我国人寿保险企业效率评价研究

作     者：牟成林 

作者单位：吉林大学 

学位级别：硕士

导师姓名：刘春山

授予年度：2016年

学科分类：12[管理学] 02[经济学] 0202[经济学-应用经济学] 1204[管理学-公共管理] 020204[经济学-金融学（含∶保险学）] 120404[管理学-社会保障] 

主      题：数据包络分析 Malmquist指数 人寿保险 效率 

摘      要：2008年国际金融危机以来,中国人寿保险业发展改革进入新阶段,行业发展的内外部环境也出现了深刻的变化,保费收入规模屡创新高。人寿保险公司效率研究的价值得到提升,相关研究不断涌现。在各种效率评价方法中,两阶段网络DEA模型能够“打开黑箱进行内部效率评价,但难以获得被评价对象内部资源分配权重数据的问题限制了其应用。学者对保险公司效率进行研究大多采用传统DEA模型,且在投入产出指标体系上有所争议。本文首先概述了已有保险公司效率研究成果,并回顾了相关概念和效率评价方法理论,然后在金融业效率评价研究成果中,借鉴现有商业银行效率评价研究,率先在人寿保险公司效率评价中引入不考虑内部资源分配的无导向两阶段DEA模型对我国人寿保险业效率进行评价研究,并使用Malmquist指数对全要素生产率变动情况进行了测算。在评价指标的选取过程中,回避了保费收入角色的争议,率先将保费收入作为中间变量应用到无导向DEA模型中,避免了主观确定保费收入角色带来的效率评价偏差。同时,通过DEA截面数据测算找出了行业效率标杆,通过Malmquist全要素生产率指数测算得出了评价期我国人寿保险公司全要素生产率变化特点,并进一步得出目前人寿保险公司经营目标短期化、环境因素等外生变量主导了人寿保险公司效率变化等结论。为增强研究成果实用性,本文以某一人寿保险企业为例,研究探讨了改善其效率可能的方法和策略,提出了回归保障,设计费率有竞争力的保险产品、借助互联网新兴渠道、强化投资团队建设,增强资金运用能力等初步建议。根据保监会人寿保险费率市场化改革和资金运用监管改革对应期间人寿保险公司全要素生产率的变化得出,2012年以来我国保险产业政策和监管政策促进了行业效率提升,扭转了行业效率下滑的局面,为我国金融业改革发展政策制定提供了宝贵的经验。同时本文对我国人寿保险公司发展格局和趋势做了初步研判。最后本文对我国人寿保险业改革发展和监管提出了加强战略管理,树立长期经营目标、释放内生增长红利、加强成本管理和现金流管理水平、加强保险监管的风险导向等几点建议。