数字金融对中小银行风险承担的影响研究——基于信贷行为的中介效应检验

作     者：余岩 

作者单位：西安理工大学 

学位级别：硕士

导师姓名：王文莉;王曼

授予年度：2023年

学科分类：12[管理学] 02[经济学] 0202[经济学-应用经济学] 1201[管理学-管理科学与工程(可授管理学、工学学位)] 020204[经济学-金融学（含∶保险学）] 

主      题：中小银行 风险承担 数字金融 信贷行为 

摘      要：中小银行作为我国银行业不容忽视的组成部分,对推广普惠金融贡献巨大。但与国有大型银行相比,数量众多的中小银行存在内部治理不完善、风险管理能力弱、政策支持少、资金成本高等问题,在市场竞争中处于相对弱势,长期以来是我国银行风险的高发地带。据分析,由于资金成本和信息搜寻能力的问题,中小银行难以吸引到优质客户,这是其风险承担水平较高的原因之一;而数字金融的发展能够减少信息不对称、降低交易成本、提高风险定价能力、风险管理水平和信息数据处理效率。鉴于此,数字金融的发展能否成为中小银行降低风险的突破点,还是如部分学者研究的一样会加剧其风险承担;不同类型中小银行受到数字金融的影响程度是否相同;银行的信贷行为在数字金融与中小银行风险承担之间起到怎样的作用,上述问题的研究对中小银行在数字金融背景下的生存与发展至关重要。本文首先在现实背景和相关理论的基础上依次分析了数字金融与中小银行风险承担的关系、中小银行风险承担的异质性、信贷行为在数字金融与中小银行风险承担的中介作用,并由此提出研究假设。然后采用66家中小银行(其中股份制银行12家、城市商业银行30家、农村商业银行24家)的面板数据构建相关模型并进行实证检验。实证检验结果表明:(1)数字金融加重了中小银行风险承担。(2)相较于上市银行和股份制银行,非上市银行、城市商业银行和农村商业银行的风险承担更容易受到数字金融的影响。(3)信贷行为中贷款规模和贷款利率在数字金融与中小银行风险承担之间起着中介作用,数字金融通过提高贷款规模加重了中小银行风险承担;数字金融通过降低贷款利率加重了中小银行风险承担;贷款审批难度在数字金融与中小银行风险承担之间发挥着遮掩效应。(4)稳健性检验,结果与上述结论保持一致。最后根据实证检验结果,从完善监督管理机制、优化中小银行信贷决策机制、提升中小银行竞争力三个方面提供对策建议,以期中小银行在数字金融发展带来的竞争效应中找到突破点,缓解其风险承担。