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基于北向资金行为的多因子选股策略研究

基于北向资金行为的多因子选股策略研究

作者：洪长江西北大学

学位级别：硕士

近年来北向资金在A股市场中的影响力越来越大,也备受投资者关注,如何利用北向资金传递的信息获得超额收益,成为投资者关注的焦点。本文选取了北向资金持续持有的股票作为研究对象,获取其2017年9月至2021年7月近4年的数据用以研究。利用... 详细信息

近年来北向资金在A股市场中的影响力越来越大,也备受投资者关注,如何利用北向资金传递的信息获得超额收益,成为投资者关注的焦点。本文选取了北向资金持续持有的股票作为研究对象,获取其2017年9月至2021年7月近4年的数据用以研究。利用量化方法,构建北向资金多因子选股策略。在因子选择上,通过查阅相关领域研究文献和券商研报,并对北向资金的行为特征进行分析,选择的北向资金相关因子包括资金净流入比重因子、资金净流入因子、持仓变动因子、持仓偏离因子等7种类型21个因子。接下来,测试因子池中因子的有效性,然后对筛选出来的有效因子进行相关性分析,最后对相关性强的因子采用等权重合成的方法合成大类因子,为后面的策略做准备。首先,基于业界常用的打分法模型,构建了一个传统的基于北向资金行为的多因子选股策略,之后进行回测,结果表明该策略最终收益能跑赢大盘,但很难获得持续稳定的超额收益且策略面临风险比较大。其次,基于微软亚洲研究院新提出的LightGBM算法构建了股票的涨跌预测模型,通过对北向资金持仓的股票进行涨跌预测从而构建相应策略,具体做法为:第一步,对获取的初始数据集进行预处理,并将处理后的数据划分为训练集和测试集,第二步,进行特征值和标签的提取,然后用LightGBM算法进行训练,同时采用网格搜索法和交叉验证法对参数进行优化,第三步,分析模型在样本内外表现的效果,结果表明,上述预测模型对北向资金所持股票的涨跌有较好的预测效果。最后,在考虑策略的综合收益以及风险情况下,将LightGBM算法策略和传统打分法策略进行对比分析,发现LightGBM算法策略在各方面表现均优于传统的打分法策略。在策略优化方面,在原有LightGBM算法策略的基础上为了控制回撤优化模型的效果,使用归一化的方法优化仓位控制风险,回测结果显示效果不错。证明了本文策略的可行性,同时也对后续的多因子选股策略研究提供了一定的参考。

关键词：北向资金多因子选股交易策略

高龄原发性高血压患者微量白蛋白尿与内皮依赖性舒张功能及颈总动脉粥样硬化的相关性

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中国老年学杂志 2014年第23期34卷 6562-6563页

作者：洪长江林朴卿张园广州军区广州总医院心血管内科广东广州510000

目的探讨高龄原发性高血压(EH)患者微量白蛋白尿(MAU)与内皮依赖性舒张功能(EDF)及颈总动脉粥样硬化的相关性。方法选择2012年1月至2013年12月高龄EH患者80例,根据MAU分为四组:MAU 0~50 mg/L 18例为A组;MAU 51~100 mg/L 20例为B组;MAU10... 详细信息

目的探讨高龄原发性高血压(EH)患者微量白蛋白尿(MAU)与内皮依赖性舒张功能(EDF)及颈总动脉粥样硬化的相关性。方法选择2012年1月至2013年12月高龄EH患者80例,根据MAU分为四组:MAU 0~50 mg/L 18例为A组;MAU 51~100 mg/L 20例为B组;MAU101~150 mg/L 22例为C组;MAU>150 mg/L 20例为D组,比较各组间EDF、颈总动脉的内膜中层厚度(IMT)及斑块数目差异,分析MAU与各指标的相关性。结果四组EDF比较差异有显著统计学意义(F=4.11,P<0.05),随MAU增高,EDF逐步降低,MAU与EDF呈负相关(r=-0.584,P<0.05);四组颈总动脉的IMT、斑块数量比较差异显著(F=1.22,2.35,P<0.05),随MAU增高,颈总动脉IMT逐步增高,斑块数量逐步增多,MAU与颈总动脉IMT及斑块数量呈正相关(r=0.612,0.551,P<0.05)。结论 MAU与血管EDF呈负相关,随MAU增高,EDF逐步降低,与颈总动脉粥样硬化程度呈正相关,随MAU增高,颈总动脉粥样硬化程度加剧。

关键词：原发性高血压微量白蛋白尿内皮依赖性舒张功能颈总动脉粥样硬化

厄贝沙坦对血管紧张素Ⅱ诱导人内皮细胞产生炎症因子的影响

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广东医学 2006年第11期27卷 1640-1642页

作者：张园邱健洪长江易绍东杨静广州军区广州总医院心血管内科广州510010

目的观察厄贝沙坦对血管紧张素Ⅱ(AngⅡ)诱导的人脐静脉内皮细胞(HUVEC)产生炎症因子的影响,以进一步探讨AngⅡ与其诱导产生的炎症因子的关系,以及厄贝沙坦抗动脉粥样硬化(AS)可能的途径。方法Ⅰ型胶原酶法分离并鉴定HUVEC,MTT测各实验... 详细信息

目的观察厄贝沙坦对血管紧张素Ⅱ(AngⅡ)诱导的人脐静脉内皮细胞(HUVEC)产生炎症因子的影响,以进一步探讨AngⅡ与其诱导产生的炎症因子的关系,以及厄贝沙坦抗动脉粥样硬化(AS)可能的途径。方法Ⅰ型胶原酶法分离并鉴定HUVEC,MTT测各实验组的细胞毒性,免疫组织化学染色测HUVEC细胞间黏附分子(intercellular adhension molecule-1,ICAM-1)、酶联免疫吸附法测各组细胞上清中白介素-6(interleukin-6,IL-6)和P-选择素的含量。结果AngⅡ呈浓度依赖性诱导HUVEC中P-选择素和IL-6升高(P0·05),含量为0·5μmol/L的AngⅡ在6h诱导HU-VEC产生ICAM-1达到峰值(178·02±21·55)%,在作用8h,HUVEC的IL-6含量达到峰值(598·02±31·98)pg/ml,P-选择素在12h时,含量为(2·68±0·03)ng/ml;厄贝沙坦均能显著降低AngⅡ诱导的HUVEC中ICAM-1、P-选择素和IL-6的含量(P<0·05)。结论AngⅡ能不同程度的促进HUVEC产生炎症因子,这是AngⅡ促AS形成的机制之一;厄贝沙坦通过拮抗AngⅡ1型受体,降低HUVEC产生各种炎症因子,在抗AS有巨大应用价值。

关键词：血管紧张素Ⅱ 厄贝沙坦炎症因子内皮细胞

瑞舒伐他汀对急性冠状动脉综合征伴发轻中度肾功能不全患者的影响

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临床心血管病杂志 2012年第11期28卷 868-870页

作者：肖华洪长江林朴卿雷刚邱健广州军区广州总医院心内科广州510010

目的:研究瑞舒伐他汀对急性冠状动脉综合征(ACS)伴发轻中度肾功能不全患者的影响,了解其在强效降脂的同时是否加重肾功能恶化。方法:对79例ACS伴发肾功能不全患者,分别给予瑞舒伐他汀10 mg治疗(瑞舒伐他汀组,39例)和辛伐他汀40 mg或阿... 详细信息

目的:研究瑞舒伐他汀对急性冠状动脉综合征(ACS)伴发轻中度肾功能不全患者的影响,了解其在强效降脂的同时是否加重肾功能恶化。方法:对79例ACS伴发肾功能不全患者,分别给予瑞舒伐他汀10 mg治疗(瑞舒伐他汀组,39例)和辛伐他汀40 mg或阿托伐他汀20 mg治疗(其他他汀组,40例)。分别于治疗前,治疗后1个月、3个月和6个月,测定谷丙转氨酶(ALT)、肌酸激酶(CK)、肌酐(Cr)和血脂水平,并计算估算肾小球滤过率(eGFR)。所有患者均进行冠状动脉介入手术,同时于术后3 d复查Cr及计算eGFR。结果:与组内术前比较,2组治疗后1个月血脂水平均显著降低,于3个月时达最强效(均P3倍而改用依折麦布。CK在2组内治疗后各时间点均较术前显著降低(均P<0.05);而ALT、Cr和eGFR在2组内治疗前后及2组间比较均差异无统计学意义。2组中各有1例患者于介入术后3 d eGFR轻度降低,1个月后均恢复至术前水平。结论:瑞舒伐他汀可强效、安全降低ACS伴发轻中度肾功能不全患者的血脂水平,对肾功能无影响。

关键词：急性冠状动脉综合征轻中度肾功能不全瑞舒伐他汀

冠状动脉介入对QRS波终末变形的心肌梗死患者预后的影响

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临床心血管病杂志 2004年第5期20卷 276-278页

作者：马骏邱建向定成洪长江何建新广州军区广州总医院心内科广州510010

目的 :探讨伴有QRS波终末变形的急性心肌梗死 (AMI)患者经皮冠状动脉 (冠脉 )介入 (PCI)及梗死相关冠脉再通时间对其预后的影响。方法 :将 2 38例初发AMI患者按是否行PCI治疗分为PCI组及非PCI组 ;两组中根据心电图QRS波终末变形分为QRS ... 详细信息

目的 :探讨伴有QRS波终末变形的急性心肌梗死 (AMI)患者经皮冠状动脉 (冠脉 )介入 (PCI)及梗死相关冠脉再通时间对其预后的影响。方法 :将 2 38例初发AMI患者按是否行PCI治疗分为PCI组及非PCI组 ;两组中根据心电图QRS波终末变形分为QRS +(qR型导联的J点抬高 >5 0 % ,R波或Rs型导联的s波消失 )及QRS - ;PCI组中又分为急诊PCI(起病后 12h内行PCI)及择期PCI两亚组。比较QRS +急诊PCI亚组与其他组住院期间死亡率及随访期间 [平均 (12 .6 5± 1.4 6 )个月 ]死亡率、超声心动图左室射血分数 (LVEF)、LVEF <4 0 %的例数、左室舒张期内径 (LVD)等。结果 :急诊PCI的QRS +患者住院期间死亡率明显低于非PCI的QRS+患者 (P <0 .0 5 ) ;前者随访期死亡率明显低于、LVEF明显大于择期PCI及非PCI的QRS +患者 ;且LVEF <4 0 %的例数及LVD值明显低于择期PCI及非PCI的QRS +患者 (均P <0 .0 5 )。结论 :QRS波终末变形的AMI患者的预后与相关冠脉是否及时再通有关。

关键词：心肌梗死冠状动脉介入术预后

医护人员干预对急性冠脉综合征患者介入术后控烟的影响

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广东医学 2011年第20期32卷 2668-2669页

作者：肖华邱健洪长江杨靓陈佩广州军区广州总医院心血管内科广州510010

目的了解医护人员干预对急性冠脉综合征(ACS)并吸烟人群在行冠状动脉介入术后的控烟状况影响,为更好地进行控烟提供科学依据。方法对85例临床诊断为ACS并行介入治疗的吸烟患者,分为急性ST段抬高心肌梗死组(A组)和非ST段抬高心肌梗死及... 详细信息

目的了解医护人员干预对急性冠脉综合征(ACS)并吸烟人群在行冠状动脉介入术后的控烟状况影响,为更好地进行控烟提供科学依据。方法对85例临床诊断为ACS并行介入治疗的吸烟患者,分为急性ST段抬高心肌梗死组(A组)和非ST段抬高心肌梗死及不稳定性心绞痛组(B组);医护人员均给予其控烟干预。于介入术后1、3、6、12个月进行电话随访,比较干预前后及两组间控烟率、复吸人数及复吸烟量。结果术后1个月时,两组无一例患者有复吸现象。A组于术后3、6、12个月时,控烟率分别为96.8%、80.6%和61.3%。B组于3、6、12个月时,控烟率分别为81.5%、57.4%和37.1%。12个月时ACS患者总体的控烟率为51.12%。两组患者复吸烟量显著性少于术前,而B组患者的复吸烟量显著性多于A组。结论医护人员对介入患者进行强化戒烟干预,并定期随访,可提高控烟成功率。

关键词：急性冠状动脉综合征冠脉介入治疗吸烟控烟

中国人乙酰胆碱试验剂量方案及阳性诊断标准的探讨

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临床心血管病杂志 2004年第9期20卷 529-531页

作者：向定成龚志华何建新洪长江邱建马骏广州军区广州总医院心内科广州510010

目的 :探讨适合中国人的乙酰胆碱试验剂量方案和阳性诊断标准。方法 :选择临床具有静息性胸痛、胸闷病史 ,但冠状动脉(冠脉 )造影无显著狭窄的患者进行乙酰胆碱试验 ,采用乙酰胆碱 1 0、3 0、60和 1 0 0 μg(右冠脉为 80 μg)的阶梯剂... 详细信息

目的 :探讨适合中国人的乙酰胆碱试验剂量方案和阳性诊断标准。方法 :选择临床具有静息性胸痛、胸闷病史 ,但冠状动脉(冠脉 )造影无显著狭窄的患者进行乙酰胆碱试验 ,采用乙酰胆碱 1 0、3 0、60和 1 0 0 μg(右冠脉为 80 μg)的阶梯剂量方案 ,以注射乙酰胆碱后出现与平时类似的胸痛或胸闷发作 ,伴冠脉痉挛使狭窄程度达到 90 %和 99%以上的两种阳性诊断标准进行比较。结果 :若以血管狭窄 90 %为标准 ,则在 60 μg时阳性率达高峰 ,敏感性为 92 % ;若以血管狭窄 99%为标准 ,敏感性仅 3 3 % ,1 0 0 μg时阳性患者较 60 μg时略有增加 ,但差异无统计学意义 (P >0 .0 5 ) ;两种标准的特异性均为 1 0 0 %。严重心动过缓或心脏停搏的发生率随剂量增大而增加。结论 :小剂量方案 (最大 60 μg)结合 90

关键词：冠状动脉痉挛乙酰胆碱心绞痛

完全性和不完全性血运重建与多支冠状动脉病变患者的预后

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临床心血管病杂志 2004年第7期20卷 393-395页

作者：向定成邱建马骏何建新洪长江龚志华广州军区广州总医院心内科广州510010

目的 :探讨完全性血运重建与非完全性血运重建对多支冠状动脉病变患者预后的影响。方法 :回顾性分析接受介入治疗的 10 2例多支冠状动脉病变患者的临床资料及随访情况 ,根据主要的冠状动脉及其重要分支是否完全再血管化分为完全血运重建... 详细信息

目的 :探讨完全性血运重建与非完全性血运重建对多支冠状动脉病变患者预后的影响。方法 :回顾性分析接受介入治疗的 10 2例多支冠状动脉病变患者的临床资料及随访情况 ,根据主要的冠状动脉及其重要分支是否完全再血管化分为完全血运重建组 (4 6例 )和非完全血运重建组 (5 6例 ) ,比较两组患者围手术期死亡率、随访期间心血管总死亡率、急性心脏事件发生率和因心血管原因再次入院率。结果 :两组患者的性别构成、原发性高血压、高脂血症、吸烟及其心肌梗死病史例数均无显著性差异 ,平均年龄非完全血运重建组略高于完全血运重建组〔(6 8± 9)∶(6 5± 6 )岁 ,P <0 .0 5〕 ,非完全血运重建组糖尿病患病率较高 (80 .4 % )且左室射血分数较低〔(4 5± 9) %〕 ,与完全血运重建组〔6 9.6 %、(5 2± 11) %〕比较 ,P <0 .0 5。完全血运重建组的随访期间总死亡 (2例 )、急性心脏事件 (12例次 )和心血管再次入院次数 (18例次 )均显著低于非完全血运重建组 (分别为 12、38、5 2例次 )。另在非完全血运重建组中有 6例患者已经达到功能上完全血运重建 ,随访期间无死亡及急性心脏事件发生。结论 :与非完全血运重建相比 ,完全血运重建能显著改善冠心病多支病变患者的预后 ,对于冠心病多支病变患者 ,应尽可能达到完全血运?

关键词：冠状动脉疾病心肌血运重建冠状动脉介入治疗

伊贝沙坦对轻、中度高血压患者hsCRP水平的影响

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山东医药 2005年第28期45卷 29-30页

作者：傅锐斌邱建马骏向定成冯力洪长江广州军区广州总医院广东广州510010

对轻、中度高血压患者分别予口服伊贝沙坦和吲达帕胺治疗3个月,测定治疗前后两组血压和血清高敏感性C反应蛋白(hsCRP)水平。结果发现,治疗前所有患者收缩压、舒张压和脉压差与血清hsCRP水平相关系数分别为0.136、0.093和0.237,P均<0.05... 详细信息

对轻、中度高血压患者分别予口服伊贝沙坦和吲达帕胺治疗3个月,测定治疗前后两组血压和血清高敏感性C反应蛋白(hsCRP)水平。结果发现,治疗前所有患者收缩压、舒张压和脉压差与血清hsCRP水平相关系数分别为0.136、0.093和0.237,P均<0.05。伊贝沙坦组和吲达帕胺组治疗后血压水平相比无显著性差异;血清hsCRP水平分别为(1.21±0.41)和(1.50±0.56)m g/L,两者相比差异显著,P<0.05。提示轻、中度高血压患者血压水平与血清hsCRP水平呈正相关,伊贝沙坦能降低轻、中度高血压患者的血清hsCRP水平,这种作用部分不依赖于其降压作用。

关键词：高血压高敏感性C反应蛋白伊贝沙坦吲达帕胺