商业银行流动性创造对资本缓冲的影响研究

作     者：修一凡 

作者单位：四川外国语大学 

学位级别：硕士

导师姓名：李训

授予年度：2019年

学科分类：12[管理学] 02[经济学] 0202[经济学-应用经济学] 1201[管理学-管理科学与工程(可授管理学、工学学位)] 020204[经济学-金融学（含∶保险学）] 

主      题：资本缓冲 流动性创造 逆周期资本监管框架 

摘      要：如何有效防控金融系统性风险一直以来是备受关注的问题。在我国金融体系中,银行部门在间接融资方面发挥主导作用,这使得我国金融系统中大部分风险都集中在银行体系内部。为防止银行业系统性金融风险,有效的宏观审慎工具为重中之重。巴塞尔银行监管委员会的建立和巴塞尔协议的不断更新也体现着世界学者对经济危机的不断反思。在新一次的巴塞尔协议中,逆周期资本缓冲的监管制度成为银行业资本监管的重要工具之一,建立完善的适用我国国情的宏观审慎工具成为了主要目标。在对逆周期资本监管机制是否适用于我国国情的研究中,流动性对资本缓冲的影响还是学界研究的一个空白。本文首先引入了资本缓冲的面板模型,实证分析我国2008-2017十年间23家商业银行的数据,结果表明:我国商业银行流动性创造是能够影响资本缓冲水平的并且流动性创造会抑制资本缓冲,进一步地,本文按我国银行性质将样本划分为两类:国有及股份制商业银行、城市商业银行,研究了不同类型的银行的异质性。然后验证了银行市场结构对流动性创造、资本缓冲之间关系的影响。最后提出本文的结论和政策建议。