C银行南京分行小微企业贷款风险评价指标优化研究
作者单位：南京农业大学
学位级别：硕士
导师姓名：王学君
授予年度：2021年
学科分类：12[管理学] 02[经济学] 0202[经济学-应用经济学] 1203[管理学-农林经济管理] 1201[管理学-管理科学与工程(可授管理学、工学学位)] 020204[经济学-金融学（含∶保险学）]
摘 要：随着中国经济发展日渐趋缓,中国经济能否安全软着陆成为人们日渐关注的焦点。小微企业在目前国家经济的发展中承担了原来越重要的角色。2019年国务院发文要求商业银行能够更大力度的扶持小微企业,2020年银保监会发文要求商业银行完成“两增两控指标,“两增是小微企业贷款以及户数较基数增加,“两控是控制不良贷款率,控制贷款利率增加。C银行南京分行根据战略布局发展,决定从2019年开始加大对小微企业的扶持力度。一方面加大对小微企业的扶持符合国家战略决策,国家对重点扶持小微企业的商业银行有贴息和免税的政策;另一方面,小微企业单笔资金需求量少,风控环节能够做到授信风险分散,减少金融系统性风险发生,有助于控制商业银行的不良贷款率。但是随着大型国有银行和大型股份制商业银行的加入,C银行受到了不小的冲击,一方面大型商业银行资金成本较低,可以通过价格竞争的优势,营销优质客户;另一方面,大型商业银行风控体系较为完备,在同样的营销环境下,大型商业银行控制风险的能力明显强于中小银行。C银行南京分行在这样的市场环境下选择积极面对,C银行通过降低审批门槛的方式来获客竞争,到后来出现了审批只注重客户征信报告和抵押物价值的模式。因为分行战略指引,贷前调查完全流于形式,简单查看客户征信报告,评估抵押物价值就能确定授信金额;审批人员审查不严,客户资质再差只要抵押物价值足够覆盖贷款金额,便可以审批通过。C银行不良贷款不断上升,通过分析发现尽管C银行是中小银行,但是风险管理流程较为完备,有相应的岗位监督,出现上述问题的原因主要是因为贷前调查和贷中审查人员缺乏定量的数据指引。通过构建一套适合C银行南京分行使用的风险评价指标体系,能够指引贷前调查人员调查的方向,将客户的条件转换成得分,将得分作为审查审批的依据,由此来做到筛选客户的目的,从而从源头上降低风险。本文以C银行南京分行为研究对象,重点提出要对C银行南京分行的小微企业风险评价指标提出构建。本文首先介绍了商业银行风险管理的相关理论和信贷风险评价理论,为本文提供理论依据。通过对C银行南京分行的基础情况进行了介绍,分析总结了现阶段C银行南京分行在风险评价上的问题,主要有评价指标缺乏适应性、小微企业贷款风险指标体系不完善、指标忽视企业成长能力指标、贷中审查缺乏监督和合理依据这四方面的问题。本文运用专家访谈法和层次分析法,结合C银行实际情况,从企业实际控制人、实际控制人资产情况、实际控制人信用情况、企业信用情况、企业经营情况、企业和授信行合作度、企业成长信息这7个方面来构建风险评价体系。该指标符合C银行的业务发展,并没有只强调风险至上,而是业务和风险发展相匹配的原则,合理的释放风险空间,同时兼顾了企业成长性,没有只注重企业发展的历史信息,用发展的眼光看待企业的发展。最后运用案例分析法,通过选取1个典型案例和选取30个一般性案例来模拟指标体系的使用过程,以及验证其有效性和一般性,并根据结果提出完善风险评价指标体系的建议。本文在论述过程中力求做到理论分析和实际案例相结合,静态分析和动态分析相结合。本文希望为C银行南京分行建立相适应的小微企业信贷风险评价体系做出贡献。
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