模糊机会约束规划下的投资组合模型研究
A Study of Portfolio Selection Model Based on Fuzzy Chanceconstrained Programming作者机构：北京交通大学交通运输学院 北京理工大学管理与经济学院
出 版 物：《数量经济技术经济研究》 (Journal of Quantitative & Technological Economics)
年 卷 期：2005年第22卷第9期
页 面：112-118页
核心收录：
学科分类：02[经济学] 0202[经济学-应用经济学] 020204[经济学-金融学（含∶保险学）]
摘 要：证券的历史数据和专家对证券未来表现的判断是证券收益率的两个重要信息,本文用基于上述两个信息的可能性分布描述证券收益率的不确定性,并结合可能性理论的三个测度———可能性测度、必要性测度、可信性测度,建立了基于模糊机会约束规划的乐观型、悲观型和折衷型投资组合模型,并且得到了各模型的最优解的解析式。最后给出算例予以说明。
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