多参数平稳增量高斯过程的若干极限结果
Some Limit Results for the Multi-parameter Gaussian Processes with Stationary Increments作者机构：北京大学数学学院概率统计系北京100871 浙江大学(西溪校区)数学系杭州310028
出 版 物：《数学物理学报（A辑）》 (Acta Mathematica Scientia)
年 卷 期：2006年第26卷第6期
页 面：801-812页
核心收录：
学科分类：02[经济学] 0202[经济学-应用经济学] 020208[经济学-统计学] 07[理学] 0714[理学-统计学（可授理学、经济学学位）] 070103[理学-概率论与数理统计] 0701[理学-数学]
基 金：国家自然科学基金(10571159) 高等学校博士点专项科研基金(2002335090)资助
摘 要：该文通过高斯过程的尾概率估计和Slepian引理,在较弱的条件下,研究了相当一般的平稳增量高斯过程的极限性质,得到的结果推广了已有文献中类似的结果．如文献[1]和[2]的结果．
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