多种相依关系下随机变量和的精细大偏差
作者单位：大连理工大学
学位级别：硕士
导师姓名：鲁大伟
授予年度：2017年
学科分类：02[经济学] 0202[经济学-应用经济学] 07[理学] 020204[经济学-金融学（含∶保险学）] 070104[理学-应用数学] 0701[理学-数学]
主 题：精细大偏差 相依混合风险模型 重尾分布 混合 宽上象限相依
摘 要：这篇文章中我们主要介绍随机变量序列在两种不同条件下的精细大偏差。一是,服从长尾分布混合和随机变量和的精细大偏差;二是,在多维相依混合风险模型下折现聚合索赔的精细大偏差。在第二章,一维风险模型下,我们研究了长尾分布的(?)混合和WUOD随机变量和的精细大偏差,并分别得到了长尾分布随机变量的非随机和以及随机和的渐近关系。在第三章,多维风险模型下,假设一个公司有n种独立的保险合同,每种保险合同都有一些相依的索赔额和随机收益。投资组合的价格过程被描述为一个几何的列维过程。当索赔额分布服从重尾分布类(?)时,我们能够得到在有限时间内n种保险合同折现聚合索赔的尾部概率和破产概率的一致渐近性公式。
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