MATLAB在幂型几何亚式期权定价中的应用
Application of MATLAB in Power Geometric Asian Option Pricing作者机构：延安大学计算机学院陕西延安716000
出 版 物：《甘肃科学学报》 (Journal of Gansu Sciences)
年 卷 期：2017年第29卷第4期
页 面：5-8,11页
学科分类：12[管理学] 02[经济学] 0202[经济学-应用经济学] 1201[管理学-管理科学与工程(可授管理学、工学学位)] 020204[经济学-金融学（含∶保险学）]
基 金：陕西省教育厅专项科研计划项目(15JK1313) 陕西省教育厅专项科研计划项目(15JK1822) 延安市科研计划项目(2014ZC-6) 延安大学科研计划项目(YDQ2014-47)
主 题：幂型期权 亚式期权 二叉树模型 三叉树模型 MATLAB算法
摘 要：针对幂型几何亚式期权,在存在连续红利的条件下,分别给出期权价格解析式解的MATLAB语言和二叉树模型、三叉树模型数值解的MATLAB语言,从而可从计算机语言的角度简化一类新型期权的定价过程。通过实证研究,分析三种算法所得结果的差异及参数对结果的影响程度,验证了算法的有效性,可为相关幂型期权的产生和定价提供一定的理论依据。
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