Weibull分布下操作风险监管资本及度量精度灵敏度
Sensitivity of operational risk's regulatory capital and measurement accuracy in the Weibull distribution作者机构：西南民族大学管理学院成都610041 电子科技大学经济与管理学院成都610054 西南财经大学中国金融研究中心成都610074
出 版 物：《系统工程理论与实践》 (Systems Engineering-Theory & Practice)
年 卷 期：2014年第34卷第8期
页 面：1932-1943页
核心收录：
学科分类：12[管理学] 02[经济学] 0202[经济学-应用经济学] 1201[管理学-管理科学与工程(可授管理学、工学学位)] 020204[经济学-金融学（含∶保险学）]
基 金：国家社会科学基金(11XGL009) 教育部人文社会科学基金(10YJA630207) 西南民族大学研究生学位点建设项目(2013XWD-B0304 2013XWD-S1201) 中国博士后基金第49批
摘 要：根据操作风险价值不确定度的合成机理,假设操作损失强度为Weibull分布,导出高置信度下重尾性操作风险监管资本的标准差与置信区间.进而以弹性分析方法对监管资本及其度量精度变动的灵敏度进行理论探讨后发现:随着分布特征参数的变动,监管资本及其度量精度的变动具有规律性,其灵敏度的变动仅与形状参数和频数参数有关,示例分析进一步验证了理论命题的有效性.根据该理论命题,不仅可判别操作风险的监控参数,简化操作风险监控系统,而且可为监管资本提取方式的改进提供有价值的参考建议.本文的研究在理论上进一步完善了损失分布法在操作风险度量与管理中的应用.
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