经济高质量发展与我国货币政策调控模式选择
The Choice of China’s Monetary Policy Regulation Model at the Stage of High Quality Economic Development——Empirical Analysis Based on MIDAS-SVAR Model作者机构：吉林大学数量经济研究中心 吉林大学商学院
出 版 物：《经济问题探索》 (Inquiry into Economic Issues)
年 卷 期：2020年第11期
页 面：1-15页
核心收录：
学科分类：02[经济学] 0202[经济学-应用经济学] 0201[经济学-理论经济学] 020204[经济学-金融学（含∶保险学）] 020105[经济学-世界经济] 07[理学] 020203[经济学-财政学（含∶税收学）] 070104[理学-应用数学] 020101[经济学-政治经济学] 0701[理学-数学]
基 金：国家社会科学基金重点项目“经济周期形态变异、子类经济周期划分、子类经济周期与经济周期关联机制研究”(19AJY005)主持人:刘金全
主 题：经济高质量发展 货币政策 调控模式 MIDAS-SVAR
摘 要：本文以1996年1月至2019年6月货币供应量、利率、通货膨胀率和GDP等数据,运用MIDAS-SVAR模型分析了我国货币政策调控模式效果。LR检验表明,MIDAS-SVAR模型比SVAR模型在刻画货币政策调控模式更加有效,能够克服时间序列聚合问题并充分利用数据信息。M2对价格水平和GDP的冲击影响存在季末效应,而R对价格的逆向调整有待提高。利用2007年1月至2019年6月的子样本数据得到与上述结论相似的结果。经济高质量发展阶段,量价混合的货币政策调控模式更加有利于宏观经济调整,其中货币供应量调控价格水平,而利率调控产出水平。
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