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坚持金融高水平对外开放,着力推动高质量发展

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南方经济 2022年第11期 5-6页

作者：孙坚强华南理工大学经济与金融学院

党的二十大报告指出,高质量发展是全面建设社会主义现代化国家的首要任务.我国应当坚持高水平对外开放的战略,稳步扩大规则、规制、管理、标准等制度型开放,加快构建以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局,维护多元... 详细信息

党的二十大报告指出,高质量发展是全面建设社会主义现代化国家的首要任务.我国应当坚持高水平对外开放的战略,稳步扩大规则、规制、管理、标准等制度型开放,加快构建以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局,维护多元稳定的国际经济格局和经贸关系,推动高质量发展.

关键词：对外开放高质量发展党的二十大报告

来源：博看期刊评论

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股票市场资产收益的跳跃行为研究

经济研究 2010年第4期45卷 54-66页

作者：陈浪南孙坚强中国立信风险管理研究院中山大学经济研究所中山大学岭南学院华南理工大学经济与贸易学院金融工程研究中心

本文通过构建混合GARCH跳跃模型和实证研究来探讨股票市场资产收益的跳跃行为。本文构建了一种新型的混合GARCH跳跃模型,即ARVI-GARCH-Jump模型。模型中,以依赖于条件波动率的自回归条件跳跃强度过程控制跳跃行为的发生概率,以依赖于跳... 详细信息

本文通过构建混合GARCH跳跃模型和实证研究来探讨股票市场资产收益的跳跃行为。本文构建了一种新型的混合GARCH跳跃模型,即ARVI-GARCH-Jump模型。模型中,以依赖于条件波动率的自回归条件跳跃强度过程控制跳跃行为的发生概率,以依赖于跳跃行为、带位移特征的GARCH过程控制正常漂移扰动的条件方差。模型综合考虑跳跃行为的时变特征、集聚效应和条件波动率的非对称特征、位移特征。作为对现有GARCH跳跃模型的主要扩展,模型考虑条件波动率与跳跃行为之间相互的直接回馈效应,即条件波动率对跳跃行为预期的回馈以及跳跃行为对波动率预期的回馈。与此同时,本文采用上证综合指数、香港恒生指数、台湾加权指数、道琼斯工业指数和纳斯达克综合指数的数据进行了实证检验。实证结果表明,条件波动率与跳跃行为之间相互的直接回馈效应得到证实。此外,跳跃行为存在时变特征和集聚效应,条件波动率存在传统的非对称效应和位移效应,并且非对称效应的程度因跳跃行为的发生而加剧或者减缓。

关键词：资产收益跳跃行为 ARVI—GARCH—Jump模型回馈效应

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离散算术平均亚式期权近似定价

厦门大学学报（自然科学版） 2003年第4期42卷 435-438页

作者：孙坚强李时银厦门大学数学系福建厦门361005

对一般形式下的均值函数进行泰勒展开,分析标的算术平均与标的几何平均的差距,给出二者之间的近似关系式,进而对离散算术平均亚式期权进行近似定价。

关键词：亚式期权近似定价离散算术平均 OTC市场金融市场标的算术平均标的几何平均

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总体最小二乘参数估计与预测的整体解法研究

总体最小二乘参数估计与预测的整体解法研究

作者：孙坚强东华理工大学

学位级别：硕士

观测误差来源于实际观测且不可避免,在大地测量数据处理中最常用的是最小二乘方法。顾及系数矩阵误差和观测值误差的总体最小二乘方法(TLS,total least squares)是近年来研究的热点。其主要函数模型是基于EIV模型(EIV,error-in-variabl... 详细信息

观测误差来源于实际观测且不可避免,在大地测量数据处理中最常用的是最小二乘方法。顾及系数矩阵误差和观测值误差的总体最小二乘方法(TLS,total least squares)是近年来研究的热点。其主要函数模型是基于EIV模型(EIV,error-in-variables)和Partial EIV模型(Partial EIV,partial error-in-variables)进行展开的。尽管采用同时顾及系数矩阵和观测向量误差及其相关性的回归分析方法能建立合理的回归模型,但采用该模型预测因变量时,现有方法依然忽略了待预测自变量的观测误差,从而影响了模型因变量的预测效果。故本文给出整体解法的概念,其顾及了回归分析模型和模型预测等式中所有变量的随机误差。其次,模型因变量的预测效果由参数估值和待预测自变量的精度所影响。本文依据现有的总体最小二乘算法和方差分量估计方法,从提高模型的预测效果出发,研究总体最小二乘参数估计与预测更具普适性的算法并应用于实际情况中,旨在完善现有的模型预测处理方法。本文的具体研究如下:研究了Partial EIV模型参数估计与预测的整体解法。它顾及了所有变量的观测误差和考虑到系数矩阵的元素是表达式或函数的情况。通过对线性化后的Partial EIV模型的部分元素进行移项,构造成间接平差的形式进行迭代求解。算例表明,由于在模型预测时考虑了待预测自变量的观测误差,本文方法预测效果优于其他模型。研究了总体最小二乘整体解法的方差分量估计算法。针对随机模型不准确与模型预测时忽略待预测自变量的观测误差的问题,本文在EIV模型的基础上,推导了一种同时顾及所有变量观测误差的整体解法,同时使用方差-协方差方差分量估计方法,导出其相关计算公式和迭代算法。通过算例结果表明,本文方法与其他方法相比预测效果较好,具有可行性。研究了基于总体最小二乘的GM(1,1)模型的方差分量估计方法。考虑到现有灰色预测GM(1,1)模型的解法基本上是假设观测序列等精度、或者根据先验信息给出其方差阵,而实际上观测数据是在不同时间段采集得到,并非等精度观测。本文在已有GM(1,1)模型的总体最小二乘解法的基础上,考虑模型中的同源随机误差,从观测值的二次型出发,结合最小范数二次无偏估计理论给出其解法,克服了观测数据先验随机模型不合理的缺陷。通过实际数据和模拟数据两个算例表明,本文方法较其他方法有效的提高了预测精度。基于本文研究的总体最小二乘参数估计与预测的整体解法,将其用于GPS高程转换和大旋转角三维坐标基准变换中。GPS高程转换精度主要由转换参数的精度和是否考虑高程异常待求点的坐标误差影响。采用GPS高程转换联合模型的方差分量估计方法对其进行解算,以提高模型的转换精度;对空间三维坐标基准变换模型进行相应变换,考虑公共点的两套坐标以及非公共点的一套坐标的误差,采用非线性平差处理,给出适用任意角度的三维坐标基准变换的整体解法。结果表明,将方差分量估计方法应用于GPS高程转换联合模型解算中可以修正随机模型以提高高程转换结果的精度;在大旋转角三维坐标基准变换模型求解中,本文方法可以得到合理的转换参数和更优的坐标转换精度。

关键词：总体最小二乘方差分量估计 GM(1,1) 整体解法 GPS高程转换大旋转角三维坐标基准变换

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金融资产交互相关的噪音干扰

预测 2013年第3期32卷 19-23页

作者：孙坚强罗英华南理工大学经济与贸易学院广东广州510006 厦门大学管理学院福建厦门361005

本文应用并扩展随机矩阵理论的检验方法,实证检验资产组合协方差矩阵的噪音干扰。实证发现,经验估计的协方差矩阵存在较高程度的噪音干扰。表现在,经验协方差矩阵的特征值较好地吻合随机矩阵的理论分布,77.53%的特征值落在随机矩阵的理... 详细信息

本文应用并扩展随机矩阵理论的检验方法,实证检验资产组合协方差矩阵的噪音干扰。实证发现,经验估计的协方差矩阵存在较高程度的噪音干扰。表现在,经验协方差矩阵的特征值较好地吻合随机矩阵的理论分布,77.53%的特征值落在随机矩阵的理论取值范围内,并具有随机矩阵的普适性质。在过滤噪音后,资产组合的风险估计偏误得到显著降低,最小方差组合在评价期的风险水平显著降低。

关键词：随机矩阵投资组合协方差矩阵最小方差组合

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渤海江豚种群现状初探

兽类学报 2018年第6期38卷 551-561页

作者：左涛孙坚强时永强王俊中国水产科学研究院黄海水产研究所青岛266071 青岛海洋科学与技术国家实验室海洋生态与环境科学功能实验室青岛266237 农业部海洋渔业可持续发展重点实验室青岛266071 山东省渔业资源与生态环境重点实验室青岛266071

渤海是黄渤海江豚种群的重要分布区,但是有关该区域江豚种群数量的资料极其匮乏。2015年至2016年,采用截线抽样法在渤海水域开展了6个航次的目视调查,收集了渤海江豚的分布数据,首次评估了区域内的江豚种群数量,为制定有效的渤海江豚种... 详细信息

渤海是黄渤海江豚种群的重要分布区,但是有关该区域江豚种群数量的资料极其匮乏。2015年至2016年,采用截线抽样法在渤海水域开展了6个航次的目视调查,收集了渤海江豚的分布数据,首次评估了区域内的江豚种群数量,为制定有效的渤海江豚种群生态保护策略提供了基础资料。调查结果显示,在2015年8月,2016年5～7月、9月和11月进行的6个调查航次共计8 972 km的有效航程中,发现江豚87次、136头次。江豚在渤海各海湾和中部水域都可观察到; 14:00～18:00时段、离岸15～35 km范围内较易观察到江豚;黄河口外、秦皇岛东北侧老龙口和莱州外沿岸河口水域,江豚出现频次较多。各季节中,以5月在黄河口外20～40 km范围内发现江豚的频次和数量最多。采用Distance 7. 0软件估算渤海江豚种群数量,其中探测概率分别取值0. 399、0. 85和1时,渤海江豚种群数量估算值分别为7 883头(CV=0. 21)、3 701头(CV=0. 21)和3 124头(CV=0. 21),对应的种群密度分别为1. 441头/km2、0. 066头/km2和0. 056头/km2,均低于已报道的南黄海和日本海江豚种群相应值。受海上天气、调查条件和经验所限,本文估值可能存在偏差,但限于渤海江豚历史资料缺乏的现状,本文的结果对于认识渤海江豚的种群状况仍具有重要参考意义。

关键词：江豚分布种群密度渤海

崂山湾中国对虾(Fenneropenaeus chinensis)增殖放流的效果评价

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渔业科学进展 2015年第4期36卷 27-34页

作者：袁伟林群王俊孙坚强陈瑞盛农业部海洋渔业可持续发展重点实验室山东省渔业资源与生态环境重点实验室中国水产科学研究院黄海水产研究所青岛266071

为了评价崂山湾中国对虾的增殖效果,2012年5月在崂山湾分两批次放流中国对虾15673万尾。2012年7–9月开展了中国对虾跟踪与回捕调查,进行了中国对虾放流苗种存活生长状况、洄游分布及回捕情况的研究,并应用"Bhattacharya"法区分了中国... 详细信息

为了评价崂山湾中国对虾的增殖效果,2012年5月在崂山湾分两批次放流中国对虾15673万尾。2012年7–9月开展了中国对虾跟踪与回捕调查,进行了中国对虾放流苗种存活生长状况、洄游分布及回捕情况的研究,并应用"Bhattacharya"法区分了中国对虾的自然群体与放流群体。结果显示,8月中旬中国对虾放流苗种主要生活在崂山湾中部海域,第1、2批放流苗种的平均体长分别达到144.9、130.5 mm,随着水温的降低,作季节性短距离的由浅水向深水区移动,放流种群和自然种群分别占总群体的92%和8%;由于受到竞争生物及栖息地环境因素的影响,中国对虾放流群体的回捕率仅为0.58%。虽然相比其他海域中国对虾的回捕率较低,但是崂山湾中国对虾增殖放流仍然取得了一定的生态、经济和社会效益。

关键词：中国对虾崂山湾自然群体放流群体回捕率

中国国有上市公司上市前后经营绩效的实证分析

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南方经济 2007年第5期36卷 42-52页

作者：孙坚强陈宜家华南理工大学电子商学院毕马威会计师事务所

本文以1998-2000年期间在上海、深圳证券交易所上市的329间国有企业为样本通过比较上市前三年到上市后三年盈利、产出、财务杠杆和员工工作效率四个方面的指标来评价国有上市公司的经营绩效。研究结果表明:(1)上市后盈利、产出和员工工... 详细信息

本文以1998-2000年期间在上海、深圳证券交易所上市的329间国有企业为样本通过比较上市前三年到上市后三年盈利、产出、财务杠杆和员工工作效率四个方面的指标来评价国有上市公司的经营绩效。研究结果表明:(1)上市后盈利、产出和员工工作效率都得到提高,但是财务杠杆水平下降。(2)上市地点、行业管制、国有股比例和境外股有无都对经营绩效没有显著影响。本文较全面的评价了国有上市企业的业绩变化和国有股比例的影响因子,因而对于中国国有企业改革的下一步发展具有重要的参考价值。

关键词：国有上市公司经营绩效实证研究

2010年夏南极半岛邻近海域的浮游植物群落

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海洋科学进展 2012年第4期30卷 508-518页

作者：栾青杉孙坚强吴强王俊中国水产科学研究院黄海水产研究所海洋可捕资源评估与生态系统实验室山东青岛266071 山东省渔业资源与生态环境重点实验室山东青岛266071

基于2010-01-02农业部首次南极磷虾探捕所获的浮游植物网采样品,分析了2010年夏季南极半岛以北南大洋海域的浮游植物群落。鉴定浮游植物27属49种,硅藻是主要的浮游植物类群。总细胞丰度变化在387～1.04×107个/m3,平均9.51×105个/m3,... 详细信息

基于2010-01-02农业部首次南极磷虾探捕所获的浮游植物网采样品,分析了2010年夏季南极半岛以北南大洋海域的浮游植物群落。鉴定浮游植物27属49种,硅藻是主要的浮游植物类群。总细胞丰度变化在387～1.04×107个/m3,平均9.51×105个/m3,在南奥克尼群岛以北的海域出现高值分布。优势种为南极海毛藻(Thalassiothrix antarctica)、裸甲藻(Gymnodinium sp.)、角毛藻(Chaetoceros sp.)、细条伪菱形藻(Pseudo-nitzschia lineola)、克格伦拟脆杆藻(Fragilariopsis kerguelensis)、蛇形角毛藻(Chaetoceros criophilus)、无刺环毛藻(Corethron inerme)和短拟脆杆藻(Fragilariopsis curta)。生态类型多为南大洋特有种。南设得兰群岛以西海域,浮游植物群落的多样性程度较高。温度与积分叶绿素a、总细胞丰度皆呈极显著正相关性(p<0.01),是影响调查区浮游植物分布的重要环境因子。

关键词：浮游植物群落结构细胞丰度南极南大洋