基于改进SBM模型的中国商业银行绩效评价

作     者：王利波 

作者单位：山东财经大学 

学位级别：硕士

导师姓名：石晓

授予年度：2024年

学科分类：12[管理学] 02[经济学] 0202[经济学-应用经济学] 1201[管理学-管理科学与工程(可授管理学、工学学位)] 020204[经济学-金融学（含∶保险学）] 

主      题：数据包络分析 银行效率 SBM模型 非期望产出 

摘      要：伴随中国经济不断发展,外资银行不断进入中国。互联网技术逐步发展带来互联网金融的蓬勃发展。同时中国利率政策和监管政策也在不断变化。银行是深化改革金融市场的重要一环,正面临诸多外部挑战与冲击,不良资产也依然居高不下,我国银行业呈现效率低下现象。因此,对商业银行效率评价框架进行改进具有必要性。展开对银行经营效率的研究,对实现我国银行业高质量发展具有十分重要的意义。本文在回顾国内外商业银行评价的基础上,针对先前的研究不足及商业银行运营特点,本文提出了一种改进的基于松弛的测量模型(SBM),在模型中,银行的运营流程被视为是一个平行系统。输入分为利息成本和运营成本,然后在两个独立的平行阶段对商业银行效率进行评估。在第一阶段,产出分为利息收入和非利息收入,这两种收入被共享并被视为最终产出。在第二阶段,不良贷款被视为非期望产出。这种方法将银行效率分为两个平行的阶段,使我们能够确定整体效率低下的来源,并有效地捕捉两种类型成本之间的效率差异。为了证明所提出的方法的可行性,本文将所提出的方法应用于2016-2021年中国的36家商业银行。本文运用所提出改进SBM模型对我国商业银行效率进行测度,分别比较整体运营效率和阶段效率,并针对商业银行类型差异进行分析。为了研究商业银行的动态变化,使用Malmquist-Luenberger指数方法对效率进行分解,分析动态效率的变化趋势。最后应用Tobit回归模型对影响商业银行效率的因素进行探究。研究的实证结果得到以下结论:(1)36家银行的平均整体效率在2016-2019年期间波动较大,但在2019年之后呈下降趋势。这主要是由于第二阶段性能的变化。这表明银行管理者应该更加关注第二阶段,因为这一阶段表现不佳,业绩不稳定。因此,应在第二阶段加大力度处理不良贷款。此外,利用所提出的模型得到了投入产出的松弛度,为决策者提高我国商业银行的效率改进提供了数值参考。同时,通过与标准SBM结果的对比分析,证明本文方法得到的结果更加准确。(2)动态效率结果表明目前我国银行业在2016-2021年全要素生产率整体出现小幅下滑,主要原因是技术变化指数下降,大部分商业银行未能跟上科技的进步。同时,对比分析发现国有大型商业银行和股份制商业银行规模已经到达一定水平,同时在面临竞争加剧的银行业格局,国有银行可以凭借其国有并且规模大的优势在许多投资方面占据先机,城市商业银行在未来全要素生产率提升上有巨大潜力。(3)对我国商业银行效率提升具有明显作用的是净利润、存贷比、资产总额和货币增长。本文的研究为商业银行运营效率提供了新的框架,为相关决策者提供建议,有助于商业银行业高质量发展。