检索结果-南通市图书馆

大数据背景下互联网金融风险评价研究——基于广义DEA模型及P2P网贷视角

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会计与经济研究 2017年第4期31卷 91-110页

作者：吕喜明内蒙古大学数学科学学院内蒙古呼和浩特010021 内蒙古财经大学统计与数学学院内蒙古呼和浩特010070

互联网金融风险直接关系到互联网金融系统自身的经营和发展,对整个国家宏观经济的运行有着极其重要的影响。截至2017年2月,互联网借贷平台共有2335家,其中问题平台有55家,在监管不严、信用风险等多发情况下频繁发生平台跑路事件,所以对... 详细信息

互联网金融风险直接关系到互联网金融系统自身的经营和发展,对整个国家宏观经济的运行有着极其重要的影响。截至2017年2月,互联网借贷平台共有2335家,其中问题平台有55家,在监管不严、信用风险等多发情况下频繁发生平台跑路事件,所以对互联网金融风险进行科学评价显得尤为重要。本文以获得网贷之家评级认证的前百强P2P网贷平台风险管控为主要研究对象,从流动性风险、市场风险和信用风险三个维度构建评价指标体系,运用R型聚类分析对指标体系进行降维处理,得到了核心指标评价体系。在此基础上运用经典DEA模型(CCR及BCC)对其进行风控能力效率初评,根据设定的步长进行了优、良、中、差风控能力效率评级。并以优势平台为参考集,以非优势平台为评价集,运用新型广义DEA模型进行了"追赶效率"研究及投影分析,探究了非优势平台效率低下的症结所在及非优势平台向优势平台转变的可行性路径。

关键词：聚类分析广义DEA 互联网金融风险评价

互联网金融冲击下的A股上市银行创新能力评价研究——基于面板数据广义DEA模型

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会计与经济研究 2016年第5期30卷 96-114页

作者：吕喜明内蒙古大学数学科学学院内蒙古呼和浩特010021 内蒙古财经大学统计与数学学院内蒙古呼和浩特010070

构建了评价指标体系和面板数据广义DEA模型,借助全球银行及金融机构分析库Bankscope的数据支持及DEA专业软件Max DEA的技术支持,分别对我国A股上市的16家商业银行在"十二五"期间的综合创新能力和管理创新能力进行了初步的研究与探索。... 详细信息

构建了评价指标体系和面板数据广义DEA模型,借助全球银行及金融机构分析库Bankscope的数据支持及DEA专业软件Max DEA的技术支持,分别对我国A股上市的16家商业银行在"十二五"期间的综合创新能力和管理创新能力进行了初步的研究与探索。研究表明,十二五期间,我国A股上市的16家商业银行的综合创新能力总体上呈现逐年递增趋势,五大国有银行与股份制银行的波动趋势基本一致,但非国有股份制银行的综合创新能力普遍高于五大国有银行,说明在综合创新能力上非国有股份制银行具有较强的领先优势。就银行的管理创新能力而言,五大国有商业银行的管理创新水平普遍低于行业整体均值,且明显低于股份制银行的均值,同时也发现银行间的管理水平不均衡性逐渐加大,说明规模适中、机制灵活的非国有股份制商业银行具有明显的行业管理竞争优势。

关键词：互联网金融上市银行创新能力面板数据广义DEA

基于C～2WH模型的样本数据包络分析方法研究

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基于C～2WH模型的样本数据包络分析方法研究

作者：吕喜明内蒙古大学

学位级别：硕士

本文首先从DEA中CWH模型的基本思想出发,把偏好锥的概念引入了基于样本的评价模型(Sam-Eva)中,给出了基于CWH模型的样本评价模型(PSam-CWH),并在该模型下给出了SCDEA有效性及弱SCDEA有效性的定义,分析并比较了(PSam-CWH)模型与其他样本... 详细信息

本文首先从DEA中CWH模型的基本思想出发,把偏好锥的概念引入了基于样本的评价模型(Sam-Eva)中,给出了基于CWH模型的样本评价模型(PSam-CWH),并在该模型下给出了SCDEA有效性及弱SCDEA有效性的定义,分析并比较了(PSam-CWH)模型与其他样本评价模型的关系。其次,重点探讨了(PSam-CWH)模型的SCDEA有效性及弱SCDEA有效性与相应的多目标规划非支配解之间的关系。最后,由于(PSam-CWH)模型中的锥只是一般性的闭凸锥,而且该模型中也没有给出相应锥的构造方法。直接应用该模型还有一定的困难。因此,根据决策者思维的差异性,给出了一种利用层次分析法(AHP)构造偏好约束锥的方法,从而得到了一个基于AHP的样本数据包络分析模型(PSam-AHP),在该模型下给出了SADEA有效性及弱SADEA有效性的定义,讨论了SADEA有效性及弱SADEA有效性与相应的多目标规划非支配解之间的关系,并用实际算例说明了该模型中AHP偏好约束锥的作用。

关键词：数据包络分析 C2WH模型层次分析法样本单元偏好约束锥

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基于AHP的样本数据包络分析模型

内蒙古大学学报（自然科学版） 2008年第6期39卷 614-619页

作者：吕喜明马占新内蒙古财经学院统计与数学学院呼和浩特010051 内蒙古大学经济管理学院呼和浩特010021

针对一般的样本数据包络分析方法无法反映决策者主观偏好及层次分析法(AHP)过分依赖决策者主观判断的弱点,从(Sam-Eva)模型和AHP方法各自的特点出发,根据决策者思维的差异性,给出了一种利用层次分析法(AHP)构造偏好锥的方法,从而得到了... 详细信息

针对一般的样本数据包络分析方法无法反映决策者主观偏好及层次分析法(AHP)过分依赖决策者主观判断的弱点,从(Sam-Eva)模型和AHP方法各自的特点出发,根据决策者思维的差异性,给出了一种利用层次分析法(AHP)构造偏好锥的方法,从而得到了一个基于AHP的样本数据包络分析模型.在该模型下给出了SADEA有效性及弱有效性的概念,探讨了SADEA有效性及弱有效性与相应的多目标规划非支配解之间的关系.最后,用家电产品的市场潜力评价问题说明了该方法的实用性及优点.

关键词： DEA AHP 约束锥样本单元

只有产出(投入)BC^2模型中决策单元效率的几何刻画

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数学的实践与认识 2014年第20期44卷 269-274页

作者：马生昀马占新吕喜明内蒙古大学数学科学学院内蒙古呼和浩特010021 内蒙古农业大学理学院内蒙古呼和浩特010018 内蒙古大学经济管理学院内蒙古呼和浩特010021 内蒙古财经大学统计与数学学院内蒙古呼和浩特010070

在DEA方法中,DEA有效和弱DEA有效的决策单元位于生产前沿面上,非弱DEA有效的DEA无效决策单元位于生产可能集的内部而非生产前沿面上.通过引入生产可能集与生产前沿面移动的思想,证明只有产出(投入)的BC^2模型评价下的决策单元的最优值... 详细信息

在DEA方法中,DEA有效和弱DEA有效的决策单元位于生产前沿面上,非弱DEA有效的DEA无效决策单元位于生产可能集的内部而非生产前沿面上.通过引入生产可能集与生产前沿面移动的思想,证明只有产出(投入)的BC^2模型评价下的决策单元的最优值与相应的生产前沿面的移动值存在倒数关系,以双产出(投入)情形图示说明,明确了决策单元在生产可能集中所处的位置.

关键词：数据包络分析 BC2模型决策单元生产前沿面移动 DEA效率几何刻画

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160例急性脑梗死患者血脂分析

齐齐哈尔医学院学报 2008年第14期29卷 1732-1733页

作者：吕喜明黑龙江省大庆市林甸县卫生学校附属医院

近年来急性脑梗死(ACI)已成为常见病之一。动脉粥样硬化(AS)是脑梗死的基本病因之一,而脂代谢紊乱与动脉粥样硬化的关系异常密切。为此,我们测定2005年10月－2007年10月期间住院的160例ACI患者TC、TG、HDL及LDI。的水平,探讨血脂与急性... 详细信息

近年来急性脑梗死(ACI)已成为常见病之一。动脉粥样硬化(AS)是脑梗死的基本病因之一,而脂代谢紊乱与动脉粥样硬化的关系异常密切。为此,我们测定2005年10月－2007年10月期间住院的160例ACI患者TC、TG、HDL及LDI。的水平,探讨血脂与急性脑梗死的关系,为临床ACI患者的预防和治疗提供参考,现报道如下。[第一段]

关键词：急性脑梗死患者血脂分析动脉粥样硬化脂代谢紊乱 ACI 常见病 LDI HDL

基于MATLAB的Black-Scholes-Merton欧式期权定价模型的计算研究

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经济论坛 2013年第6期 68-73页

作者：吕喜明韩燕内蒙古财经大学统计与数学学院内蒙古大学数学科学学院内蒙古财经大学工商管理学院

本文以Black-Scholes-Merton期权定价公式为研究对象,利用MATLAB的求导功能求得了Black-Scholes-Merton期权定价敏感性指标的计算公式。从MATLAB金融衍生产品工具箱中各个求解函数的M源文件的算法结构出发进行追源,发现了MATLAB金融衍... 详细信息

本文以Black-Scholes-Merton期权定价公式为研究对象,利用MATLAB的求导功能求得了Black-Scholes-Merton期权定价敏感性指标的计算公式。从MATLAB金融衍生产品工具箱中各个求解函数的M源文件的算法结构出发进行追源,发现了MATLAB金融衍生产品工具是基于Black-Scholes-Merton期权定价模型设计的,并指出了MATLAB金融衍生产品工具箱的默认计算对象是有红利支付的Black-Scho-les-Merton模型,而非红利为零的Black-Scholes模型。最后,在Notebook环境下调用金融衍生工具箱中相关命令编写了一个"Black-Scholes-Merton欧式期权定价模型及其敏感性指标通用计算模板",成功实现了在Word中进行欧式期权价格及其敏感性指标的快捷计算。

关键词： MATLAB Black-Scholes-Merton 欧式期权敏感性指标

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一种新型的基于锥比率的教师绩效评价模型

电力学报 2008年第6期23卷 454-458页

作者：吕喜明内蒙古财经学院统计与数学学院呼和浩特010051

针对一般的样本,数据包络分析方法具有无法反映决策者主观偏好的弱点,从(Sam-Eva)模型和C2WH方法各自的特点出发,将两者结合起来,即将C2WH模型的思想应用到(Sam-Eva)模型中去,使(Sam-Eva)模型的客观分析与C2WH的主观判断相结合,从而得... 详细信息

针对一般的样本,数据包络分析方法具有无法反映决策者主观偏好的弱点,从(Sam-Eva)模型和C2WH方法各自的特点出发,将两者结合起来,即将C2WH模型的思想应用到(Sam-Eva)模型中去,使(Sam-Eva)模型的客观分析与C2WH的主观判断相结合,从而得到了一个基于C2WH的样本数据包络分析模型,在该模型下给出了SCDEA有效及SCDEA弱有效的定义,并讨论了它与一般的样本数据包络分析模型的关系。最后,用该模型对教师绩效做出了有效性评估,对于无效单元给出了合理的改进办法。

关键词： DEA C^2WH 约束锥样本单元绩效评估

基于MATLAB视图的欧式看涨期权敏感性动态分析

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经济论坛 2013年第3期 71-76页

作者：刘春艳吕喜明内蒙古财经大学内蒙古大学

本文利用MATLAB的强大的绘图功能,在Notebook环境下分别绘制了Black-Scholes-Merton期权定价模型中看涨期权的六个敏感性指标Delta、Gamma、Vega、Theta、Rho、Lambda的二维动态曲线和三维动态曲面。二维动态曲线直观地显示了各个敏感... 详细信息

本文利用MATLAB的强大的绘图功能,在Notebook环境下分别绘制了Black-Scholes-Merton期权定价模型中看涨期权的六个敏感性指标Delta、Gamma、Vega、Theta、Rho、Lambda的二维动态曲线和三维动态曲面。二维动态曲线直观地显示了各个敏感性指标随单个参变量变化的趋势和规律,带等高线的三维动态曲面生动地展现了欧式期权敏感性指标随时间、股票价格变化的动态过程。

关键词： MATLAB Black—Scholes—Merton 欧式期权敏感性