考虑风险效用的多市场发电交易策略

作     者：赵楠 何光宇 刘敦楠 陈雪青 ZHAO Nan;HE Guangyu;LIU Dunnan;CHEN Xueqing

作者机构：清华大学电机系电力系统国家重点实验室北京市100084 

出 版 物：《电力系统自动化》 (Automation of Electric Power Systems)

年 卷 期：2006年第30卷第11期

页      面：24-27,55页

核心收录：

学科分类：0202[经济学-应用经济学] 02[经济学] 020205[经济学-产业经济学] 

基　　金：国家自然科学基金资助项目(50507013) 

主　　题：电力市场 发电商 资本资产定价模型 风险效用 

摘      要：电力市场中存在着多种交易,如合约交易、日前交易、实时交易和辅助服务交易等。如何在市场中分配交易量,达到利益最大化,是一个值得关注和研究的问题。文中借鉴经济学中的资本资产定价模型,引入风险效用的概念来体现收益与风险的均衡关系,考虑了发电商由于承担风险而对风险应该带来更多收益的要求,建立了新的数学模型并求解,从而给出最优的发电商交易策略。模型中风险因子可通过计算直接得到,弥补了以往模型中主观确定风险因子的缺点。算例验证了该模型的正确性和适用性。