国家风险动态性的多尺度特征提取与识别:以OPEC国家为例

作     者：孙晓蕾 姚晓阳 杨玉英 吴登生 李建平 SUN Xiao-lei;YAO Xiao-yang;YANG Yu-ying;WU Deng-sheng;LI Jian-ping

作者机构：中国科学院科技政策与管理科学研究所北京100190 中国科学院大学北京100049 

出 版 物：《中国管理科学》 (Chinese Journal of Management Science)

年 卷 期：2015年第23卷第4期

页      面：1-10页

核心收录：

学科分类：07[理学] 070104[理学-应用数学] 0701[理学-数学] 

基　　金：国家自然科学基金资助项目(71003091 71373009 71133005) 中国科学院青年创新促进会项目 

主　　题：国家风险 动态性 多尺度 Shapley值 Ensemble EMD 

摘      要：国家风险是经济活动主体在国际业务中所面临的来自其他国家的风险,深入研究其内在特征,对于理解和把握国家风险的动态演化规律有着重要意义。鉴于国家风险复杂易变的特点,本文提出了一种基于分解重构思想的多尺度特征提取与识别的研究框架,利用Ensemble EMD方法将原始国家风险值分解到短期、中期和长期三个时间尺度上,引入方差贡献率、相关系数和Shapley值刻画各尺度与原始国家风险序列间的波动特征、模态特征以及全局重要度。以12个OPEC石油输出国为样本,实证结果发现:利用各尺度的模态特征和波动特征可以很好地实现样本国国家风险的分类管理,且分类具有较好的一致性;由Shapley值获得不同尺度的全局重要度,对于全部样本国呈现出一致且稳定的内在固有特征,即短期、中期和长期三尺度对国家风险的贡献度约为1∶1∶3。这不仅能够为国家风险管理提供了更为丰富的动态特征信息,而且对于更为全面的国家风险特征识别、监测与预测提供了一种新的研究方法。