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检索条件"作者=任芳玲"
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收益率服从q-高斯分布的二叉树期权定价模型及实证分析
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河南科学 2024年 第8期42卷 1093-1101页
作者: 任芳玲 刘龙 延安大学数学与计算机科学学院 陕西延安716000
以股票价格收益率服从q-高斯分布为基础,使用二叉树定价方法,得到收益率符合q-高斯分布的新型二叉树期权定价模型及数值解法;以部分2023年中证1000和上证50的股指期权价格数据为样本,利用MATLAB进行参数估计、模拟计算股指期权看涨期权... 详细信息
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热定型处理纸张成型输送织物毡性能模糊评价算法研究
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造纸科学与技术 2024年 第4期43卷 25-29页
作者: 李粉香 任芳玲 神木职业技术学院 陕西神木719399 延安大学 陕西延安716000
织物毡是现代造纸生产线中用于纸张成型、输送、平整的重要耗材,其综合性能受热定型处理工艺影响较大。以实验形式结合模糊评价算法总结了温度、时间、含水率等对织物毡综合性能的影响。结果表明:未采用热定型处理工艺的织物毡在透气性... 详细信息
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基于网络药理学与分子对接探讨广藿香抗肝癌作用机制
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现代药物与临床 2024年 第7期39卷 1739-1746页
作者: 曹扶胜 刘经健 杨洋 温若君 任芳玲 陈琴华 十堰市中西医结合医院 湖北十堰442000 湖北医药学院附属国药东风总医院 湖北十堰442000 深圳市宝安纯中医治疗医院 广东深圳518101
目的 基于网络药理学与分子对接技术探讨广藿香抗肝癌的作用靶点及信号通路,阐明其可能的作用机制。方法 通过中药系统药理学数据库与分析平台(TCMSP)数据库检索广藿香的化学成分、作用靶点,运用Uniprot数据库对靶点名称进行规范,利用Ge... 详细信息
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一种基于对象-语言值决策矩阵的模糊语言TOPSIS决策方法
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控制与决策 2019年 第3期34卷 602-610页
作者: 任芳玲 孔明明 延安大学数学与计算机科学学院 陕西延安716000 西华大学计算机与软件工程学院 成都610039
模糊语言决策方法是决策领域的热点研究内容之一.比较现有模糊语言决策方法研究中广泛使用的决策矩阵,提出对象-语言值决策矩阵表示决策专家根据决策属性给出的评价语言信息,分析对象-语言值决策矩阵在区分明晰、部分未知及犹豫的模糊... 详细信息
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基于电渗泵微流芯片探讨外泌体PD-L1在非小细胞肺癌中的诊断价值
基于电渗泵微流芯片探讨外泌体PD-L1在非小细胞肺癌中的诊断价值
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作者: 任芳玲 湖北医药学院
学位级别:硕士
目的:构建基于电渗泵的新型高效外泌体分离芯片技术,对提取到的外泌体进行表征验证;利用此技术提取NSCLC患者、肺良性病患者及健康体检者的血浆外泌体,检测分析各组ExoPD-L1的表达差异,探讨其在NSCLC诊断中的应用价值。方法:本实验纳入... 详细信息
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几类存在交易费用的欧式期权定价问题
几类存在交易费用的欧式期权定价问题
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作者: 任芳玲 延安大学
学位级别:硕士
本文主要讨论了欧式期权定价三方面的问题:存在交易费用且股价在连续波动和异常波动双重影响下的欧式期权定价,二叉树和三叉树方法的进一步推广和延伸以及几种新型期权在B-S众多修正条件下的定价.首先,在无套利的框架下,讨论了股票交... 详细信息
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带利率的特殊双险种风险模型的破产概率
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经济数学 2009年 第4期26卷 84-90页
作者: 乔克林 李粉香 任芳玲 延安大学数学与计算机科学学院 陕西延安716000
研究了保费为一复合随机过程且含利率因素的特殊双险种风险模型,给出了此模型下保险公司稳定经营的必要条件;证明了调节系数的存在性;用鞅方法讨论了此模型的破产概率上界.
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CEV和B&P作用下带交易费的亚式期权定价模型
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经济数学 2011年 第3期28卷 77-81页
作者: 乔克林 任芳玲 延安大学数学与计算机科学学院 陕西延安716000
基于B-S定价模型的基础,利用Ito公式及保值策略,研究了股票价格服从CEV模型和B&P过程且存在交易费用的亚式期权的定价模型.得出了该类期权价格所满足的微分方程,并对模型做了数值分析.结论拓宽了亚式期权的研究范围,更适用于实际金融市场.
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全概率公式和贝叶斯公式教学新探
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普洱学院学报 2014年 第6期30卷 20-23页
作者: 任芳玲 延安大学数学与计算机科学学院 陕西延安716000
全概率公式和贝叶斯公式是概率论教学的一个重难点,一般的授课方法是直接给出公式内容,对照例题套用公式。学生接受起来比较困难,理解不了公式的内涵。通过实例给出应用背景、引导学生理解公式内涵并给出树图法在全概率公式和贝叶斯... 详细信息
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MATLAB在幂型几何亚式期权定价中的应用
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甘肃科学学报 2017年 第4期29卷 5-8,11页
作者: 任芳玲 吕佳 延安大学计算机学院 陕西延安716000
针对幂型几何亚式期权,在存在连续红利的条件下,分别给出期权价格解析式解的MATLAB语言和二叉树模型、三叉树模型数值解的MATLAB语言,从而可从计算机语言的角度简化一类新型期权的定价过程。通过实证研究,分析三种算法所得结果的差异及... 详细信息
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