一类倒向随机微分方程对应的二阶偏微分方程的粘性解
BSDEs and Viscosity Solutions of the Associated System with Partial Integro-Differential Equations作者机构：上海财经大学应用数学系上海200433 上海财经大学上海金融信息研究重点实验室上海200433
出 版 物：《上海交通大学学报》 (Journal of Shanghai Jiaotong University)
年 卷 期：2012年第46卷第9期
页 面：1522-1528页
核心收录：
学科分类：02[经济学] 0202[经济学-应用经济学] 020208[经济学-统计学] 07[理学] 0714[理学-统计学（可授理学、经济学学位）] 070103[理学-概率论与数理统计] 0701[理学-数学]
主 题：正倒向随机微分方程 Teugel鞅 积分-微分型二阶偏微分方程 粘性解
摘 要：讨论了一类带有Lévy过程的正倒向随机微分方程对应的二阶偏微分方程的粘性解.在系数满足Lipschitz条件下,证明了粘性解的存在性及惟一性.
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