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基于分数阶微分方程幂型期权的定价问题

基于分数阶微分方程幂型期权的定价问题

作者：杨贵敏南京理工大学

学位级别：硕士

不确定理论是一种新型的数学分支,在现代金融市场的作用越来越突出,如何合理的将其应用到金融衍生品的定价问题中成为了一个主流研究方向。越来越多的学者利用不确定微分方程建立不确定股票模型来描述股票价格的演化过程。幂型期权是可... 详细信息

不确定理论是一种新型的数学分支,在现代金融市场的作用越来越突出,如何合理的将其应用到金融衍生品的定价问题中成为了一个主流研究方向。越来越多的学者利用不确定微分方程建立不确定股票模型来描述股票价格的演化过程。幂型期权是可以满足不同顾客多样需求的一种新型期权,给市场的参与者提供了极大的灵活性和超过普通期权的杠杆效应。与购买一个普通期权相比,购买幂型期权可能会获得更大的收益。本文第二章介绍了一些不确定理论的基础知识,第三章分主要介绍了幂型期权中标的资产价格服从含有不确定分数阶微分方程的Ornstein-Uhlenbeck型股票模型,该模型中的无风险利率是固定值,对股票价格演变建立的模型满足不确定分数阶微分方程。接着,对给定的非线性不确定分数阶微分方程,分别利用期望值准则和乐观值准则建立期权定价模型,并推导出幂型看涨期权和看跌期权的定价公式。由于所求的解为数值解,所以本章最后给出一个数值算法并计算具体的实例,除此之外还探索了期权价格和不同变量之间的单调性等问题。本文第四章的主要内容是讨论标的资产价格服从含有不确定分数阶微分方程的Ornstein-Uhlenbeck型股票模型,但是由于金融市场的不时波动,利率不是一个常数,而是在不断变化,所以本章与上一章的不同之处是模型中的无风险利润率是浮动的。我们利用期望值准则建立模型,根据α路计算出浮动利率的解析解,并推导出该模型下的幂型期权的定价公式。最后,设计一个数值算法求解具体实例。第五章是对本文的总结和对未来的展望。

关键词：不确定理论不确定分数阶微分方程期望值准则乐观值准则 Ornstein-Uhlenbeck型股票模型

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DP590冷轧双相钢组织性能研究

DP590冷轧双相钢组织性能研究

作者：杨贵敏东北大学

学位级别：硕士

为适应当前对新一代汽车用高强钢的发展要求,加速国内冷轧双相钢的开发和应用,对双相钢组织性能和生产工艺的研究具有重要意义。本文以国内某冷轧厂为背景,利用多功能连续退火模拟器,结合现场实际生产条件,模拟连续退火生产双相钢过程,... 详细信息

为适应当前对新一代汽车用高强钢的发展要求,加速国内冷轧双相钢的开发和应用,对双相钢组织性能和生产工艺的研究具有重要意义。本文以国内某冷轧厂为背景,利用多功能连续退火模拟器,结合现场实际生产条件,模拟连续退火生产双相钢过程,并采用金相、扫描和透射等显微组织观察方法以及力学性能测定方法,研究了连续退火工艺中临界区加热温度、保温时间、快冷速度和过时效温度对双相钢组织性能的影响。介绍了现场DP590工业试制情况。论文主要内容和结论如下：(1)研究了退火温度对双相钢组织性能影响。研究发现,随退火温度升高,马氏体体积分数增大,且由岛状向板条状转化,强度升高,延伸率降低。(2)研究了保温时间对双相钢组织性能影响。研究发现,保温时间过短强度较高,延伸性较差;延长保温时间则综合性能趋于稳定,但是过长会影响生产率。在本文研究范围内,保温时间应大于120秒。(3)研究了冷却速度对双相钢组织性能影响。研究发现,在一定冷速范围内,强度随着冷速增加而增加,延伸率呈相反的变化趋势,高冷速下组织性能变化不大。(4)研究了过时效温度对双相钢组织性能影响。研究发现,随着过时效温度升高,试验钢强度降低,延伸率升高。高于320℃过时效时发生贝氏体相变。采用模拟实验所获得的一组最优的模拟工艺,在现场进行DP590工业试制,获得较理想的效果,产品的强塑积超过16000,各项技术指标均满足企业要求。

关键词：冷轧双相钢组织性能热模拟连续退火临界区过时效温度

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板带钢加速冷却过程中下冲水的流动特性

钢铁研究学报 2009年第2期21卷 13-17页

作者：支颖刘相华喻海良于明杨贵敏东北大学轧制技术及连轧自动化国家重点实验室辽宁沈阳110004

针对热轧板带钢轧后冷却过程中下冲水的流动特性进行了研究。根据流体动力学理论对下冲水的流动特性进行分析,得到了下冲水流保持连续性的临界条件,推导了连续流长度的理论计算公式。同时进行了实验研究,实测了不同条件下连续流长度,在... 详细信息

针对热轧板带钢轧后冷却过程中下冲水的流动特性进行了研究。根据流体动力学理论对下冲水的流动特性进行分析,得到了下冲水流保持连续性的临界条件,推导了连续流长度的理论计算公式。同时进行了实验研究,实测了不同条件下连续流长度,在低速流动时实测值与理论计算值基本吻合。进一步分析了高速连续流长度与各影响因素之间的关系,通过实验数据回归得到水流速度影响系数和粗糙度影响因子,进而给出了计算连续流长度的修正公式。

关键词：板带钢加速冷却流动特性

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从“老”词缀看汉语词缀的演变

安徽文学(下半月) 2008年第1期 153-154页

作者：杨贵敏郑州大学文学院河南·郑州 450001

汉语中的词缀是一个争议颇多的语法单位,词缀的演变是汉语历史发展过程中一种重要的语法现象,也是汉语历时语法研究过程中不能回避的语言难点。"老"是汉语中典型的词缀,本文就以"老"为例,揭示了汉语词缀在历史演进过程中一般的规律性及... 详细信息

汉语中的词缀是一个争议颇多的语法单位,词缀的演变是汉语历史发展过程中一种重要的语法现象,也是汉语历时语法研究过程中不能回避的语言难点。"老"是汉语中典型的词缀,本文就以"老"为例,揭示了汉语词缀在历史演进过程中一般的规律性及其发展趋势。

关键词：词缀老演变规律发展趋势

诚信经营顾客至上崇尚品位——天津伊势丹有限公司企业文化指要

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天津市工会管理干部学院学报 2011年第3期19卷 44-46页

作者：杨贵敏天津市工会管理干部学院天津市300170

伊势丹是日本首屈一指的以百货为业务中心的零售业集团,在全世界有多家百货公司。作为津门第一家外资百货商店,天津伊势丹已发展成一家多元化国际企业。其成功秘诀,一是坚守诚信服务、共存共赢共荣的经营品质;二是将"顾客第一主义"渗进... 详细信息

伊势丹是日本首屈一指的以百货为业务中心的零售业集团,在全世界有多家百货公司。作为津门第一家外资百货商店,天津伊势丹已发展成一家多元化国际企业。其成功秘诀,一是坚守诚信服务、共存共赢共荣的经营品质;二是将"顾客第一主义"渗进各个经营环节;三是以"日日为新"引领服装时尚品位,并将其融入员工的行为准则和工作目标之中。

关键词：伊势丹企业文化诚信经营顾客至上崇尚品位

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论成人高校教学管理的创新

天津市工会管理干部学院学报 2004年第1期12卷 52-54页

作者：杨贵敏天津市工会管理干部学院天津300170

成人高等教育是国民教育体系的一个重要组成部分,是终身教育、学习型社会的实施主体。成人高教要承担起这一重任,就要在学籍学制、教师队伍建设、教学质量评估等教学管理内部机制上创新,提升优质服务效能。

关键词：成人高等教育教学管理创新服务

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公权力运行法则及其相关启示

天津市工会管理干部学院学报 2010年第3期18卷 53-55页

作者：杨贵敏天津市工会管理干部学院天津市300170

公权力运行的法则告诉我们:公权力由上级委任,公权力行使人就对上级负责;公权力由民众赋予,公权力行使者就对民众负责。这一运行规律还告诉我们:只有以公民的民主权力监督公权力,公权力才不会异化。只要我们真心实意地走民主之路,将民... 详细信息

公权力运行的法则告诉我们:公权力由上级委任,公权力行使人就对上级负责;公权力由民众赋予,公权力行使者就对民众负责。这一运行规律还告诉我们:只有以公民的民主权力监督公权力,公权力才不会异化。只要我们真心实意地走民主之路,将民主权利回归公民,自下而上建立一个完整而不是残缺的、有效而不是流于形式的、能自行运转而不是单靠外力推动的监督机制,并使之能经常地、稳定地发挥作用,以监督党和国家的各级组织和领导干部正确行使公权力,就一定能有效防止腐败事件的滋生与蔓延,推动社会主义建设事业的蓬勃发展。

关键词：公权力公权力运行法则以民主权力监督公权力

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肝细胞癌肿瘤标志物的研究进展

临床肝胆病杂志 2018年第1期34卷 199-203页

作者：杨贵敏赵运胜王春华金亮河北省保定市儿童医院检验科河北保定071000 河北省秦皇岛市第一医院检验科河北秦皇岛066000

AFP是目前最常用的肝细胞癌(HCC)诊断标志物,但其敏感度和特异度均不够理想,尤其在HCC的早期阶段肿块较小时容易漏检。就目前出现的一些新的肿瘤标志物在HCC诊断、治疗监测和预后判断方面的临床价值进行归纳总结,并分析了HCC肿瘤标志物... 详细信息

AFP是目前最常用的肝细胞癌(HCC)诊断标志物,但其敏感度和特异度均不够理想,尤其在HCC的早期阶段肿块较小时容易漏检。就目前出现的一些新的肿瘤标志物在HCC诊断、治疗监测和预后判断方面的临床价值进行归纳总结,并分析了HCC肿瘤标志物今后的发展趋势。认为多种肿瘤标志物联合检测有利于提高HCC诊断的敏感度和特异度,筛选和优化肿瘤检测组合、寻找无创且高效的肿瘤标志物及个性化治疗将是今后的研究热点。

关键词：癌,肝细胞肿瘤标记,生物学诊断综述

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中国特色工会维权观的科学性

天津市工会管理干部学院学报 2008年第4期16卷 1-4页

作者：杨贵敏张丽茹天津市工会管理干部学院 300170

中国特色社会主义工会维权观的提出,是中国工会理论的一大创新,标志着工会维权已经步入理性、规范、法制化的轨道。坚持中国特色社会主义工会维权观,是树立和落实科学发展观的重要体现;是对以往维权理论和实践系统化的凝聚与升华;是适... 详细信息

中国特色社会主义工会维权观的提出,是中国工会理论的一大创新,标志着工会维权已经步入理性、规范、法制化的轨道。坚持中国特色社会主义工会维权观,是树立和落实科学发展观的重要体现;是对以往维权理论和实践系统化的凝聚与升华;是适应新形势新任务的客观需要;是与工会宗旨的高度统一;是工会维权机制、方式、方法走向科学化的标志。

关键词：职工为本科学维权工会宗旨