基于经验似然的p阶自回归模型的统计诊断
作者单位：南京理工大学
学位级别：硕士
导师姓名：冯予
授予年度：2012年
学科分类：02[经济学] 0202[经济学-应用经济学] 020208[经济学-统计学] 07[理学] 0714[理学-统计学（可授理学、经济学学位）] 070103[理学-概率论与数理统计] 0701[理学-数学]
主 题：经验似然 广义估计方程 数据删失 局部影响分析 伪残差
摘 要：自回归模型的统计推断问题是当今统计学研究的热点问题之一,在金融建模和计量经济学中有着广泛的应用,本文的重点是基于经验似然方法对自回归模型进行统计诊断。首先给出自回归模型的广义估计方程,然后利用极大经验似然方法对模型参数进行估计;其次,利用数据删除分析方法,在经验似然的基础上,给出自回归模型的经验Cook距离,经验似然距离两种诊断统计量和两种影响度量;最后通过随机模拟试验和实证分析来检验上述统计量的有效性。
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