高次趋势单位根检验的小样本和有限样本分布
Distribution of Small and Finite Samples of Unit Root Test With High-order Trend作者机构：江苏大学财经学院江苏镇江212013
出 版 物：《统计与决策》 (Statistics & Decision)
年 卷 期：2020年第36卷第20期
页 面：33-38页
核心收录：
学科分类：020209[经济学-数量经济学] 02[经济学] 0202[经济学-应用经济学]
基 金：国家自然科学基金资助项目(71373105,11501254) 江苏大学高级技术人才科研启动基金项目(12JDG131) 镇江市软科学项目(RK201903) 江苏省统计应用研究基地基金项目
摘 要：文章采用蒙特卡罗仿真得到了小样本和有限样本下高次趋势DF单位根检验的统计量在常用显著性水平下的临界值,并与现有研究的结果进行了比较,在此基础上分析了其临界值在样本量和趋势项阶数变化过程中的变动规律。结果显示,临界值与现有研究非常接近。统计量的小样本和有限样本分布比渐近分布更分散,且其分散的趋势随样本量的减小而逐渐明显。随着趋势项阶数的增大,统计量的分布向左平移,但平移的幅度不断减小。
维普期刊数据库
同方期刊数据库