保险科技对我国保险公司风险承担的影响研究

作     者：王美芝 

作者单位：广东财经大学 

学位级别：硕士

导师姓名：彭荣;欧阳梅

授予年度：2022年

学科分类：12[管理学] 02[经济学] 0202[经济学-应用经济学] 1204[管理学-公共管理] 1201[管理学-管理科学与工程(可授管理学、工学学位)] 020204[经济学-金融学（含∶保险学）] 120404[管理学-社会保障] 

主      题：保险科技 保险公司 风险承担 

摘      要：当前我国正处于“十四五规划重点落地期,聚焦我国保险业发展,完善和提高保险产品和服务的普及程度、保障程度及便利程度是我国全面建设社会主义现代化国家的题中应有之义。“十四五时期,科技已然成为时代底色,“保险+科技促进了全行业变革升级,改善了保险消费者的购买体验和服务体验。但保险科技为行业发展带来便利的同时,也加剧了行业市场竞争,使保险公司原有的垄断地位受到威胁,迫使其不得不采取新措施应对新挑战。为了追赶科技新潮,有的保险公司不惜以过高风险承担为代价追逐科技带来的风险溢价,增加了公司发展的不确定性。因此,本文立足于理论和实践,重点研究保险科技发展对我国保险公司风险承担产生的影响,据此为行业监管层、保险公司管理层提供决策参考,使其能更好地借助保险科技寻求发展,降低风险,推动保险业高质量转型发展,兼具理论和现实意义。本文在风险承担理论分析基础上,结合国内外保险科技发展现状与问题,使用多个细化风险指标测度保险公司风险承担,并以北京大学数字金融研究中心编制的中国数字普惠金融指数下保险业务分项数据为原始数据,以保险公司各地营收占比为权重,计算每家保险公司所处经营环境下保险科技发展水平,构建双固定效应模型实证检验保险科技对保险公司风险承担的影响。结果表明:(1)保险科技与保险公司总风险承担呈“倒U型关系。保险科技发展初期,大中型保险公司为抢占先机加大了研发投入,并在行业内迅速形成示范效应,保险参与主体逐渐增多,行业竞争加剧,公司盈利稳定性下降,总风险承担上升。但随着保险科技的发展,科技赋能作用凸显,总风险承担下降。(2)保险科技提高了保险公司的杠杆风险。在保险科技影响下,保险公司放宽了参保条件限制,业务承保范围扩大,新型保险产品增多,预期赔付支出上升,故保险公司增加责任准备,提高了杠杆风险。(3)保险科技降低了保险公司的承保风险和投资风险。保险科技通过优化风险管理系统、提高投资效率降低了保险公司的承保风险和投资风险。(4)保险科技对不同保险公司投资风险的影响具有异质性,对非寿险公司投资风险的影响不显著。基于上述研究结果,本文认为监管部门应适应科技发展规律,提高监管水平;保险公司应基于自身实际情况寻求合适的科技发展之路。