考虑信用风险的亚式期权定价
The Pricing of Asian Option When Considering the Credit Risk作者机构：新疆大学数学与系统科学学院乌鲁木齐830046
出 版 物：《数学理论与应用》 (Mathematical Theory and Applications)
年 卷 期：2010年第30卷第3期
页 面：63-67页
学科分类：12[管理学] 02[经济学] 0202[经济学-应用经济学] 1201[管理学-管理科学与工程(可授管理学、工学学位)] 07[理学] 020204[经济学-金融学（含∶保险学）] 070104[理学-应用数学] 0701[理学-数学]
摘 要：在结构化模型下,考虑标的资产的红利收益及企业债务为确定和随机两种情况,采用鞅方法得到有信用风险的连续几何平均亚式看涨和看跌期权的定价公式。且公式具有Black-Scholes平价关系。
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