长期护理保险产品的定价研究

作     者：郭欣 

作者单位：吉林大学 

学位级别：硕士

导师姓名：符宁

授予年度：2022年

学科分类：02[经济学] 0202[经济学-应用经济学] 020204[经济学-金融学（含∶保险学）] 

主      题：Markov模型 长期护理 CHARLS问卷 保险定价 

摘      要：21世纪中国面临着严重的人口老龄化问题,并且随着年轻一代的成长,传统的家庭观念受到冲击,人们之间的关系不再是以往的“捆绑销售而是越来越强调独立个体的自由价值。尤其是在城市地区,越来越多的老年人面对自己的年老后的养老问题以及医疗问题等,不再受传统观念的束缚将希望寄托在儿女身上。养老院、护理院、临终关怀等机构的出现为老人提供了更多选择,这些场所不仅能给老人提供社交活动,还能给予老人更多的陪伴和更细致的照顾,而在这一社会活动中也会产生一笔不可忽视的老年人护理费用。根据经济学供需平衡的观点,我国如今市场上受过系统培训、专业化、职业素养高的长期护理资源严重短缺,而老年人的长期护理需求却日益增加,护理资源和老人需求严重失衡势必导致其中的护理费用上涨,对现在的年轻人来说这是一个可预见的未来的养老风险和隐患,但同时对保险行业来说,这种巨大的市场需求无疑代表着还有很多潜在的客户正在等待被开发。然而我国目前在该领域还处于开发摸索建设阶段,对于针对老人的长期护理以及保险方面可供参考的数据和先例少,在产品定价方面也缺少市场宏观的数据支撑,这些都有待我们探索研究。众所周知,长期保险护理产品在我国现阶段主要是针对老年人的一项保险业务,所以本文从失能老人入手,详细介绍失能老人的界定情况以及社会层面上对于失能老人的态度,护理行业对失能老人的需求的满足等。在研究过程中发现,大量的数据和资料都将长期护理保险归属于长期健康保险中,而在健康保险中,投保人的健康状况十分重要,需要通过划分身体的健康状态,来界定保险金的给付条件与等级。对于日常的吃穿住行、身体清理、恰当的活动锻炼、洗衣清洁等,结合长期保险的主要受众:行动能力不便的老年人、患有痴傻类疾病的老年人往往需要长期的护理,即使他们能够完成生活中的一些自住需求。正是基于这些问题,本文将结合现在的长期护理理论与实务做一些尝试性的长产品定价研究。本文主要以长期护理保险产品的定价为主要研究内容,从基本概念、保险的供需研究最后到产品的定价研究这三个方面展开,结合我国社会现在年龄结构现状——老龄化程度不断加深,对长期护理保险产品做一个全面且深入的研究。模型的选择尤为重要,长期护理风险与传统保险责任当中的重疾风险、意外风险不同之处在于,重疾和意外是一次性发生的风险,而长期护理是一个持续多年的需求,失能状态可能会伴随终身直至死亡,但也可以恢复健康,因此不适合采用传统寿险精算中的曼联模型作为研究方法。在寻找过程中发现,Mrakov模型满足状态独立转移的假设要求,因此选择此模型作为定价基础,进行后续研究。通过对数据的收集,利用2015年和2018年CHARLS健康问卷调查两年期数据,对样本状态做回归分析,得出状态转移概率矩阵,设置出合理的保险金给付水平,最终求得产品费率。