我国出口贸易企业的外汇风险评价

作     者：姬瑜 

作者单位：吉林大学 

学位级别：硕士

导师姓名：刘春山

授予年度：2010年

学科分类：02[经济学] 0202[经济学-应用经济学] 020206[经济学-国际贸易学] 020204[经济学-金融学（含∶保险学）] 

主      题：出口贸易企业 VaR模型 外汇风险 外汇风险等级 

摘      要：当前世界经济逐步融合,全球经济一体化进程加快,我国作为其中的一员,伴随着我国改革开放的进一步深化,我国出口贸易企业作为世界经济的一部分,加入到了全球的经济中去。与此同时,我国的汇率政策也在进一步完善,在这个更加开放的经济环境中,出口贸易企业要想进一步融合到世界经济中,使得企业更具有竞争力,就要重视其所面临的外汇风险。 企业要对其所面临的外汇风险进行管理,就要对企业的外汇风险进行评价。本文就是针对我国出口贸易企业所面临的外汇风险进行估计,进而提出企业所面临的外汇风险的等级,从而对企业的外汇风险进行管理。 本文对企业外汇风险的评价方法运用的是价值风险即VaR方法,运用VaR方法基于汇率和利率的历史数据的统计分析,对出口贸易企业资产组合的外汇风险头寸进行估计,从而得出企业外汇风险的VaR值;并用VaR值与企业注册资本的比率将企业的外汇风险分为5个等级;通过对A企业案例的的实际分析,说明了本文提出方法的可行性。