基于网络Index DEA的多阶段投资组合效率评价研究
Performance Evaluation of Multi-period Portfolios Based on the Network Index DEA作者机构：湖南大学工商管理学院湖南长沙410082
出 版 物：《湖南商学院学报》 (Journal of Hunan Business College)
年 卷 期：2016年第23卷第2期
页 面：98-103页
学科分类：12[管理学] 120204[管理学-技术经济及管理] 1202[管理学-工商管理]
主 题：基金绩效 非期望产出 Index DEA模型 网络DEA模型
摘 要：数据包络方法(DEA)近些年来被广泛应用于评价投资组合绩效,然而大多数已有DEA投资组合评价模型都将投入和产出设为期望的指标。本文首先对输入、输出类型进行了判定,在风险和收益两大指标的基础上,构建网络Index DEA投资可能集和投资组合评价模型。最后,选取20支我国股票型基金进行实证分析,说明本文所提出的模型的合理性与可行性。
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