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市场竞争度、非利息收入与我国上市商业银行绩效的研究

市场竞争度、非利息收入与我国上市商业银行绩效的研究

作     者:尹笑霞 

作者单位:集美大学 

学位级别:硕士

导师姓名:章颖薇

授予年度:2018年

学科分类:12[管理学] 02[经济学] 0202[经济学-应用经济学] 1201[管理学-管理科学与工程(可授管理学、工学学位)] 020204[经济学-金融学(含∶保险学)] 

主      题:市场竞争度 市场集中度 非利息收入 银行绩效 

摘      要:有效的市场竞争环境和非利息收入业务的发展是银行绩效的重要影响因素。近年来外资银行的进入、利率市场化、互联网金融的发展和民营银行的建设等多项改革使我国商业银行的竞争环境发生了巨大的变化,围绕提升绩效为目标的经营策略对商业银行的稳健发展具有举足轻重的作用。市场竞争加剧的同时,商业银行的非利息收入占比发生了明显的变化。关于市场结构(包括市场集中度)对银行绩效的影响、非利息收入对银行绩效的影响,国内外学者在这两方面的研究不少,但是严格将市场竞争度和市场集中度两者区分开来,在银行绩效的衡量上同时考虑风险与收益两方面的因素,并且分析二者的共同作用下两者对商业银行绩效的交互影响,考察随着市场竞争度的变化,非利息收入的发展对银行绩效影响的研究如同凤毛麟角。因此,本文试图对这一领域进行探索。这对审视我国商业银行的市场竞争环境、业务的发展现状和风险绩效评价具有重要意义。首先,本文分析了大量国内外相关文献及研究成果,对市场竞争度与银行绩效的相关性、非利息收入影响银行绩效的文献进行了综述,并基于相关理论分别对市场竞争度与银行绩效的相关性、非利息收入对银行绩效的影响进行分析。在实证方面,本文采用了新的度量方法——Boone指数来衡量市场竞争度,利用超越对数成本函数计算出各样本的边际成本,然后测算出相对应的Boone指数。综合考虑收益和风险两方面的因素,将风险调整后的净资产收益率(SHROA)作为衡量上市商业银行绩效的指标,利用我国2007年——2016年16家上市商业银行的相关数据就市场竞争度、非利息收入以及二者共同作用对我国上市商业银行绩效的影响建立三个模型,并分别选择适合的静态面板数据模型进行实证研究。本文研究发现,市场竞争度的增加不利于上市商业银行绩效的提升,但是非利息收入业务的拓展有助于上市商业银行绩效的提高;在样本期间随着市场竞争度的增强,非利息收入对上市商业银行绩效正向的边际影响会越来越小,甚至当市场竞争度增加到一定程度时非利息收入的增加反而不利于上市商业银行绩效的提升。最后,在上述实证分析结果的基础上提出研究结论,为我国商业银行的发展战略与政府及监管部门对银行业的改革提出以下建议:积极推动非利息收入业务的发展,加强监管并有效防范其风险;在拓展非利息收入业务的同时应该密切关注市场竞争度的变化,以防过度的市场竞争使商业银行的绩效下降甚至对银行业的稳定性产生威胁。

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