基于相对误差的变点问题
作者单位:中国科学技术大学
学位级别:硕士
导师姓名:王占锋
授予年度:2015年
学科分类:02[经济学] 0202[经济学-应用经济学] 020208[经济学-统计学] 07[理学] 0714[理学-统计学(可授理学、经济学学位)] 070103[理学-概率论与数理统计] 0701[理学-数学]
摘 要:本文基于相对误差方法探讨了乘积回归模型中的变点问题。首先,对于是否存在变点我们给出了检验方法。其次,当存在变点时我们给出了变点的估计且得到了它的相合性及1/n的收敛速度。然后,对于相关结论我们得到了较好的模拟结果。最后,我们给出了一组金融领域中的实际数据来举例说明了此方法的应用。