数字化转型对商业银行经营效率的影响研究

作     者：高木顺 

作者单位：山东财经大学 

学位级别：硕士

导师姓名：冯玉梅;曲永亭

授予年度：2024年

学科分类：12[管理学] 02[经济学] 0202[经济学-应用经济学] 1201[管理学-管理科学与工程(可授管理学、工学学位)] 020204[经济学-金融学（含∶保险学）] 

主      题：数字化转型 商业银行 经营效率 风险承担 流动性创造 

摘      要：数字化富集了互联网、人工智能、区块链、云数据、物联网等多种新兴技术,在传统金融行业的推广与应用中比以往任何一种技术革命影响更为深远。商业银行作为传统金融行业的中流砥柱,数字化转型已经成为其占据竞争优势、吸引客户办理业务、提升消费者满意度的重要战略手段。数字化转型的迅猛发展不仅给商业银行提供了创新机遇,同时也带来了诸多挑战。在此背景下,多维度评价数字化转型对商业银行经营效率所产生的影响,有助于为商业银行进一步完善数字化转型方向和策略提供依据。已有文献多数研究互联网金融、普惠金融和金融科技的发展对商业银行经营效率的影响,少数文献探究了数字化转型对商业银行成本效率和技术效率的影响,而鲜有文献考察其对银行收入效率和运营效率的影响。运营效率和收入效率作为商业银行经营效率的重要组成成分,其水平的高低决定着银行整体经营状况和收入水平,从而对我国金融业的稳定运行造成一定的影响。所以考察数字化转型对两方面效率产生何种影响尤为重要。因此,本文研究了这一问题,对已有理论研究提供有益补充。首先,本文基于2010-2021年125家商业银行的非平衡面板数据,设计双重固定效应模型,实证检验了数字化转型对商业银行运营效率和收入效率的影响。研究发现,商业银行进行数字化转型对其运营效率会有抑制作用但对其收入效率具有提升作用,在采用替换核心解释变量、剔除外资银行数据以及内生性问题处理等一系列稳健性检验后,该结论依旧成立。其次,探究了数字化转型影响商业银行经营效率的作用渠道。结果表明:数字化转型程度的加深会使商业银行风险承担水平增加,进而抑制其运营效率的提高;但其会带来商业银行流动性创造水平的提升进而促进商业银行的收入效率。最后,检验了数字化转型对商业银行经营效率影响的异质性。检验结果显示:相比于大型国有银行和股份制银行,城商行和农商行这种区域性商业银行数字化转型对其运营效率有更显著的负向影响,而对其收入效率的正向影响更为显著;相比于中西部地区,东部地区的商业银行数字化转型对其运营效率的负向影响更加显著,对其收入效率则产生更显著的正向影响。此外,本文还进一步检验了数字化转型对商业银行全要素生产率的影响。研究结果表明:数字化转型也会在一定程度上促进商业银行的全要素生产率,促使商业银行高质量发展。