量化策略创下史上最大回撤 多家量化机构重新审视“初心”
量化策略创下史上最大回撤 多家量化机构重新审视“初心”
作 者：许孝如
报纸名称：《证券时报》
发表日期：20240221
版名版号：A03
主 题 词：DMA 成份股 流动性危机 投资者 小市值 重新审视
摘 要：春节前两周，A股市场上演了罕见的大幅波动行情，微盘股的急跌导致量化行业遭遇前所未有的冲击。 证券时报记者从相关渠道获悉，量化私募节前净值出现大幅下跌，不少产品创下史上最大回撤。此外，不少量化“大厂自营产品以及DMA产品亦损失惨重，部分自营亏损高达20%~50%。
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