压力测试在我国商业银行应用研究

作     者：管莉莉 

作者单位：北京交通大学 

学位级别：硕士

导师姓名：杜佳

授予年度：2010年

学科分类：02[经济学] 0202[经济学-应用经济学] 020204[经济学-金融学（含∶保险学）] 

主      题：压力测试 商业银行 应用研究 

摘      要：压力测试作为一种前瞻性风险管理工具,常用于模拟极端但客观存在的宏观经济冲击对金融机构稳定性的影响,能够帮助中央银行识别金融体系的薄弱环节,提高中央银行和金融机构的风险评估能力,同时有助于各方理解宏观经济与金融机构之间的联系。因此,受到各国监管当局的重视,逐渐成为检验金融体系脆弱性,维护金融稳定的首选工具。在金融全球化的大趋势下,随着我国金融业和国际金融市场的逐步融合,评估商业银行稳定性,预防和化解系统性金融风险,构建一个富有竞争力的银行体系,对于中国而言显得迫切且意义深远。 压力测试是近几年才被引入我国金融风险管理领域的,与国外先进银行相比,我国商业银行在压力测试的应用实践、理论研究和模型构造等方面均处于初级阶段。对我国商业银行压力测试开展情况的研究分析也相对较少。本文主要采用了实证分析的研究方法,在对压力测试应用现状及理论方法分析研究的基础上,通过研究某具有代表意义的国有商业银行压力测试工作的整体实施情况,以及个人住房抵押贷款压力测试、房地产开发贷款压力测试两个房地产零售、对公压力测试具体实施方案,分析我国商业银行压力测试目前存在的问题及差距,并结合宏观经济运行情况及商业银行风险管理特点,尝试提出提升我国商业银行压力测试应用实施的方法与建议。 实际上,由于各商业银行业务复杂且差距较大,风险特性可能存在本质性差别,并没有压力测试的理想框架或唯一最优方法。鉴于国外压力测试起步较早,我国商业银行可借鉴国际先进的压力测试经验,结合我国经济金融环境,因地制宜开展压力测试的应用实施工作。