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单位根检验的模型设定问题研究

商业研究 2008年第11期 31-35页

作者：孙波哈尔滨商业大学经济学院黑龙江哈尔滨150028

统计量tαρ^和tτρ^会受到"噪声参数"α和δ的影响,DF在联合假设基础上给出的不变统计量仅能检验部分假设,二者的不一致可能导致通常检验程序的错误推断。依据模型设定正确和真实过程完全未知两种情况下的单位根检验,得出前者需要统计... 详细信息

统计量tαρ^和tτρ^会受到"噪声参数"α和δ的影响,DF在联合假设基础上给出的不变统计量仅能检验部分假设,二者的不一致可能导致通常检验程序的错误推断。依据模型设定正确和真实过程完全未知两种情况下的单位根检验,得出前者需要统计量tρ^和Φ配合使用,而后者需要遵循一定的检验程序,而DJSR程序是其中比较稳健的选择。

关键词：单位根检验模型设定数据生成过程

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单位根检验中样本长度的选择

数理统计与管理 2013年第4期32卷 617-626页

作者：刘田谈进史代敏西南财经大学统计学院四川成都610074 西南财经大学经济信息工程学院四川成都610074

单位根检验在实证分析中应用非常广泛,但很多应用只关注检验水平而忽略检验功效的影响,没有注意到样本数过小时根本得不到可靠的检验结果。本文从理论上推导了单位根检验功效的估算公式,研究了检验功效的影响因素,并在此基础上,推导了... 详细信息

单位根检验在实证分析中应用非常广泛,但很多应用只关注检验水平而忽略检验功效的影响,没有注意到样本数过小时根本得不到可靠的检验结果。本文从理论上推导了单位根检验功效的估算公式,研究了检验功效的影响因素,并在此基础上,推导了单位根检验中样本长度最低要求的估算公式。并利用仿真数据,用曲线拟合的方法,推出了实证分析中估算最小样本长度的公式。从而对单位根检验实证分析中的样本选择提供了理论和实际依据;同时表明,因为样本总是有限的,实证分析中是没法判断ρ是否严格为1的,而只能将ρ大于接近于1的某个值时都看作单位根过程,并提供检验功效以供参考。

关键词：单位根检验检验功效样本长度

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单位根检验的势和检验式的选择

统计与决策 2006年第12期22卷 36-38页

作者：戴彬崔宁西华师范大学商学院四川南充637002 西南财经大学成都610074

基于以往研究存在的问题和缺乏系统性,本文将以DF检验为基础,采用一种一般性的研究方法,系统研究DF以及ADF检验的势和检验式的选择问题。

关键词：单位根检验势检验式

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一种对初始值稳健的单位根检验及其应用

统计研究 2010年第8期27卷 99-104页

作者：魏学辉白仲林南开大学经济学院河北工业大学管理学院天津财经大学统计学院

常见单位根检验方法对初始值都做了适当的约束,而经验研究中的数据往往由于各种冲击的存在无法满足相应的假定条件。所以,有必要讨论检验功效对初始值稳健的单位根检验方法。本文在研究初始值对单位根检验功效影响的基础上,基于Fisher... 详细信息

常见单位根检验方法对初始值都做了适当的约束,而经验研究中的数据往往由于各种冲击的存在无法满足相应的假定条件。所以,有必要讨论检验功效对初始值稳健的单位根检验方法。本文在研究初始值对单位根检验功效影响的基础上,基于Fisher统计量提出了检验功效关于初始值较稳健的组合p值单位根检验方法并研究了其小样本性质。并且,对我国CPI月环比时间序列的检验发现,随着我国宏观经济调控政策的完善,CPI逐渐趋于平稳。

关键词：初始值单位根检验组合p值检验小样本性质

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购买力平价的群体单位根检验

复旦学报（自然科学版） 2001年第6期40卷 659-664页

作者：徐剑刚唐国兴复旦大学管理学院上海200433

以布雷顿森林体系后的 2 3个OECD国家货币实际汇率为研究对象 ,利用ADF检验和PP检验时 ,发现大多数的实际汇率存在着单位根 ,主要原因是ADF和PP检验拒绝原假设 (存在单位根 )的低势采用LL和IPS的群体单位根检验方法 ,结果发现各国实... 详细信息

以布雷顿森林体系后的 2 3个OECD国家货币实际汇率为研究对象 ,利用ADF检验和PP检验时 ,发现大多数的实际汇率存在着单位根 ,主要原因是ADF和PP检验拒绝原假设 (存在单位根 )的低势采用LL和IPS的群体单位根检验方法 ,结果发现各国实际汇率呈均值复归。

关键词：购买力平价群体数据单位根检验汇率金融

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CEV模型的单位根检验研究

数量经济技术经济研究 2006年第4期23卷 128-135页

作者：黄剑小林正人广东金融学院横滨国立大学

CEV模型(ConstantElasticityofVarianceModel)作为常用的利率模型,在实证分析中得到了广泛运用,但是其单位根检验一直被忽略或者被默认可以使用迪基-富勒检验。本文首次运用Box-Cox变换的技巧,针对CEV模型的单位根检验问题,找到了合适... 详细信息

CEV模型(ConstantElasticityofVarianceModel)作为常用的利率模型,在实证分析中得到了广泛运用,但是其单位根检验一直被忽略或者被默认可以使用迪基-富勒检验。本文首次运用Box-Cox变换的技巧,针对CEV模型的单位根检验问题,找到了合适的统计量并且证明其渐进分布存在,然后通过蒙特卡罗方法求出了该统计量的分布表。得到了在大样本的情形下可以沿用迪基-富勒检验,但在小样本的情形下与迪基-富勒检验有所偏差的结论。

关键词： CEV模型单位根检验 Box—Cox变换蒙特卡罗方法

面板数据单位根检验的一个简明蒙特卡洛实验框架

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数量经济技术经济研究 2004年第11期21卷 146-151页

作者：李志宏中国科学技术大学商学院

本文考虑到构成面板数据之横截面时间序列扰动项之间的关联性和异质性,设计出一个简明的蒙特卡洛实验框架以生成面板数据单位根检验统计值之有限样本密度分布和对应临界值。我们设计的蒙特卡洛框架提供了一个简明的可操作平台,可以运用... 详细信息

本文考虑到构成面板数据之横截面时间序列扰动项之间的关联性和异质性,设计出一个简明的蒙特卡洛实验框架以生成面板数据单位根检验统计值之有限样本密度分布和对应临界值。我们设计的蒙特卡洛框架提供了一个简明的可操作平台,可以运用于涉及到面板数据单位根检验的相关实证研究。

关键词：面板数据单位根检验蒙特卡洛实验

利用加权对称估计量对季节性时间序列的单位根检验(英文)

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应用概率统计 2001年第1期17卷 59-66页

作者：金兰朴宪镇延边大学数学系延吉133002 仁荷大学统计学系

本文提出对季节性时间序列利用加权对称估计量的单位根检验，导出相应统计量的极限分布．用ＭｏｎｔｅＣａｒｌｏ方法计算经验百分位数及检验势，并对最小平方估计量，简单对称估计量和加权对称估计量的经验检验势作了比较．

关键词：平稳性单位根检验季节性时间序列加权对称估计量

基于局部多项式回归去势的非线性趋势序列的单位根检验

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数量经济技术经济研究 2012年第8期29卷 137-149页

作者：刘田谈进西南财经大学统计学院西南财经大学经济信息工程学院

本文首先利用局部多项式回归来去除确定性趋势,然后利用残差差分序列长短时方差比进行单位根检验。该方法不用考虑趋势的具体形式及设定问题,因而也就回避了对趋势设定的检验问题。其次,本文研究了检验统计量的极限分布,仿真研究了窗宽... 详细信息

本文首先利用局部多项式回归来去除确定性趋势,然后利用残差差分序列长短时方差比进行单位根检验。该方法不用考虑趋势的具体形式及设定问题,因而也就回避了对趋势设定的检验问题。其次,本文研究了检验统计量的极限分布,仿真研究了窗宽的选择问题,以及残差相关与不相关时的检验水平与检验功效。最后,检验结果表明该方法是有效的。

关键词：单位根检验检验功效局部多项式拟合非线性趋势