基于ARIMA和马氏链模型的上证指数预测
作者机构：平顶山学院数学与统计学院
出 版 物：《通化师范学院学报》 (Journal of Tonghua Normal University)
年 卷 期：2020年第41卷第2期
页 面：25-29页
学科分类：02[经济学] 0202[经济学-应用经济学] 020208[经济学-统计学] 07[理学] 0714[理学-统计学（可授理学、经济学学位）] 070103[理学-概率论与数理统计] 0701[理学-数学]
摘 要：股票价格指数的波动规律,对于进一步推动我国股票市场的发展,乃至加快我国经济的发展具有重要意义.以ARIMA模型和马尔可夫链模型对上海证券交易所指数的日收盘价数据进行了分析,并作出了短期预测.根据AIC准则,选择最优模型ARIMA(2,2,2)模型进行预测,误差为1.7%,可以得到精准的预测值.马氏链可以对数据大概的趋势进行预测,但是得不到精准的预测值.
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