检索结果-南通市图书馆

基于客户选择的商业银行汽车信贷风险防范研究

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广东金融学院学报 2010年第1期25卷 71-77页

作者：谢家泉广东金融学院应用数学系广东广州510521

以汽车贷款业务为例,在分析影响汽车贷款客户的个人信息特征基础上,构建Logistic回归模型对客户进行分级管理,以减少商业银行信贷风险。Logistic回归分析的结果表明:贷款人的综合情况由背景资料、贷款情况、财力情况、征信情况四个方面... 详细信息

以汽车贷款业务为例,在分析影响汽车贷款客户的个人信息特征基础上,构建Logistic回归模型对客户进行分级管理,以减少商业银行信贷风险。Logistic回归分析的结果表明:贷款人的综合情况由背景资料、贷款情况、财力情况、征信情况四个方面来衡量,其中财力情况更能体现贷款人的信息特征。模型的稳定性检验和返回检验表明该模型有效地区分了客户诚信与否,进而为管理者提供风险防范依据。

关键词：商业银行信贷风险客户选择 Logistic回归

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股灾背景下中美股市风险溢出的结构转换研究

运筹与管理 2017年第2期26卷 127-134页

作者：谢家泉广东金融学院广东广州510521

选取中美股票市场的上证综指、恒生指数和标普500指数作为研究对象进行风险溢出效应研究,结果表明,总体而言上海市场与香港市场之间双向风险溢出效应最为显著,香港市场和美国市场次之,而上海市场与美国市场之间的双向风险溢出效应最不显... 详细信息

选取中美股票市场的上证综指、恒生指数和标普500指数作为研究对象进行风险溢出效应研究,结果表明,总体而言上海市场与香港市场之间双向风险溢出效应最为显著,香港市场和美国市场次之,而上海市场与美国市场之间的双向风险溢出效应最不显著;从风险溢出方向与强度方面分析,无论牛熊市,香港市场对上海市场在极端风险时刻的风险溢出要显著强于上海市场对香港市场的溢出,而香港市场与美国市场之间在牛市行情下双向风险溢出效应相对均衡,在熊市行情下香港对美国的风险溢出相对更大,与常理不一致的结果是上海市场在牛市期间对香港市场的风险溢出效应要大于熊市,围绕这一点进一步采用Chi-plot相关图进行分析表明中国市场还未达到"中国打喷嚏,世界经济感冒"的状态;从风险溢出效应的动态趋势分析看出两个牛市阶段各市场的风险溢出呈现不同特征。美国市场对中国市场的风险溢出效应总体平稳,而中国市场对美国市场的风险溢出效应存在一定差异,在低分位数水平相差较大,随分位数水平提高两个牛市阶段的风险溢出趋于一致。但上海市场对香港市场的风险溢出随时间变化在牛市阶段逐步增强,而香港市场对上海市场的风险溢出则逐渐下降。

关键词：风险溢出 CoVaR方法 Logit-回归牛熊差异 Chi-plot方法

基于产业结构相似度和VAR模型的深圳市产业结构分析

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统计与决策 2011年第21期27卷 133-135页

作者：王怡谢家泉中南财经政法大学统计与数学学院武汉430073 广东金融学院广州510521

文章从纵横两个角度分析深圳产业结构发展趋势。结果表明:深圳与珠三角地区产业结构趋同化趋势明显。此外,深圳的各产业联动性较强,尤其是第二产业变动带来的波动更为剧烈,从而为优化产业结构提供决策参考。

关键词：产业结构产业结构相似系数 VAR

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基于珠三角地区金融发展差异的科技效率研究

科技管理研究 2015年第14期35卷 74-78页

作者：谢家泉广东金融学院广东广州510521

选取2010-2013年珠三角八城市金融业发展数据,基于银行、证券、保险三大子产业分析各地区金融发展现状,挖掘其金融发展水平差异成因,进而运用DEA-Malmquist指数法对金融发展的科技效率进行横向和纵向分析,从而对珠三角未来金融业的错位... 详细信息

选取2010-2013年珠三角八城市金融业发展数据,基于银行、证券、保险三大子产业分析各地区金融发展现状,挖掘其金融发展水平差异成因,进而运用DEA-Malmquist指数法对金融发展的科技效率进行横向和纵向分析,从而对珠三角未来金融业的错位发展战略提供政策建议。

关键词：金融产业结构错位发展科技效率 BCC模型 Malmquist指数

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锥形铣刀的简易制造工艺

工具技术 1989年第9期23卷 19-22页

作者：谢家泉国营华山机械厂

本文介绍了一种不用特殊工艺装备可以加工螺旋齿锥形铣刀的方法,并对用这种方法加工的铣刀的前角,螺旋角的变化及切削性能进行了计算和分析。

关键词：锥形铣刀刀具

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高频数据模型及其在VaR中的应用研究

高频数据模型及其在VaR中的应用研究

作者：谢家泉湖南大学

学位级别：硕士

随着金融市场波动性的不断加剧，风险管理逐渐成为金融工程和现代金融理论的核心内容。VaR方法是近年来兴起的一种新的金融风险管理工具，目前已被各大银行、公司、金融监管机构作为最主要的金融风险管理方法之一。目前国内学者利用年... 详细信息

随着金融市场波动性的不断加剧，风险管理逐渐成为金融工程和现代金融理论的核心内容。VaR方法是近年来兴起的一种新的金融风险管理工具，目前已被各大银行、公司、金融监管机构作为最主要的金融风险管理方法之一。目前国内学者利用年、月、日等低频数据对股票市场的波动率进行了很多的研究，但以日内高频数据为基础的研究还不多见。本文正是以日内交易数据为基础，借助于高频数据模型，试图探讨以下问题：(1)中国股市的高频交易数据具有哪些统计信息，(2)日内交易收益的波动率如何用模型刻画，(3)不同模型刻画的风险有何区别。本文分析了两类高频数据模型的统计特性，进而运用两类不同的框架来处理日内交易数据，一类是处理等时间间隔数据样本的ARCH类模型，另一类是处理不等时间间隔数据样本的ACD类模型，并把这两类模型运用到上证指数日内交易数据中进行风险测度研究。通过在一个等时间间隔样本上的评价，基于高频数据模型的方法计算得到的VaR值基本把握了沪市的市场风险，得到了较好的实证结果。针对中国股市风险测度研究的结果，最后提出了政策性建议。而且ACD模型的刻画中也揭示了市场流动性的特征，这一方向将是一个非常值得研究的课题。本文以实证为基础，在以下几个方面进行了研究创新：(1)本文比较系统地进行了中国股市的时序分析和风险测度研究，运用定性和定量分析相结合的研究方法得出了具有实际监控价值的数量信号和标志。(2)本文对大量股票交易的高频率数据进行了实证统计推断，描述中国证券市场微观结构特征，这一点在国内的研究中还不多。(3)本文针对等间隔数据和不等间隔数据提出了两种分析框架来研究中国股市特征，即GARCH类模型和ACD类模型。这一方法在内容上保持了完整性和系统性。

关键词：波动集聚性自回归条件持续性高频数据在险价值返回检验

同方学位论文库评论

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同方学位论文库

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广深两地金融业错位发展及竞争力评价研究

武汉金融 2013年第8期 30-32页

作者：谢家泉许均平广东金融学院广东广州510521 中国人银行长沙中心支行湖南长沙410005

本文就区域中心城市发展布局进行讨论,选取2009年和2011年广深两地的金融业数据,运用偏差份额分析法对两地进行产业竞争力评价研究。从金融产业结构和竞争力两方面进行深入具体分析,指出两地金融业发展中的问题,并针对两地金融业的未来... 详细信息

本文就区域中心城市发展布局进行讨论,选取2009年和2011年广深两地的金融业数据,运用偏差份额分析法对两地进行产业竞争力评价研究。从金融产业结构和竞争力两方面进行深入具体分析,指出两地金融业发展中的问题,并针对两地金融业的未来错位发展提供政策建议。

关键词：金融产业结构错位发展偏差—份额分析法竞争力评价

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沪港台三地股市波动的风险传导效应研究

统计与信息论坛 2010年第3期25卷 92-95页

作者：谢家泉中国人民大学经济学院北京100872 广东金融学院应用数学系广东广州510521

由于受到地理位置、经济文化等因素的影响,沪港台股市在收益率波动上存在相关性。利用Granger因果检验和Chi-plot图检验两种方法分别对沪港台股市波动进行了实证研究。结果一致表明:沪台股市的收益率波动存在双向传导效应,沪港两市的收... 详细信息

由于受到地理位置、经济文化等因素的影响,沪港台股市在收益率波动上存在相关性。利用Granger因果检验和Chi-plot图检验两种方法分别对沪港台股市波动进行了实证研究。结果一致表明:沪台股市的收益率波动存在双向传导效应,沪港两市的收益波动仅存在显著的港市对沪市的单向"溢出效应",而沪台两市传导效应相对较弱。但沪港台三市的收益波动均存在明显的"杠杆效应"。

关键词： Granger因果检验 Chi—plot方法传导效应杠杆效应

美国经济新政及溢出效应研究——基于时变VAR可视化模型和有向无环图分析

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金融经济学研究 2021年第6期36卷 98-112页

作者：谢家泉陈丰彭成广东金融学院金融数学与统计学院广东广州510051 浙江大学区域协调发展研究中心杭州310000

拜登上台后,美国采取强财政货币的政策组合,其对中国的溢出效应受到广泛关注。以美国财政货币政策、中美经济基本面和资产价格核心数据为基础,运用时变VAR可视化模型和有向无环图方法,系统分析美经济新政对中国跨境资金流动、汇率和国... 详细信息

拜登上台后,美国采取强财政货币的政策组合,其对中国的溢出效应受到广泛关注。以美国财政货币政策、中美经济基本面和资产价格核心数据为基础,运用时变VAR可视化模型和有向无环图方法,系统分析美经济新政对中国跨境资金流动、汇率和国内金融市场的溢出效应。同时选取2000-2020年间四个特殊点进行趋势比较,结果表明:从长期来看,中国外汇市场影响因素已经日趋多元化,不再是2000年的单一因素——贸易顺差,其影响机制主要体现在跨境资金流动渠道、资产价格渠道和成本推动渠道三个方面;从边际变化来看,拜登上台后经济复苏,财政政策逐步退坡,美联储退出量宽节奏持续加快,未来需关注其带来的负面溢出效应。

关键词：美国经济新政溢出效应时变VAR可视化网络模型有向无环图