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上证50股指期货与现货之间动态联动性研究

上证50股指期货与现货之间动态联动性研究

作者：时丽娜安徽大学

学位级别：硕士

十八届三中全会的召开推动了我国金融市场化改革的步伐,上证50股指期货合约的诞生更是标志着我国金融体系迈入新的阶段。然而在2015年7月,A股市场爆发“股灾”,部分投资者通过做空股指期货进而赚取高额收益,因此社会开始怀疑股指期货的... 详细信息

十八届三中全会的召开推动了我国金融市场化改革的步伐,上证50股指期货合约的诞生更是标志着我国金融体系迈入新的阶段。然而在2015年7月,A股市场爆发“股灾”,部分投资者通过做空股指期货进而赚取高额收益,因此社会开始怀疑股指期货的推出是否有利于我国股市的稳定和发展。“股灾”之后中金所围绕期货合约管控出台了相应的限制性政策,对于稳定股市运行的大环境起到了重要的作用。然而在我国经济发展格局持续优化的背景下,股指期货能否通过动态联动性维护现货市场稳定性,推动我国金融市场长久发展,这些问题值得进一步研究。本文将着眼于分析上证50股指期现货市场间的动态联动性,以期为我国股市的进一步发展提供理论依据及政策指导。本文首先介绍了研究背景及研究意义。我国作为全球重要经济体之一,加快完善股指期货制度对于改善我国证券市场信息不对称等短板有着积极的正向促进作用。然而2015年我国A股市场爆发的“股灾”使得投资者开始质疑股指期货的避险功能,对我国股指期货的进一步发展造成了负面影响。因此本文将上证50指数以及上证50股指期货指数作为研究对象,深入分析期货市场与现货市场之间的动态联动性,以期为我国证券市场更好发展提供理论依据和实践价值。其次,梳理了股指期货与现货之间的内在联动机制,并从价格层面及波动层面两个角度进行了深入分析。价格联动性主要是由于期货的价格发现功能比较显著,从而使得期货市场运行领先于现货市场;波动联动性反应了市场间的溢出效应,现货市场变化波动幅度同时受到自身前期以及期货市场变化两个因素的影响,期货价格波动变化亦然,即市场间存在相互交叉的影响。最后,本文以上证50股指期货与现货间的动态联动性为目标进行实证研究。首先基于VEC模型分析了两个市场间的价格联动性,结果表明:两个市场均会受到对方市场及自身滞后期的影响,并且两个市场间的相互影响均表现显著;运用DCC-MVGARCH模型研究两个市场间的波动联动性,实证显示:上证50期现货市场间存在极高的正向动态相关性,并且其动态相关系数的走势呈现出显著的波动特征,但波动幅度整体较低。

关键词：上证50 价格联动性波动联动性 VEC模型 DCC-MVGARCH模型

基于统计分析方法的山东省经济增长收敛性分析

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基于统计分析方法的山东省经济增长收敛性分析

作者：时丽娜山东大学

学位级别：硕士

改革开放以来,我国经济得到了快速发展,综合国力得到不断增强,与此同时因为自然地理条件、经济基础等差异,各地区的经济发展并不平衡。在现阶段,我国社会的主要矛盾体现在区域维度上就是我国地区间经济发展的不平衡问题。经济发展的不... 详细信息

改革开放以来,我国经济得到了快速发展,综合国力得到不断增强,与此同时因为自然地理条件、经济基础等差异,各地区的经济发展并不平衡。在现阶段,我国社会的主要矛盾体现在区域维度上就是我国地区间经济发展的不平衡问题。经济发展的不平衡持续下去会影响我国经济的健康持续发展,因此,国家和地方政府都非常重视,采取多项重要措施促进区域经济协调发展。山东省经济发展可以作为中国经济发展的缩影,具有很强的代表性,因此对山东省各地市经济发展的变化特点和趋势进行研究,分析影响经济增长和缩小差距的重要因素,为制定促进各地市经济健康协调发展的相关政策提供参考,具有重要的理论和现实意义。本文的主要内容分为以下五个方面:第一方面,对经济增长收敛性的概念进行界定,其内涵是用来衡量地区间经济发展差异化的经济概念,并采用指数分析法使用山东省2000-2017年的人均GDP指标对经济发展的σ收敛性进行研究,结果表明在研究阶段山东省经济增长存在σ收敛性但具有阶段性特征,具体可分为2000-2003年、2003-2012年、2012-2017年三个阶段,其中2003-2012年最显著,说明此时间段各地市之间的差距缩小是最快的,这与当时统筹区域协调发展战略的提出是分不开的,这一战略对缩小地区差距具有重要的作用。第二方面,在上述阶段划分的基础上,采用截面回归分析和动态面板数据模型相结合的方法分2000-2003年、2003-2012年、2012-2017年、2000-2017年这四个时间段,对山东省各地市经济增长的绝对β收敛性进行分析,结果均表明2003-2012年、2000-2017年存在显著的绝对β收敛性,在2000-2003年不存在绝对β收敛性,而在2012-2017年绝对β收敛性较2003-2012年不是很显著。第三方面,在上面分析的基础上,将2003-2017年分为2003-2007年、2007-2012年、2012-2017年三个时间段,引入工业化水平、外商投资、金融相关比率、财政支出、固定资产投资这五个解释变量,建立多元线性回归模型,使用逐步回归分析方法对山东省经济增长的条件β收敛性进行分析,分析结果表明除2007-2012年不存在条件β收敛性外,2003-2007年、2012-2017年时间段均存在,且工业化水平和外商投资是其主要影响因素,并据此提出创新经济发展模式、优化外商投资环境、加强政府经济支持和政策支持等政策建议,为相关政策的制定提供参考。第四方面,采用聚类分析的方法,改变传统的地区分类方法,按照人均GDP指标将山东省各地市分为两大类,研究经济增长的俱乐部收敛性,结果表明与第一类经济区域的σ收敛性和绝对β收敛性相比,第二类的收敛性均较强。这也进一步说明经济发展较弱的地区比经济发展较强的地区有着较强的收敛性。第五方面,采用基于非参数估计的动态分布法描绘出山东省经济发展的动态变化过程,验证了上面得出的结论并直观的展现了经济增长收敛性的阶段性特征,此外,基于灰色GM(1,1)预测模型和马尔科夫链的状态转移概率矩阵相结合的方式,对山东省各地市经济发展的变异系数进行预测,结果表明此模型的精确度较高,比较适合对山东省各地市经济增长变异系数的中长期预测。

关键词：回归分析聚类分析非参数估计灰色马尔科夫模型收敛性

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进化多目标优化算法及其应用研究

进化多目标优化算法及其应用研究

作者：时丽娜广西师范大学

学位级别：硕士

多目标优化对于科学家和工程师来说无疑是一个非常重要的研究课题,因为现实问题大多具备多目标的特征,通常难以处理。传统的解决多目标的方法如:加权法、约束法、线性规划法等有很大的局限性。智能优化算法是通过模拟某一自然现象或过... 详细信息

多目标优化对于科学家和工程师来说无疑是一个非常重要的研究课题,因为现实问题大多具备多目标的特征,通常难以处理。传统的解决多目标的方法如:加权法、约束法、线性规划法等有很大的局限性。智能优化算法是通过模拟某一自然现象或过程而建立起来的,它们具有适于高度并行性、自组织、自学习与自适应等特征,为解决复杂问题提供了一种新途径。这类算法主要包括进化算法(EA)、粒子群算法(PSO)、人工免疫系统(AIS)和蚁群算法(ACO)等等。本文主要是研究用进化算法来解决多目标优化问题。进化算法也称演化算法,是一种模拟自然进化过程的随机优化方法。群体搜索策略和群体间个体之间的信息交换是它比传统优化算法优越的两大特点。随着对进化算法的研究的深入,国内外研究人员在简单遗传算法的基础上,提出了多种多目标遗传算法,其中非支配排序遗传算法NSGA经研究证实为效果最好的一种,但是在人们的不断使用过程中,发现这种算法有很多不尽如人意的地方,后来人们改进了NSGA算法的缺点,提出带精英策略的非支配排序遗传算法NSGAⅡ。目前来说,对于带精英策略的非支配排序遗传算法的研究,国外的理论研究与应用研究较为深入,相比在国内的研究较少。本文对算法的基本原理进行了系统的学习与研究,并将该算法用于解决一些实际的问题,利用NSGAⅡ在解决多目标优化问题方面有很多强大的优势,很好得解决了这些生活中的实际问题。本文主要进行了以下工作: (1)首先,介绍了进化多目标优化的产出背景和它的三个发展阶段;然后介绍了多目标优化的概念和相关术语,分析和总结了它目前常用的评价方法及其它的常用分类标准和分类方法;论述了常用的经典的多目标优化方法和进化多目标优化的基本框架。 (2)论述了多目标优化遗传算法的研究现状,其中重点介绍了非支配排序遗传算法的情况。从多目标优化的理论与概念入手,论述了非支配排序遗传算法NSGA的基本原理和不足之处,并对其改进算法NSGA-Ⅱ提出的快速非支配排序法、拥挤度及其比较算子、精英策略和NSGA-Ⅱ的主要流程作了详细的研究。 (3)设施选址问题作为现实中的多目标优化问题的典型,本文尝试用NSGA-Ⅱ算法去解决垃圾处理站设施选址问题和重大突发事件设施选址问题。对于前者,在分析了其多目标数学模型的基础上考虑了总成本最小和负效用最小两个目标函数,具体分析了并给出了NSGA-Ⅱ在设施选址中的具体运用过程,并给出了实例验证。对于后者,通过对重大突发事件特点的描述,以急救援设施服务需求区域的加权最大距离最小、权重越大的需求区域得到的应急服务最大化和应急救援设施服务需求点的加权距离最小化为三个目标函数,应用NSGA-Ⅱ算法求解,并给出了实例验证。实验表明,该算法能在短时间内得到Pareto最优解,具有很好的优化效果。仿真表明该算法是一种可行的、有效的解决多目标优化问题的方法。并探讨了NSGA-Ⅱ在其他方面的应用,此算法在解决多目标优化方面具有广阔的应用前景,希望能为决策部门提供决策依据。最后,总结了全文的工作,并对多目标进化算法的未来发展方向提出了一些设想。

关键词：进化多目标优化算法带精英策略的非支配排序遗传算法NSGAⅡ Pareto最优解设施选址

面向故障诊断的传感器布局和微弱信号检测方法的研究

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面向故障诊断的传感器布局和微弱信号检测方法的研究

作者：时丽娜上海交通大学

学位级别：硕士

对机械设备的关键部件进行状态监测与故障诊断是现代化工业生产的重要研究问题。本论文研究了面向故障诊断的传感器布局规划和微弱信号检测方法,其中前者以夹具故障诊断为例,后者以滚动轴承故障诊断为例。全文主要研究工作如下: ... 详细信息

对机械设备的关键部件进行状态监测与故障诊断是现代化工业生产的重要研究问题。本论文研究了面向故障诊断的传感器布局规划和微弱信号检测方法,其中前者以夹具故障诊断为例,后者以滚动轴承故障诊断为例。全文主要研究工作如下: 1.鉴于制造过程中,许多诊断溯源问题,如夹具故障诊断、几何误差溯源和梁结构装配变形溯源,都可以用统一的线性故障模型表示,并可归结为统一的线性参数估计问题,本文主要以夹具故障为例,在最小二乘参数估计的基础上,提出了一种基于模型的故障诊断方法。这种方法不仅适用于多个故障的诊断,而且适用于均值故障和方差故障都存在的情况。对每一个定位元位置误差变量,首先进行方差检验,当检验无方差故障时,再进行均值检验,这样就既避免了对同一个定位元故障的重复检验,又避免了因只检验其中一种故障而导致得出错误结论。该方法能够准确全面地检验出系统故障的个数、位置及类型。 2.针对故障诊断的目的,从所定义的两个检验统计量出发提出了一

关键词：故障诊断组合优化启发式算法同步平均时频分析高阶时频分析

爱德华·艾斯特林·卡明斯自然类视觉诗的多模态文体特征研究

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爱德华·艾斯特林·卡明斯自然类视觉诗的多模态文体特征研究

作者：时丽娜西安外国语大学

学位级别：硕士

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论北洋政府时期的公序良俗原则

论北洋政府时期的公序良俗原则

作者：时丽娜西南政法大学

学位级别：硕士

北洋政府时期是中国传统法制近代化转型的关键阶段，文章以北洋政府时期为背景，对公序良俗原则这一民法基本原则进行详细地研究。公序良俗原则在北洋政府时期有着重要法律地位，不仅法律条文规定较为全面，而且司法实践运用也十分频繁... 详细信息

北洋政府时期是中国传统法制近代化转型的关键阶段，文章以北洋政府时期为背景，对公序良俗原则这一民法基本原则进行详细地研究。公序良俗原则在北洋政府时期有着重要法律地位，不仅法律条文规定较为全面，而且司法实践运用也十分频繁。对这一原则进行探讨分析，能够更全面地了解公序良俗原则的内涵及其对北洋政府时期法制发展的影响。本文从五个部分展开论述，第一部分是公序良俗原则及其相关概念的内涵，公序良俗原则源于罗马法，其内涵主要包含公共秩序和善良风俗，在我国传统社会中一般将两者结合起来理解运用。风化在本文中主要指风俗教化，风俗习惯是人们长期生活积累下来的习俗、习惯，公序良俗原则是风化、风俗习惯中的一部分，将这一原则与习惯进行结合，可以更好地理解这一原则的地位内涵。第二部分是，北洋政府时期民商事习惯调查活动的原因及成果。公序良俗原则与习惯联系密切，开展此次调查的根本原因是为《民国民律草案》的出台做好准备;法律意识的不断提高是其思想方面的原因，法典编纂宗旨之“求最适于中国民情之法则”是其客观要求。通过此次调查取得了丰富的成果资料，有传统的善良风俗与落后的恶意习俗、不同省份间的地域差异、民法上不同权利内容等多方面的内容特点。为《民国民律草案》的出台做好了基础准备工作，在司法实践中也缓解了民间习俗与成文法律之间的冲突。第三部分是论述北洋政府时期公序良俗原则的法律表达。主要通过两个方面展开：一是公序良俗原则的中国式表达。在传统社会中，礼法结合，重视道德教化，遵循一定的家族宗法制度，这其中都包含了丰富的公序良俗原则，其中“礼”包含了维护公共秩序原则的内涵，“仁”其中的“孝”则蕴含了善良风俗原则内涵。二是公序良俗原则的法律规范，首先是确立这一原则的必要性。北洋政府时期，社会由传统向现代化转型进一步深化，学习西方先进的政治经济文化制度，法律方面也不例外。二是公序良俗原则在法律上的制度设计，其中将《大清民律草案》和《民国民律草案》中关于公序良俗原则的相关法律条文以表格形式进行比较分析，从而了解到北洋政府时期的民律草案是更为接近民众生活的，对公序良俗原则也是更为重视的，这与前期全国民商事习惯调查活动这一准备工作关系密切。第四部分是公序良俗原则的司法实践，主要通过三方面论述：法律与公序良俗原则的冲突;通过具体案例得出解决冲突的方式;解决实际案件的步骤。将法律与公序良俗原则进行有效的结合，从而更好地解决社会矛盾，树立司法权威。文章第五部分是对公序良俗原则的评价，不仅在北洋政府时期影响深远，而且对南京国民政府时期民法的影响也十分重大。北洋政府时期虽然社会战乱、动荡频繁，但对中国法制由传统向近代转型方面却起着重要的承前启后作用。公序良俗原则的运用极有研究价值，更够弥补法律不足，缓和矛盾冲突。

关键词：北洋政府时期民事习惯民律公序良俗原则

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大学生英语流利阅读捷进 B

英语公众演说课堂——一种跨文化外语教学实践初探

2004年

作者：俞东明时丽娜等译注

本书分为“爱的传说”、“水中精灵”以及“亚瑟王的传说”三辑，共40余篇阅读文章。即《被遗忘的爱》、《宇宙的泉源》、《亚瑟》等。

ISBN: (纸本)7533920414

本书分为“爱的传说”、“水中精灵”以及“亚瑟王的传说”三辑，共40余篇阅读文章。即《被遗忘的爱》、《宇宙的泉源》、《亚瑟》等。

关键词：英语阅读教学高等学校课外读物

来源：汇雅图书（南通市图书馆... 评论

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汇雅图书（南通市图书馆）

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复旦外国语言文学论丛 2016年第2期 93-100页

作者：时丽娜复旦大学

近年来我国外语教学的目标已逐步转向跨文化交际能力的培养,要求学习者超越单纯的语言习得,摆脱具体文化的束缚,了解各种思维模式和生活方式,具备适应多种社会文化环境的自主学习能力和交际能力。作为跨文化外语教学实践的一种尝试,英... 详细信息

近年来我国外语教学的目标已逐步转向跨文化交际能力的培养,要求学习者超越单纯的语言习得,摆脱具体文化的束缚,了解各种思维模式和生活方式,具备适应多种社会文化环境的自主学习能力和交际能力。作为跨文化外语教学实践的一种尝试,英语公众演说(EPS)课堂教学具备五大特点,包括以学习者为中心、培养自主学习能力、进行多渠道多层次的语言和文化教学、培养跨文化意识和敏感性、开发学习者多种智能等,为我国外语教学提供新的启发和借鉴。

关键词：英语公众演说跨文化交际能力跨文化外语教学

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酒后猝死18例分析

新医学 2001年第2期32卷 91-92页

作者：于春秋孙兰芬时丽娜董显荣山东文登整骨医院 264400

1988年12月至1998年12月我院诊治了18例因过度饮酒导致猝死的患者，其共同特点为酒量大，饮酒史长，平素身体尚健康，均在大量饮酒后6小时内死亡。现报告如下。

关键词：酒后猝死治疗脑性猝死心脏性猝死