中国创业板市场收益率波动性的贝叶斯分析
Bayesian analysis on stock return volatility of the growth enterprise market in China作者机构：河南财经政法大学统计学系河南郑州450002 河南财经政法大学成功学院河南郑州451200
出 版 物：《南阳师范学院学报》 (Journal of Nanyang Normal University)
年 卷 期：2011年第10卷第9期
页 面：17-19页
学科分类：02[经济学] 0202[经济学-应用经济学] 020204[经济学-金融学（含∶保险学）]
摘 要：采用随机波动(SV)模型,实证研究我国创业板市场收益率的波动性.通过基于Gibbs抽样的贝叶斯分析方法,较好地估计了模型参数.基于创业板市场数据的实证结果表明,带杠杆效应的SV-L模型相比基本的SV-N模型能更好地描述股票市场收益率的波动性.
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