股市波动对我国商业银行流动性风险影响研究——基于沪深上市银行的实证分析

作     者：周红亮 

作者单位：华侨大学 

学位级别：硕士

导师姓名：林俊国

授予年度：2017年

学科分类：02[经济学] 0202[经济学-应用经济学] 020204[经济学-金融学（含∶保险学）] 

主      题：股市波动 商业银行 流动性风险 

摘      要：金融市场的深化发展和不断开放,使得商业银行流动性风险面临的影响因素更加复杂多样,一定程度上使其风险防控和治理变得更加困难。2013年我国银行在短时间内也曾一度流动性呈现出困难,这也使得对其相关的风险防范和治理受到越来越多的关注。随着2000年与券商相关的股票质押贷款管理办法文件的发布与2005年的股权分置改革的开展,使得商业银行体系和证券市场之间的联系更加紧密。本文就股市波动对商业银行流动性风险的影响进行研究,通过理论探究与实证研究的方法就股市波动对其影响途径及程度进行具体深入分析。期望对银行流动性风险防控和治理能够有所帮助,同时让更多的人较好地理解股市与商业银行体系两者之间的关系。首先采用规范分析法对有关概念与现状进行了较为细致的概述,然后对生成机制从自身经营方式的内生以及其他风险的转化,同时会受到外部环境的影响而催生,包括宏观经济环境、货币政策以及股市波动等方面做了具体阐释。紧接着在前面的分析上从股市波动的视角对影响机制做了具体细致的探究,股市波动会通过信贷渠道、中间业务渠道、负债业务渠道及外部影响因素渠道的影响机制产生作用。然后在实证部分,本文以我国15家沪深两市的银行为样本,选用2008年至2016年的面板数据并将其分为两大类分别探究。经过面板数据的回归分析,发现股市波动的确会在一定程度上对银行在日常经营中面临的流动性风险产生干扰,其中对中小型组样本探究发现有显著的影响而对大型银行组没有显著影响。此外自身具有不良贷款的数量占比、资本是否充沛、自身规模大小、总资产获取利润能力等也会对日常经营中的流动性风险产生影响作用,商业银行可以通过降低不良贷款所占比重、将资本充足率保持在规定的要求与提高资产获取利润的能力来降低流动性风险。在有关理论与实证分析基础上,本文最后从提升商业银行经营管理能力,加强全面风险管理、提高流动性风险防范意识三个角度提出了相关建议。