非洲猪瘟对猪肉价格波动的影响 ——基于TVP-VAR模型的研究

作     者：王绪宁 

作者单位：华南农业大学 

学位级别：硕士

导师姓名：谭莹

授予年度：2020年

学科分类：02[经济学] 0202[经济学-应用经济学] 

主      题：非洲猪瘟 猪肉价格波动 灰色预测模型 TVP-VAR模型 

摘      要：猪肉价格是我国居民消费价格指数的重要组成部分,其价格波动与我国居民的生活质量息息相关,而2018年8月在我国首次爆发的非洲猪瘟,对我国生猪以及猪肉市场造成了不可忽视的影响,故在此背景下研究非洲猪瘟对我国猪肉价格市场造成了何种影响具有重大的理论和现实意义。具体而言,非洲猪瘟对我国猪肉价格波动影响的冲击方向到底为何,持续的冲击波动又有多大?都是很值得研究且亟待考察的问题。有鉴于此,本文首先采用2017年3月第4周至2019年12月第1周的周度样本数据,通过构建GM（1,1）模型,以非洲猪瘟首次爆发的时间作为节点,通过非洲猪瘟发生前的实际猪肉价格数据来预测非洲猪瘟发生后猪肉的“反事实价格;其次,本文通过构建时变参数的向量自回归模型（Time Varied Parameter-Vector Auto Regression,TVP-VAR）模型,基于2018年8月份第1周至2019年12月第3周的周度时间序列数据,考察了非洲猪瘟到底对猪肉的价格波动产生了何种方向上的影响,尤其是重点探究其时变性和非线性特征,并进一步讨论其在特定时期对猪肉价格波动的冲击大小。最后,使用向量误差修正模型分析了非洲猪瘟和猪肉价格波动的长期均衡关系。基于上述实证所得的主要结论如下:（1）在以非洲猪瘟首次发生时间作为时间节点,通过GM（1,1）灰色预测模型所预测的“反事实猪肉价格与实际猪肉价格对比后,发现很可能由于非洲猪瘟重大疫病的影响使得预测价格与现实猪肉价格出现了较大的偏差。（2）进一步地,基于TVP-VAR的脉冲响应函数结果显示,非洲猪瘟在不同周期对猪肉价格波动的冲击方向是存在着不同的,从中短期来看,非洲猪瘟对猪肉价格波动的影响主要是正向的,而从长期来看,非洲猪瘟对猪肉价格波动的冲击主要是负向的,且随着长期跨度选择的延长,这种冲击效应是逐渐减弱的。此外,本文发现非洲猪瘟对猪肉重要替代品牛肉市场和鸡肉市场的价格波动冲击呈正向影响,同时也加大了豆粕的价格波动,导致其价格变动率增加。而针对分时点的时变相应冲击结果来看,本文发现非洲猪瘟对各个肉类市场的冲击并不随着特定时点选取的改变而发生大幅度的变化。（3）最后,本文还通过VECM模型研究了猪肉价格、非洲猪瘟、牛肉价格、鸡肉价格、玉米价格和豆粕价格之间的协整关系,发现猪肉价格与非洲猪瘟和牛肉价格之间存在着长期稳定的负向均衡关系,与豆粕价格存在长期正向联动关系,但猪肉价格与鸡肉价格和玉米价格之间并不存在长期协整关系。