经典风险模型中破产变量的联合分布

作     者：苏必豪 李婧超 SU Bihao;LI Jingchao

作者机构：深圳大学数学与统计学院 

出 版 物：《深圳大学学报（理工版）》 (Journal of Shenzhen University(Science and Engineering))

年 卷 期：2019年第36卷第4期

页      面：419-423页

核心收录：

学科分类：02[经济学] 0202[经济学-应用经济学] 020208[经济学-统计学] 07[理学] 0714[理学-统计学（可授理学、经济学学位）] 070103[理学-概率论与数理统计] 0701[理学-数学] 

基　　金：国家自然科学基金资助项目(11601344) 

主　　题：概率论 经典风险模型 破产时间 破产时赤字 破产时的总索赔额 破产时的总索赔次数 联合概率密度函数 

摘      要：破产理论对风险衡量和风险调控至关重要,破产索赔作为破产理论的一大重点问题,通过研究总索赔额随时间的分布,可以对风险进行较好描述,根据其分布的特征,可采取注资及保费再调整等方式进行风险调控.在经典风险模型中,优先考虑的4个破产相关变量为:破产时间、截止至破产时的总索赔额、截止至破产时的总索赔次数及破产时的赤字.本研究考虑截止至破产时的总索赔额与其他破产变量的联合概率密度函数,给出当个体索赔为指数分布时,不同联合概率密度函数的表达式.指出当个体索赔分布服从某一类特定分解形式时,联合概率密度函数的表达式也可以分解并求出。