基于负二项稀疏算子的RCINAR（1）模型的统计推断
作者单位：吉林大学
学位级别：硕士
导师姓名：王德辉
授予年度：2009年
学科分类：02[经济学] 0202[经济学-应用经济学] 020208[经济学-统计学] 07[理学] 0714[理学-统计学（可授理学、经济学学位）] 070103[理学-概率论与数理统计] 0701[理学-数学]
主 题：整值时间序列 严平稳 遍历 条件最小二乘 Yule-Walker估计
摘 要：本文提出了一种新的整值时间序列模型，称为基于负二项稀疏算子的一阶随机系数整值自回归模型，证明该模型为一Markov链，并得到了转移概率的表达式，同时给出了矩及条件矩;给出了模型存在严平稳，遍历解的条件，并证明了解存在的唯一性;用条件最小二乘(CLS)和Yule-Walker(YW)估计方法对模型参数进行估计，并给出了估计因子的渐近分布及强相合性;最后进行了数值模拟，结果表明CLS和YW方法均可用于模型的统计推断．
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