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信息不对称条件下寡头集团转移定价决策分析

控制与决策 2008年第1期23卷 30-34,40页

作者：慕银平唐小我刘英电子科技大学管理学院成都610054

研究信息不对称条件下存在中间产品外部市场的寡头集团转移定价决策问题.在不完全竞争中间产品外部市场条件下,当集团之间信息不对称时,对中间产品内外部实行单一定价,转移价格将大于中间产品的边际成本;对中间产品内外部实行差别定价时... 详细信息

研究信息不对称条件下存在中间产品外部市场的寡头集团转移定价决策问题.在不完全竞争中间产品外部市场条件下,当集团之间信息不对称时,对中间产品内外部实行单一定价,转移价格将大于中间产品的边际成本;对中间产品内外部实行差别定价时,转移价格则等于中间产品的边际成本.通过对两种策略的比较可知,寡头集团实行差别定价还是单一定价,取决于中间产品外部市场和最终产品市场的需求价格弹性.

关键词：寡头竞争转移定价差别定价信息不对称

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组合证券投资的风险分析

数量经济技术经济研究 1992年第5期9卷 24-26,31页

作者：唐小我电子科技大学管理工程系

一、引言证券投资常可获得较高的收益,同时必须承担一定的投资风险。证券投资的风险可分为两大类,即可分散风险和不可分散风险。可分散分险与整个证券市场并无系统的联系,是仅存在于个别企业或个别行业的风险,如经营风险,违约风险即属... 详细信息

一、引言证券投资常可获得较高的收益,同时必须承担一定的投资风险。证券投资的风险可分为两大类,即可分散风险和不可分散风险。可分散分险与整个证券市场并无系统的联系,是仅存在于个别企业或个别行业的风险,如经营风险,违约风险即属于可分散风险。对于可分散风险,可以通过适当的组合投资而得到减小。而不可分散风险则是指同时存在于整个证券市场而发生影响作用的风险,如利率风险,市场风险和购买力风险等。这类风险存在于所有证券市场之中,因而不可能通过组合投资而减小。因此,证券投资必然涉及到风险。

关键词：证券投资投资风险分析

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最优组合预测的计算方法

管理现代化 1992年第1期12卷 8-10页

作者：唐小我成都电子科技大学

1.引言在预测实践中,我们常常根据不同的方法来建立预测模型。不同的预测模型常可提供不同的信息。为了充分利用这些信息,我们可以采用组合预测模型。问题的关键在于如何确定各个模型的加权系数。一般采用简单平均法和二项式系数法来确... 详细信息

1.引言在预测实践中,我们常常根据不同的方法来建立预测模型。不同的预测模型常可提供不同的信息。为了充分利用这些信息,我们可以采用组合预测模型。问题的关键在于如何确定各个模型的加权系数。一般采用简单平均法和二项式系数法来确定组合预测模型的加权系数。本文提出一种确定加权系数的新方法,这种方法能使组合预测模型的预测误差平方和达到最小。

关键词：预测组合预测模型计算法

Weibull分布下操作风险监管资本及度量精度灵敏度

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系统工程理论与实践 2014年第8期34卷 1932-1943页

作者：张明善唐小我莫建明西南民族大学管理学院成都610041 电子科技大学经济与管理学院成都610054 西南财经大学中国金融研究中心成都610074

根据操作风险价值不确定度的合成机理,假设操作损失强度为Weibull分布,导出高置信度下重尾性操作风险监管资本的标准差与置信区间.进而以弹性分析方法对监管资本及其度量精度变动的灵敏度进行理论探讨后发现:随着分布特征参数的变动,监... 详细信息

根据操作风险价值不确定度的合成机理,假设操作损失强度为Weibull分布,导出高置信度下重尾性操作风险监管资本的标准差与置信区间.进而以弹性分析方法对监管资本及其度量精度变动的灵敏度进行理论探讨后发现:随着分布特征参数的变动,监管资本及其度量精度的变动具有规律性,其灵敏度的变动仅与形状参数和频数参数有关,示例分析进一步验证了理论命题的有效性.根据该理论命题,不仅可判别操作风险的监控参数,简化操作风险监控系统,而且可为监管资本提取方式的改进提供有价值的参考建议.本文的研究在理论上进一步完善了损失分布法在操作风险度量与管理中的应用.

关键词：操作风险监管资本不确定性传递理论弹性理论