看涨期权定价过程中存在的交易对手间违约相关问题.首先,提出了交易对手间环形违约相关情形与市场风险因素共存时,违约强度模型的构造.其次,利用绝对连续的测度变换方法得到了交易双方的联合违约密度函数.数值分析结果表明:当期权交易双方存在环形违约相关时,脆弱期权的价格要低于只考虑存在单边违约风险的情形,说明此种情况下的脆弱期权蕴含着较高的信用风险暴露.另外,模型对回收率的敏感性要强于已有模型.

关键词：脆弱欧式看涨期权交易对手风险违约强度环形违约相关

在线全文

学校读者我要写书评

暂无评论

基于ES-TV的贷款承诺极端风险测度模型

系统工程理论与实践 2014年第3期34卷 656-662页

作者：秦学志胡友群肖汉大连理工大学工商管理学院大连116024 清华大学软件学院北京100084

在BaselⅢ的风险计量新要求及中小企业融资成本高、违约风险大等背景下,贷款承诺极端风险的测度成为银行未来资产管理的重点之一.基于期权理论,首先给出了浮动利率下的贷款承诺定价公式;其次通过引入DGN(Delta-Gamma-Normal)模型,刻画... 详细信息

在BaselⅢ的风险计量新要求及中小企业融资成本高、违约风险大等背景下,贷款承诺极端风险的测度成为银行未来资产管理的重点之一.基于期权理论,首先给出了浮动利率下的贷款承诺定价公式;其次通过引入DGN(Delta-Gamma-Normal)模型,刻画了贷款承诺价值变动的分布形态;继而通过修正尾部波动率,并利用期望短缺原理,构建了衡量贷款承诺极端风险的ES-TV测度模型.该模型兼顾极端损益及其波动性,能更全面反映极端风险.最后对X银行贷款承诺组合管理进行了实证分析.

关键词：贷款承诺期望短缺尾部波动率期权 DGN模型

在线全文

学校读者我要写书评

暂无评论

我国城市旅游研究的回顾与展望

人文地理 2001年第2期16卷 73-78页

作者：秦学中南林学院旅游与管理学院湖南株洲412006

本文在简要分析国外城市旅游研究的基础上 ,回顾了我国城市旅游研究的状况 ,重点论述了研究的领域和内容 ,理论和方法。指出了城市旅游研究存在的问题。

关键词：城市旅游城市旅游研究旅游发展城市化发展前景

在线全文

学校读者我要写书评

暂无评论

尾部相关系数的渐进变化特征及其应用

系统工程理论与实践 2011年第2期31卷 193-204页

作者：秦学志王玥大连理工大学管理学院大连116024 沈阳大学工商管理学院沈阳110044

在Copula函数的尾部相关性研究的基础上,针对其不足进行了两个方面的推广:1)一个变量趋于某个非尾部值与另一变量趋于尾部的相关系数;2)两个变量都趋于非尾部值之间的相关系数.传统的尾部相关系数可用于考察证券价值或企业价值之间在尾... 详细信息

在Copula函数的尾部相关性研究的基础上,针对其不足进行了两个方面的推广:1)一个变量趋于某个非尾部值与另一变量趋于尾部的相关系数;2)两个变量都趋于非尾部值之间的相关系数.传统的尾部相关系数可用于考察证券价值或企业价值之间在尾部的正相关关系或负相关关系,上述推广可进一步用于考察一个企业处于违约边界或某个状态对其他企业违约可能性的影响,及两个证券或企业的价值均趋于某些特定值之间的相关关系.进一步给出了上述推广的相关系数在证券或企业价值处于某些区间条件下的期望值及其计算方法.这些工作从理论和实证两个方面丰富与刻画了相关系数的渐进变化特征.

关键词： Copula函数尾部相关系数误差分析联合分布

在线全文

学校读者我要写书评

暂无评论

城市游憩空间结构系统分析——以宁波市为例

经济地理 2003年第2期23卷 267-271,288页

作者：秦学华东师范大学中国行政区划研究中心

从空间类型、空间要素、空间结构与形态等方面系统探讨了城市游憩空间结构,并以宁波市为例详细分析了其游憩物质与环境空间结构、游憩行为与需求特征、游憩行为空间分布规律等一系列要素,为宁波市的旅游开发、游憩规划提供参考价值。

关键词：城市游憩空间游憩空间结构游憩行为宁波市