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基于上证指数高频数据的中国资本市场微观特性研究
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物理学报 2017年 第12期66卷 23-33页
作者: 唐振鹏 陈尾虹 冉梦 福州大学经济与管理学院 福州350116 福建省金融科技创新重点实验室 福州350116 福建省企业发展研究中心 福州350116
以上证指数高频数据为研究对象,基于上涨、平缓和下跌三个市场状态分析我国金融市场的微观特性.通过分析上证指数在不同时间间隔下的概率分布、自相关性和多分形三个特性,发现上证指数对数增量序列存在厚、列维非高斯分布特征,且随着... 详细信息
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金融机构系统性风险研究述评——基于机制、测度与监管视角
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当代财经 2016年 第5期 57-67页
作者: 陈尾虹 唐振鹏 福州大学经济与管理学院 福建福州350116
系统性风险是全球金融监管和改革的前沿课题。当前系统性风险的研究视角呈现出点(独立个体)、线(相关关系)、网(复杂网络)的特点。就机理而论,系统性风险的形成经过累积、传染、爆发和扩散四个阶段。就测度而论,其度量方法主要包括基于... 详细信息
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上市公司信用风险的度量
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统计与决策 2016年 第24期32卷 174-179页
作者: 唐振鹏 陈尾虹 黄友珀 福州大学经济与管理学院 福州350108
文章根据通达信概念板块的分类,在11个经济区中分别选取3个行业组成研究样本,应用修正的TGARCH-KMV模型度量不同经济区、不同行业上市公司的信用风险。研究结果表明:在经济区比较上,东部沿海地区上市公司的信用水平最佳,中部次之,西部... 详细信息
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基于厚分布多分形模型的上证综指波动率预测
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中国管理科学 2014年 第S1期22卷 313-317页
作者: 唐振鹏 黄友珀 陈尾虹 唐勇 福州大学经济与管理学院 福建福州350108
通过引入厚的、自由度参数范围更广的广义误差分布(GED)扩展标准马尔科夫转换多分形模型(MSM),探讨MSM-GED模型的参数估计和波动率预测问题,并利用上证综指日收益数据进行实证分析。实证结果表明,上证综指确实存在多分形性,MSM模型的... 详细信息
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基于小波方法的中国股市与亚太股市联动性实证研究
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中国管理科学 2015年 第S1期23卷 398-404页
作者: 唐振鹏 周熙雯 黄友珀 陈尾虹 福州大学经济与管理学院 福建福州350108
综合考虑资产分散化和时间分散化目标,利用小波方法从时间和时间尺度两个维度对中国股市与亚太的10个主要股市的联动性进行实证分析,结果表明:中国股市与亚太股市的联动在时间和时间尺度两个维度上都是变化的,2003-2006年是股市联动的... 详细信息
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基于多分形的资产组合风险度量建模与实证研究
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系统工程学报 2019年 第5期34卷 644-655页
作者: 唐振鹏 陈尾虹 卢婷 福州大学经济与管理学院 福建福州350116 福建省金融科技创新重点实验室 福建福州350116
考虑资产收益率的多分形特征及资产组合收益率间的复杂相依结构,运用Markov switching multifractal(MSM)模型对资产收益建模并结合Copula函数刻画相依结构,构建了资产组合市场风险度量的Copula-MSM模型.以风险价值(VaR)和期望损失(ES)... 详细信息
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基于不同市场状态机制的金融机构风险溢出效应研究
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当代财经 2018年 第5期 59-69页
作者: 陈尾虹 唐振鹏 周熙雯 福州大学经济与管理学院 福建福州350116
系统性金融风险是理论界和实务界探讨的热点。从平静、正常和震荡三种市场状态出发,通过构建静态及动态SDSVaR模型,以及利用两阶段分位数回归法对中国保险、银行、证券及基金业之间的系统性金融风险溢出效应进行实证分析,并以脉冲响应... 详细信息
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基于支持向量机的银行系统重要性评估研究
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系统科学与数学 2018年 第1期38卷 57-77页
作者: 唐振鹏 黄双双 陈尾虹 福州大学经济与管理学院 福州350116 福建省金融科技创新重点实验室 福州350116 福建省企业发展研究中心 福州350116
系统重要性银行是构成全球业务链的连接点,对各国各项业务的顺利进行起到不可或缺的作用,所以当其发生危机时,会直接对全球范围内的金融机构造成负面影响.学术界对如何识别中国系统重要性银行进行了很多有益尝试,由于研究方法或样... 详细信息
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基于厚分布多分形模型的上证综指波动率预测
基于厚尾分布多分形模型的上证综指波动率预测
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第十六届中国管理科学学术年会
作者: 唐振鹏 黄友珀 陈尾虹 唐勇 福州大学经济与管理学院
通过引入厚的、自由度参数范围更广的广义误差分布(GED)扩展标准马尔科夫转换多分形模型(MSM),探讨MSM GED模型的参数估计和波动率预测问题,并利用上证综指日收益数据进行实证分析。实证结果表明,上证综指确实存在多分形性,MSM模型的... 详细信息
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基于小波方法的中国股市与亚太股市联动性实证研究
基于小波方法的中国股市与亚太股市联动性实证研究
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第十七届中国管理科学学术年会
作者: 唐振鹏 周熙雯 黄友珀 陈尾虹 福州大学经济与管理学院
综合考虑资产分散化和时间分散化目标,利用小波方法从时间和时间尺度两个维度对中国股市与亚太的10个主要股市的联动性进行实证分析,结果表明:中国股市与亚太股市的联动在时间和时间尺度两个维度上都是变化的,2003-2006年是股市联动的... 详细信息
来源: cnki会议 评论