商业车险费率改革下的汽车保险定价

作     者：刘雁 

作者单位：云南大学 

学位级别：硕士

导师姓名：唐年胜

授予年度：2016年

学科分类：02[经济学] 0202[经济学-应用经济学] 020204[经济学-金融学（含∶保险学）] 

主      题：商业车险费率市场化改革 广义线性混合效应模型 马尔科夫蒙特卡洛模拟 

摘      要：不同于简单遵循供求关系的商品,价格可以在出售时根据物品的成本及其预计需获利润所确定。财产保险产品是保险公司对保单持有人的未来的允诺,保险公司允诺保单持有人在未来指定时间段内如果发生保险产品所覆盖的保险责任,则保险公司会对保单持有人进行相应的补偿。由于保费收入和事故发生时间的不一致,从而导致的未来补偿的成本的不确定性给保险产品的定价带来了普通商品所没有的难度。而精确的定价则是保险公司提供规避风险职能的必要保障。在财产保险中,汽车保险占据七成以上的主要市场份额,因此汽车保险市场的正常运营对于财产保险的稳定发展起着重要的作用。在中国保险监督管理委员会对商业车险条款费率管理制度改革推进的大背景下,保险行业协会建立了车险行业基准纯风险保费机制,并且放宽了保险公司费率厘定自主权,由市场主体根据自身实际情况科学测算基准附加保费,合理确定自主费率调整系数及相应渠道调整系数。费率厘定的自主化,提高了公司对定价模型的重视和落实。汽车保险最初定价方法有简单的单变量分析法,最小偏差法（加法模型,乘法模型）,线性回归等方法,这类方法的优点在于过程比较简单,但是由于各种局限性无法正确反映变量之间的准确关系。在已有模型的基础上,广义线性模型将反应变量分布拓展到了指数分布族,更加符合非寿险精算数据特性,从而得到了广泛的应用,但是由于其模型假定协变量的影响仍为预测函数的线性形式,并受到分布假设合理性交互项的限制,而存在一定的局限性。在GLM的基础上,我们考虑引入GLMM模型,通过引入随机效应,建立数据间的分层效应。对车险数据分别建立分索赔频率及案均赔款的GLMM定价模型,及纯风险保费的GLMM定价模型。